PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TDW с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности TDW и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tidewater Inc. (TDW) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDW показывает доходность 46.51%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции TDW уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: -7.01% против 25.03% соответственно.


TDW

1 день
-1.21%
1 месяц
-15.02%
С начала года
46.51%
6 месяцев
23.85%
1 год
73.18%
3 года*
14.01%
5 лет*
38.14%
10 лет*
-7.01%

MSFT

1 день
-3.17%
1 месяц
3.54%
С начала года
-11.24%
6 месяцев
-10.15%
1 год
-6.96%
3 года*
9.26%
5 лет*
12.17%
10 лет*
25.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDW и MSFT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDW
Tidewater Inc.
46.51%-7.68%-24.13%95.69%244.07%23.96%-55.14%0.78%-21.60%-77.81%
MSFT
Microsoft Corporation
-11.24%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between TDW and MSFT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1987 г.

0.16

The correlation between TDW and MSFT shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TDW:

$3.67B

MSFT:

$3.18T

EPS

TDW:

$6.00

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

TDW:

12.33

MSFT:

25.45

Коэффициент PEG

TDW:

0.52

MSFT:

1.78

Коэффициент P/S

TDW:

2.73

MSFT:

10.01

Коэффициент P/B

TDW:

2.68

MSFT:

7.68

Общая выручка (12 мес.)

TDW:

$1.35B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

TDW:

$314.74M

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

TDW:

$489.31M

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tidewater Inc.

Microsoft Corporation

Доходность на риск

TDW vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TDW
Ранг доходности на риск TDW: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDW: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDW: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDW: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDW: 7979
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDW c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tidewater Inc. (TDW) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TDWMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.97

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

-0.21

+3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.52

-0.44

+6.95

TDW vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDW на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDW и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TDWMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

-0.28

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.46

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

0.93

-1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.75

-0.76

Просадки

Сравнение просадок TDW и MSFT

Максимальная просадка TDW за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDW и MSFT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TDWMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-69.38%

-30.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.16%

-33.91%

+8.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.35%

-33.91%

-36.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.35%

-37.15%

-33.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.72%

-37.15%

-60.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.42%

-20.67%

-75.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.96%

-21.78%

-27.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.27%

15.95%

-4.68%

Волатильность

Сравнение волатильности TDW и MSFT

Tidewater Inc. (TDW) имеет более высокую волатильность в 11.16% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 9.95%. Это указывает на то, что TDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TDWMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.16%

9.95%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.15%

22.34%

+9.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.71%

25.12%

+29.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.45%

26.63%

+26.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.77%

27.04%

+39.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDW и MSFT

TDW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation
0.83%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
TDW
Tidewater Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%0.04%0.00%14.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TDW и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tidewater Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
326.22M
82.89B
(TDW) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TDW и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tidewater Inc. и Microsoft Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
67.6%
Активы портфеля
TDW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tidewater Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 326.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

TDW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tidewater Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.98M при выручке в 326.22M, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

TDW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tidewater Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.14M при выручке в 326.22M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.


Часто задаваемые вопросы


TDW and MSFT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDW has higher volatility (11.16%) compared to MSFT (9.95%). In terms of maximum drawdown, TDW dropped -99.80% vs MSFT's -69.38%.

TDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDW и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор