PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TDW с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TDWSPY
Дох-ть с нач. г.29.27%6.26%
Дох-ть за 1 год117.40%26.32%
Дох-ть за 3 года94.41%8.03%
Дох-ть за 5 лет32.40%13.23%
Дох-ть за 10 лет-24.13%12.44%
Коэф-т Шарпа2.452.21
Дневная вол-ть46.11%11.67%
Макс. просадка-99.79%-55.19%
Current Drawdown-95.34%-3.76%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между TDW и SPY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TDW и SPY

С начала года, TDW показывает доходность 29.27%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 6.26%. За последние 10 лет акции TDW уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -24.13% против 12.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
36.79%
22.92%
TDW
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tidewater Inc.

SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TDW c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tidewater Inc. (TDW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TDW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TDW, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TDW, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TDW, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TDW, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TDW, с текущим значением в 13.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0013.07
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 9.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.02

Сравнение коэффициента Шарпа TDW и SPY

Показатель коэффициента Шарпа TDW на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.21. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа TDW и SPY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.45
2.21
TDW
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDW и SPY

TDW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TDW
Tidewater Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%0.04%0.00%14.75%3.17%1.73%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.34%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок TDW и SPY

Максимальная просадка TDW за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDW и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-95.34%
-3.76%
TDW
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности TDW и SPY

Tidewater Inc. (TDW) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что TDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
9.50%
3.55%
TDW
SPY