PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TDW с USCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDW с USCI

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

TDW (Tidewater Inc.) is a stock, while USCI (United States Commodity Index Fund) is Commodities fund tracking the SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return. Over the past 10 years, TDW returned -6.51%/yr vs 9.17%/yr for USCI. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TDW и USCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tidewater Inc. (TDW) и United States Commodity Index Fund (USCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDW показывает доходность 49.34%, что значительно выше, чем у USCI с доходностью 29.58%. За последние 10 лет акции TDW уступали акциям USCI по среднегодовой доходности: -6.51% против 9.17% соответственно.

TDW

1 день
-0.51%
1 месяц
16.64%
6 месяцев
31.30%
С начала года
49.34%
1 год
57.38%
3 года*
8.87%
5 лет*
45.34%
10 лет*
-6.51%
Всё время*
-0.61%

USCI

1 день
0.68%
1 месяц
8.28%
6 месяцев
25.23%
С начала года
29.58%
1 год
34.23%
3 года*
20.39%
5 лет*
20.10%
10 лет*
9.17%
Всё время*
4.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDW и USCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDW
Tidewater Inc.		49.34%-7.68%-24.13%95.69%244.07%23.96%-55.14%0.78%-21.60%-77.81%
USCI
United States Commodity Index Fund		29.58%17.63%17.24%-0.00%29.47%33.07%-11.47%-1.68%-11.76%6.32%

Correlation

The correlation between TDW and USCI is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2010 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tidewater Inc.

United States Commodity Index Fund

Часто сравнивают с TDW:
TDW с RIGTDW с FTITDW с BORRTDW с SPYTDW с NVDATDW с MSFTTDW с JPM
Часто сравнивают с USCI:
USCI с DBCUSCI с SDCIUSCI с PDBCUSCI с SPYUSCI с VOOUSCI с CCRVUSCI с GLDM

Доходность на риск

TDW vs. USCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDW
Ранг доходности на риск TDW: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDW: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDW: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDW: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDW: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDW: 7676
Ранг коэф-та Мартина
USCI
Ранг доходности на риск USCI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCI: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCI: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDW c USCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tidewater Inc. (TDW) и United States Commodity Index Fund (USCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TDWUSCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
2.02

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
2.70

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

3.07

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.22

9.68

-5.46

TDW vs. USCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDW на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа USCI равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDW и USCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TDW и USCI

Максимальная просадка TDW за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки USCI в -66.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDW и USCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDWUSCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-66.41%

-33.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.10%

-11.19%

-17.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.35%

-12.01%

-58.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.35%

-18.84%

-51.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.27%

-45.82%

-51.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.35%

-2.06%

-94.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.11%

-29.33%

-19.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.63%

3.55%

+10.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TDW и USCI

Tidewater Inc. (TDW) имеет более высокую волатильность в 10.98% по сравнению с United States Commodity Index Fund (USCI) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что TDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDWUSCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.98%

5.20%

+5.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.05%

14.35%

+16.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.13%

17.07%

+37.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.34%

18.40%

+34.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.21%

15.89%

+50.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDW и USCI

Ни TDW, ни USCI не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDW
Tidewater Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%0.04%0.00%14.37%
USCI
United States Commodity Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TDW and USCI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDW has higher volatility (10.98%) compared to USCI (5.20%). In terms of maximum drawdown, TDW dropped -99.80% vs USCI's -66.41%.

USCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDW и USCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор