Сравнение HOOD с SOFI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение HOOD с SOFI

Последнее обновление 24 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HOOD или SOFI.

Корреляция

Корреляция между HOOD и SOFI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности HOOD и SOFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

HOOD

SOFI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HOOD:

2.22

SOFI:

1.07

Коэф-т Сортино

HOOD:

2.58

SOFI:

1.68

Коэф-т Омега

HOOD:

1.34

SOFI:

1.21

Коэф-т Кальмара

HOOD:

2.19

SOFI:

0.86

Коэф-т Мартина

HOOD:

9.86

SOFI:

3.93

Индекс Язвы

HOOD:

17.10%

SOFI:

16.56%

Дневная вол-ть

HOOD:

75.95%

SOFI:

61.12%

Макс. просадка

HOOD:

-90.21%

SOFI:

-83.32%

Текущая просадка

HOOD:

-36.55%

SOFI:

-54.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HOOD:

$37.27B

SOFI:

$12.44B

EPS

HOOD:

$1.56

SOFI:

$0.39

Коэффициент P/E

HOOD:

26.98

SOFI:

28.90

Коэффициент P/S

HOOD:

12.63

SOFI:

4.71

Коэффициент P/B

HOOD:

4.68

SOFI:

1.91

Общая выручка (12 мес.)

HOOD:

$2.33B

SOFI:

$2.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

HOOD:

$1.93B

SOFI:

$2.01B

EBITDA (12 мес.)

HOOD:

$956.00M

SOFI:

$142.76M

Доходность по периодам

С начала года, HOOD показывает доходность 19.86%, что значительно выше, чем у SOFI с доходностью -23.77%.

HOOD

С начала года

19.86%

1 месяц

-7.65%

6 месяцев

67.27%

1 год

153.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SOFI

С начала года

-23.77%

1 месяц

-14.43%

6 месяцев

12.67%

1 год

54.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HOOD и SOFI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HOOD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SOFI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HOOD c SOFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

HOOD: 2.22

SOFI: 1.07

Коэффициент Сортино

HOOD: 2.58

SOFI: 1.68

Коэффициент Омега

HOOD: 1.34

SOFI: 1.21

Коэффициент Кальмара

HOOD: 2.19

SOFI: 0.89

Коэффициент Мартина

HOOD: 9.86

SOFI: 3.93

Показатель коэффициента Шарпа HOOD на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа SOFI равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOOD и SOFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HOOD

SOFI

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOOD и SOFI

Ни HOOD, ни SOFI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HOOD и SOFI

Максимальная просадка HOOD за все время составила -90.21%, что больше максимальной просадки SOFI в -83.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOD и SOFI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HOOD

SOFI

Волатильность

Сравнение волатильности HOOD и SOFI

Robinhood Markets, Inc. (HOOD) имеет более высокую волатильность в 32.25% по сравнению с SoFi Technologies, Inc. (SOFI) с волатильностью 30.59%. Это указывает на то, что HOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

HOOD

SOFI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HOOD и SOFI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Robinhood Markets, Inc. и SoFi Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HOOD с SOFI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HOOD и SOFI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HOOD и SOFI

HOOD

SOFI

Сравнение HOOD c SOFI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOOD и SOFI

Просадки

Сравнение просадок HOOD и SOFI

Волатильность

Сравнение волатильности HOOD и SOFI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HOOD и SOFI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество