PortfoliosLab logo
Сравнение HOOD с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HOOD и QQQ составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HOOD и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.26%
27.05%
HOOD
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HOOD:

2.22

QQQ:

0.41

Коэф-т Сортино

HOOD:

2.58

QQQ:

0.74

Коэф-т Омега

HOOD:

1.34

QQQ:

1.10

Коэф-т Кальмара

HOOD:

2.19

QQQ:

0.45

Коэф-т Мартина

HOOD:

9.86

QQQ:

1.57

Индекс Язвы

HOOD:

17.10%

QQQ:

6.54%

Дневная вол-ть

HOOD:

75.95%

QQQ:

25.15%

Макс. просадка

HOOD:

-90.21%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

HOOD:

-36.55%

QQQ:

-15.62%

Доходность по периодам

С начала года, HOOD показывает доходность 19.86%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -10.95%.


HOOD

С начала года

19.86%

1 месяц

-7.65%

6 месяцев

67.27%

1 год

153.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-10.95%

1 месяц

-7.36%

6 месяцев

-6.63%

1 год

7.59%

5 лет

17.08%

10 лет

16.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HOOD и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HOOD
Ранг риск-скорректированной доходности HOOD, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HOOD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HOOD c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HOOD, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HOOD: 2.22
QQQ: 0.41
Коэффициент Сортино HOOD, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HOOD: 2.58
QQQ: 0.74
Коэффициент Омега HOOD, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HOOD: 1.34
QQQ: 1.10
Коэффициент Кальмара HOOD, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HOOD: 2.19
QQQ: 0.45
Коэффициент Мартина HOOD, с текущим значением в 9.86, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HOOD: 9.86
QQQ: 1.57

Показатель коэффициента Шарпа HOOD на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOOD и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.22
0.41
HOOD
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOOD и QQQ

HOOD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HOOD
Robinhood Markets, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.66%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок HOOD и QQQ

Максимальная просадка HOOD за все время составила -90.21%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOD и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.55%
-15.62%
HOOD
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности HOOD и QQQ

Robinhood Markets, Inc. (HOOD) имеет более высокую волатильность в 32.25% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 16.62%. Это указывает на то, что HOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.25%
16.62%
HOOD
QQQ