Сравнение TDW с MSFT
TDW (Tidewater Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. TDW operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, TDW returned -7.01%/yr vs 25.03%/yr for MSFT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TDW и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDW показывает доходность 46.51%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции TDW уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: -7.01% против 25.03% соответственно.
TDW
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -15.02%
- С начала года
- 46.51%
- 6 месяцев
- 23.85%
- 1 год
- 73.18%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 38.14%
- 10 лет*
- -7.01%
MSFT
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 25.03%
Сравнение доходности по годам TDW и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDW Tidewater Inc. | 46.51% | -7.68% | -24.13% | 95.69% | 244.07% | 23.96% | -55.14% | 0.78% | -21.60% | -77.81% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between TDW and MSFT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1987 г. | 0.16 |
The correlation between TDW and MSFT shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TDW:
$3.67B
MSFT:
$3.18T
TDW:
$6.00
MSFT:
$16.79
TDW:
12.33
MSFT:
25.45
TDW:
0.52
MSFT:
1.78
TDW:
2.73
MSFT:
10.01
TDW:
2.68
MSFT:
7.68
TDW:
$1.35B
MSFT:
$318.27B
TDW:
$314.74M
MSFT:
$217.41B
TDW:
$489.31M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDW vs. MSFT — Ранг доходности на риск
TDW
MSFT
Сравнение TDW c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tidewater Inc. (TDW) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDW | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.97 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | -0.21 | +3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | -0.44 | +6.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDW | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | -0.28 | +1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.46 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | 0.93 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.75 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок TDW и MSFT
Максимальная просадка TDW за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDW и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDW | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -69.38% | -30.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.16% | -33.91% | +8.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.35% | -33.91% | -36.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.35% | -37.15% | -33.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.72% | -37.15% | -60.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.42% | -20.67% | -75.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.96% | -21.78% | -27.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.27% | 15.95% | -4.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDW и MSFT
Tidewater Inc. (TDW) имеет более высокую волатильность в 11.16% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 9.95%. Это указывает на то, что TDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDW | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.16% | 9.95% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.15% | 22.34% | +9.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.71% | 25.12% | +29.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.45% | 26.63% | +26.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.77% | 27.04% | +39.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDW и MSFT
TDW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
TDW Tidewater Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 14.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDW и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tidewater Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TDW и MSFT
TDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tidewater Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 326.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
TDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tidewater Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.98M при выручке в 326.22M, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
TDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tidewater Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.14M при выручке в 326.22M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
TDW and MSFT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDW has higher volatility (11.16%) compared to MSFT (9.95%). In terms of maximum drawdown, TDW dropped -99.80% vs MSFT's -69.38%.
TDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDW и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор