Сравнение HOOD с SOFI
HOOD (Robinhood Markets, Inc.) and SOFI (SoFi Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HOOD in Capital Markets, SOFI in Credit Services. Over the past 3 years, HOOD returned 113.87%/yr vs 33.24%/yr for SOFI. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HOOD и SOFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOD показывает доходность -21.90%, что значительно выше, чем у SOFI с доходностью -34.49%.
HOOD
- 1 день
- 6.61%
- 1 месяц
- 14.67%
- С начала года
- -21.90%
- 6 месяцев
- -35.56%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- 113.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOFI
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- 7.05%
- С начала года
- -34.49%
- 6 месяцев
- -42.06%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 33.24%
- 5 лет*
- -3.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOD и SOFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -21.90% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -54.17% | -48.99% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -34.49% | 70.00% | 54.77% | 115.84% | -70.84% | 1.35% |
Correlation
The correlation between HOOD and SOFI is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г. | 0.64 |
The correlation between HOOD and SOFI has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
HOOD:
$80.83B
SOFI:
$23.63B
HOOD:
$2.07
SOFI:
$0.44
HOOD:
42.69
SOFI:
38.64
HOOD:
20.70
SOFI:
4.71
HOOD:
8.34
SOFI:
2.19
HOOD:
$3.91B
SOFI:
$4.73B
HOOD:
$2.86B
SOFI:
$3.39B
HOOD:
$1.80B
SOFI:
$1.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOD vs. SOFI — Ранг доходности на риск
HOOD
SOFI
Сравнение HOOD c SOFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOOD | SOFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.12 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 0.52 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | 0.99 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOD | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.49 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.13 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок HOOD и SOFI
Максимальная просадка HOOD за все время составила -90.21%, что больше максимальной просадки SOFI в -83.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOD и SOFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOD | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.21% | -83.32% | -6.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.26% | -52.96% | -4.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.26% | -52.96% | -4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -82.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.06% | -46.76% | +4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.98% | -51.23% | -9.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.99% | 27.87% | +3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOD и SOFI
Robinhood Markets, Inc. (HOOD) имеет более высокую волатильность в 21.99% по сравнению с SoFi Technologies, Inc. (SOFI) с волатильностью 15.67%. Это указывает на то, что HOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOD | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.99% | 15.67% | +6.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.42% | 38.03% | +12.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.71% | 56.14% | +12.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.02% | 66.87% | +7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.02% | 71.95% | +2.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOD и SOFI
Ни HOOD, ни SOFI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HOOD и SOFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Robinhood Markets, Inc. и SoFi Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HOOD и SOFI
HOOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SOFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.26M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.
HOOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SOFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.46M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
HOOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00M при выручке в 359.00M, что соответствует чистой рентабельности 96.4%.
SOFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.73M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
HOOD and SOFI have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOD has higher volatility (21.99%) compared to SOFI (15.67%). In terms of maximum drawdown, HOOD dropped -90.21% vs SOFI's -83.32%.
SOFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOD и SOFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор