PortfoliosLab logo
Сравнение TDW с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TDW и MSFT составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности TDW и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tidewater Inc. (TDW) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-42.53%
-6.27%
TDW
MSFT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TDW:

-0.38

MSFT:

0.71

Коэф-т Сортино

TDW:

-0.26

MSFT:

1.02

Коэф-т Омега

TDW:

0.97

MSFT:

1.14

Коэф-т Кальмара

TDW:

-0.19

MSFT:

0.91

Коэф-т Мартина

TDW:

-0.66

MSFT:

2.03

Индекс Язвы

TDW:

27.93%

MSFT:

6.96%

Дневная вол-ть

TDW:

49.25%

MSFT:

19.93%

Макс. просадка

TDW:

-99.79%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

TDW:

-97.21%

MSFT:

-8.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TDW:

$2.92B

MSFT:

$3.16T

EPS

TDW:

$3.41

MSFT:

$12.10

Цена/прибыль

TDW:

16.38

MSFT:

35.09

PEG коэффициент

TDW:

-0.04

MSFT:

2.23

Общая выручка (12 мес.)

TDW:

$1.00B

MSFT:

$192.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

TDW:

$359.45M

MSFT:

$133.88B

EBITDA (12 мес.)

TDW:

$393.63M

MSFT:

$106.15B

Доходность по периодам

С начала года, TDW показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции TDW уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: -24.07% против 26.54% соответственно.


TDW

С начала года

2.07%

1 месяц

17.88%

6 месяцев

-40.25%

1 год

-15.90%

5 лет

26.11%

10 лет

-24.07%

MSFT

С начала года

0.73%

1 месяц

-4.81%

6 месяцев

-8.59%

1 год

13.82%

5 лет

22.51%

10 лет

26.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TDW и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TDW
Ранг риск-скорректированной доходности TDW, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDW, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDW, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDW, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDW, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDW, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TDW c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tidewater Inc. (TDW) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TDW, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.380.71
Коэффициент Сортино TDW, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.261.02
Коэффициент Омега TDW, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.971.14
Коэффициент Кальмара TDW, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.190.91
Коэффициент Мартина TDW, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00-0.662.03
TDW
MSFT

Показатель коэффициента Шарпа TDW на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDW и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.38
0.71
TDW
MSFT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDW и MSFT

TDW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TDW
Tidewater Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%0.04%0.00%14.75%3.17%
MSFT
Microsoft Corporation
0.73%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок TDW и MSFT

Максимальная просадка TDW за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDW и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-97.21%
-8.85%
TDW
MSFT

Волатильность

Сравнение волатильности TDW и MSFT

Tidewater Inc. (TDW) имеет более высокую волатильность в 15.43% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что TDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
15.43%
5.51%
TDW
MSFT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TDW и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tidewater Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию