Сравнение HOOD с SOFI
HOOD (Robinhood Markets, Inc.) and SOFI (SoFi Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HOOD in Capital Markets, SOFI in Credit Services. Over the past 5 years, HOOD returned 11.03%/yr vs 1.78%/yr for SOFI. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности HOOD и SOFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOD показывает доходность -17.95%, что значительно выше, чем у SOFI с доходностью -30.29%.
HOOD
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -21.05%
- 6 месяцев
- 15.11%
- С начала года
- -17.95%
- 1 год
- -12.00%
- 3 года*
- 101.87%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.47%
SOFI
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -1.93%
- 6 месяцев
- -12.05%
- С начала года
- -30.29%
- 1 год
- -15.27%
- 3 года*
- 24.31%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.94B | $2.11B | $2.54B | |
| $1.42B | $1.46B | $1.37B |
Сравнение доходности по годам HOOD и SOFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -17.95% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -54.17% | -53.26% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -30.29% | 70.00% | 54.77% | 115.84% | -70.84% | 2.86% |
Correlation
The correlation between HOOD and SOFI is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.62 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.64 |
The correlation between HOOD and SOFI has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
HOOD:
$83.43B
SOFI:
$23.41B
HOOD:
$2.27
SOFI:
$0.54
HOOD:
40.86
SOFI:
33.55
HOOD:
25.72
SOFI:
5.06
HOOD:
8.88
SOFI:
2.25
HOOD:
$3.31B
SOFI:
$4.85B
HOOD:
$2.09B
SOFI:
$3.97B
HOOD:
$2.44B
SOFI:
$756.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOD vs. SOFI — Ранг доходности на риск
HOOD
SOFI
Сравнение HOOD c SOFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOD | SOFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.00 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.29 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | -0.46 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOD и SOFI
Максимальная просадка HOOD за все время составила -90.21%, что больше максимальной просадки SOFI в -83.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOD и SOFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOD | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.21% | -83.32% | -6.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.26% | -52.96% | -4.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.26% | -52.96% | -4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.88% | -81.54% | -6.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.13% | -43.34% | +4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.05% | -51.06% | -8.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.08% | 33.61% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOD и SOFI
Текущая волатильность для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) составляет 17.36%, в то время как у SoFi Technologies, Inc. (SOFI) волатильность равна 19.81%. Это указывает на то, что HOOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOD | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.36% | 19.81% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.76% | 40.59% | +12.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.02% | 57.34% | +12.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.40% | 66.56% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.86% | 71.61% | +2.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOD и SOFI
Ни HOOD, ни SOFI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HOOD и SOFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Robinhood Markets, Inc. и SoFi Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HOOD and SOFI have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOFI has higher volatility (19.81%) compared to HOOD (17.36%). In terms of maximum drawdown, HOOD dropped -90.21% vs SOFI's -83.32%.
HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOD и SOFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор