PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TDW с CF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности TDW и CF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tidewater Inc. (TDW) и CF Industries Holdings, Inc. (CF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDW показывает доходность 49.34%, что значительно ниже, чем у CF с доходностью 61.28%. За последние 10 лет акции TDW уступали акциям CF по среднегодовой доходности: -6.51% против 20.49% соответственно.


TDW

1 день
-0.51%
1 месяц
16.64%
6 месяцев
31.30%
С начала года
49.34%
1 год
57.38%
3 года*
8.87%
5 лет*
45.34%
10 лет*
-6.51%
Всё время*
-0.61%

CF

1 день
1.77%
1 месяц
20.05%
6 месяцев
43.79%
С начала года
61.28%
1 год
36.26%
3 года*
18.75%
5 лет*
23.45%
10 лет*
20.49%
Всё время*
21.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDW и CF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDW
Tidewater Inc.
49.34%-7.68%-24.13%95.69%244.07%23.96%-55.14%0.78%-21.60%-77.81%
CF
CF Industries Holdings, Inc.
61.28%-7.17%10.08%-4.75%22.29%87.18%-15.76%12.73%5.13%40.24%

Correlation

The correlation between TDW and CF is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2005 г.

0.36

The correlation between TDW and CF shifts across timeframes, from 0.26 (3 years) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TDW:

$3.75B

CF:

$18.99B

EPS

TDW:

$6.02

CF:

$11.18

Коэффициент P/E

TDW:

12.54

CF:

11.05

Коэффициент PEG

TDW:

0.53

CF:

0.18

Коэффициент P/S

TDW:

2.78

CF:

2.62

Коэффициент P/B

TDW:

2.73

CF:

2.31

Общая выручка (12 мес.)

TDW:

$1.35B

CF:

$7.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

TDW:

$314.74M

CF:

$2.99B

EBITDA (12 мес.)

TDW:

$489.31M

CF:

$2.60B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tidewater Inc.

CF Industries Holdings, Inc.

Доходность на риск

TDW vs. CF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TDW
Ранг доходности на риск TDW: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDW: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDW: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDW: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDW: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDW: 7676
Ранг коэф-та Мартина

CF
Ранг доходности на риск CF: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CF: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CF: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CF: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CF: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDW c CF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tidewater Inc. (TDW) и CF Industries Holdings, Inc. (CF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TDWCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

1.43

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.22

3.08

+1.14

TDW vs. CF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDW на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CF равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDW и CF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TDW и CF

Максимальная просадка TDW за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки CF в -76.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDW и CF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TDWCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-76.73%

-23.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.10%

-25.45%

-3.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.35%

-29.16%

-41.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.35%

-48.36%

-21.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.27%

-60.74%

-36.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.35%

-9.83%

-86.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.11%

-24.90%

-24.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.63%

11.81%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности TDW и CF

Tidewater Inc. (TDW) имеет более высокую волатильность в 10.98% по сравнению с CF Industries Holdings, Inc. (CF) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что TDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TDWCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.98%

8.25%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.05%

35.39%

-4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.13%

41.72%

+12.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.34%

38.04%

+15.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.21%

40.08%

+26.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDW и CF

TDW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CF
CF Industries Holdings, Inc.
1.62%2.59%2.34%2.01%1.76%1.70%3.10%2.51%2.76%2.82%3.81%2.94%
TDW
Tidewater Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%0.04%0.00%14.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TDW и CF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tidewater Inc. и CF Industries Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
326.22M
1.99B
(TDW) Общая выручка
(CF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TDW и CF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tidewater Inc. и CF Industries Holdings, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
37.6%
Активы портфеля
TDW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tidewater Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 326.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 746.00M при выручке в 1.99B, что соответствует валовой рентабельности в 37.6%.

TDW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tidewater Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.98M при выручке в 326.22M, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.

CF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.00M при выручке в 1.99B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.

TDW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tidewater Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.14M при выручке в 326.22M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.

CF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 615.00M при выручке в 1.99B, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.


Часто задаваемые вопросы


TDW and CF have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDW has higher volatility (10.98%) compared to CF (8.25%). In terms of maximum drawdown, TDW dropped -99.80% vs CF's -76.73%.

TDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDW и CF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор