Сравнение CF с BHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CF Industries Holdings, Inc. (CF) и BHP Group (BHP).
Доходность
Сравнение доходности CF и BHP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CF и BHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF CF Industries Holdings, Inc. | 66.36% | -7.17% | 10.08% | -4.75% | 22.29% | 87.18% | -15.76% | 12.73% | 5.13% | 40.24% |
BHP BHP Group | 24.25% | 28.91% | -24.64% | 16.50% | 44.34% | 0.91% | 25.37% | 24.50% | 10.55% | 33.87% |
Фундаментальные показатели
CF:
$19.98B
BHP:
$187.17B
CF:
$9.09
BHP:
$8.51
CF:
14.09
BHP:
8.64
CF:
0.22
BHP:
2.39
CF:
2.89
BHP:
1.74
CF:
4.13
BHP:
3.71
CF:
$7.08B
BHP:
$107.64B
CF:
$2.92B
BHP:
$89.04B
CF:
$3.33B
BHP:
$52.23B
Доходность по периодам
С начала года, CF показывает доходность 66.36%, что значительно выше, чем у BHP с доходностью 24.25%. За последние 10 лет акции CF уступали акциям BHP по среднегодовой доходности: 18.07% против 20.88% соответственно.
CF
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 22.70%
- С начала года
- 66.36%
- 6 месяцев
- 49.75%
- 1 год
- 64.54%
- 3 года*
- 23.74%
- 5 лет*
- 25.42%
- 10 лет*
- 18.07%
BHP
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -9.64%
- С начала года
- 24.25%
- 6 месяцев
- 34.54%
- 1 год
- 57.16%
- 3 года*
- 10.16%
- 5 лет*
- 13.41%
- 10 лет*
- 20.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CF vs. BHP — Ранг доходности на риск
CF
BHP
Сравнение CF c BHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CF Industries Holdings, Inc. (CF) и BHP Group (BHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CF | BHP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.77 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 2.34 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 2.93 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | 10.75 | -5.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CF | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.77 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.42 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.64 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.32 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между CF и BHP составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CF и BHP
Дивидендная доходность CF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности BHP в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF CF Industries Holdings, Inc. | 1.56% | 2.59% | 2.34% | 2.01% | 1.76% | 1.70% | 3.10% | 2.51% | 2.76% | 2.82% | 3.81% | 2.94% |
BHP BHP Group | 3.62% | 3.64% | 5.98% | 4.98% | 22.44% | 9.98% | 3.67% | 8.59% | 4.89% | 3.61% | 1.68% | 9.38% |
Просадки
Сравнение просадок CF и BHP
Максимальная просадка CF за все время составила -76.73%, примерно равная максимальной просадке BHP в -76.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CF и BHP.
Загрузка...
Показатели просадок
| CF | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.73% | -76.22% | -0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.87% | -19.80% | -5.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.36% | -37.21% | -11.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.74% | -44.29% | -16.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | -9.64% | +2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.05% | -21.37% | -3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.21% | 5.39% | +7.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CF и BHP
CF Industries Holdings, Inc. (CF) имеет более высокую волатильность в 21.83% по сравнению с BHP Group (BHP) с волатильностью 11.75%. Это указывает на то, что CF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CF | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.83% | 11.75% | +10.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.75% | 22.72% | +7.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.17% | 32.44% | +5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.27% | 31.93% | +5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.30% | 32.59% | +7.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CF и BHP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CF Industries Holdings, Inc. и BHP Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CF и BHP
CF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 769.00M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 41.1%.
BHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BHP Group сообщила о валовой прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
CF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 678.00M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности 36.2%.
BHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BHP Group сообщила об операционной прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует операционной рентабельности 42.9%.
CF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 404.00M при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 21.6%.
BHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BHP Group сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 27.95B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.