Сравнение HOOD с SOFI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение HOOD с SOFI

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HOOD или SOFI.

Корреляция

Корреляция между HOOD и SOFI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HOOD и SOFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

HOOD

SOFI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HOOD:

4.18

SOFI:

1.38

Коэф-т Сортино

HOOD:

3.84

SOFI:

2.03

Коэф-т Омега

HOOD:

1.51

SOFI:

1.25

Коэф-т Кальмара

HOOD:

3.02

SOFI:

1.03

Коэф-т Мартина

HOOD:

25.32

SOFI:

4.42

Индекс Язвы

HOOD:

10.14%

SOFI:

17.53%

Дневная вол-ть

HOOD:

61.22%

SOFI:

56.15%

Макс. просадка

HOOD:

-90.21%

SOFI:

-83.32%

Текущая просадка

HOOD:

-40.67%

SOFI:

-43.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HOOD:

$36.91B

SOFI:

$15.73B

EPS

HOOD:

$0.58

SOFI:

$0.12

Цена/прибыль

HOOD:

72.00

SOFI:

120.83

Общая выручка (12 мес.)

HOOD:

$1.96B

SOFI:

$1.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

HOOD:

$1.82B

SOFI:

$1.92B

EBITDA (12 мес.)

HOOD:

$571.00M

SOFI:

$254.67M

Доходность по периодам

С начала года, HOOD показывает доходность 12.08%, что значительно выше, чем у SOFI с доходностью -5.84%.

HOOD

С начала года

12.08%

1 месяц

3.88%

6 месяцев

69.55%

1 год

278.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SOFI

С начала года

-5.84%

1 месяц

-10.77%

6 месяцев

87.10%

1 год

83.78%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HOOD и SOFI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HOOD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SOFI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HOOD c SOFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOOD

SOFI

Показатель коэффициента Шарпа HOOD на текущий момент составляет 4.18, что выше коэффициента Шарпа SOFI равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOOD и SOFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HOOD

SOFI

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOOD и SOFI

Ни HOOD, ни SOFI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HOOD и SOFI

Максимальная просадка HOOD за все время составила -90.21%, что больше максимальной просадки SOFI в -83.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOD и SOFI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HOOD

SOFI

Волатильность

Сравнение волатильности HOOD и SOFI

Robinhood Markets, Inc. (HOOD) имеет более высокую волатильность в 20.86% по сравнению с SoFi Technologies, Inc. (SOFI) с волатильностью 17.22%. Это указывает на то, что HOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

HOOD

SOFI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HOOD и SOFI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Robinhood Markets, Inc. и SoFi Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HOOD с SOFI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HOOD и SOFI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HOOD и SOFI

HOOD

SOFI

Сравнение HOOD c SOFI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOOD и SOFI

Просадки

Сравнение просадок HOOD и SOFI

Волатильность

Сравнение волатильности HOOD и SOFI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HOOD и SOFI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество