PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CF с BHP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CF и BHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CF Industries Holdings, Inc. (CF) и BHP Group (BHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.55%
-12.41%
CF
BHP

Доходность по периодам

С начала года, CF показывает доходность 12.73%, что значительно выше, чем у BHP с доходностью -18.99%. За последние 10 лет акции CF превзошли акции BHP по среднегодовой доходности: 7.63% против 6.70% соответственно.


CF

С начала года

12.73%

1 месяц

4.65%

6 месяцев

12.58%

1 год

15.70%

5 лет (среднегодовая)

17.05%

10 лет (среднегодовая)

7.63%

BHP

С начала года

-18.99%

1 месяц

-8.11%

6 месяцев

-12.34%

1 год

-9.15%

5 лет (среднегодовая)

9.32%

10 лет (среднегодовая)

6.70%

Фундаментальные показатели


CFBHP
Рыночная капитализация$15.21B$133.07B
EPS$6.31$3.15
Цена/прибыль13.8516.66
PEG коэффициент47.910.00
Общая выручка (12 мес.)$5.98B$55.53B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.03B$19.00B
EBITDA (12 мес.)$2.74B$22.03B

Основные характеристики


CFBHP
Коэф-т Шарпа0.44-0.33
Коэф-т Сортино0.79-0.30
Коэф-т Омега1.100.96
Коэф-т Кальмара0.30-0.35
Коэф-т Мартина1.42-0.60
Индекс Язвы8.39%13.99%
Дневная вол-ть27.05%25.31%
Макс. просадка-76.73%-75.95%
Текущая просадка-22.41%-19.67%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между CF и BHP составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CF c BHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CF Industries Holdings, Inc. (CF) и BHP Group (BHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CF, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.44-0.33
Коэффициент Сортино CF, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.79-0.30
Коэффициент Омега CF, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.100.96
Коэффициент Кальмара CF, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.30-0.35
Коэффициент Мартина CF, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.42-0.60
CF
BHP

Показатель коэффициента Шарпа CF на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа BHP равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CF и BHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.44
-0.33
CF
BHP

Дивиденды

Сравнение дивидендов CF и BHP

Дивидендная доходность CF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности BHP в 5.56%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CF
CF Industries Holdings, Inc.
2.29%2.01%1.76%1.70%3.10%2.51%2.76%2.82%3.81%2.94%1.83%0.94%
BHP
BHP Group
5.56%4.98%10.27%9.98%3.67%8.59%4.89%3.61%1.68%9.32%5.11%3.40%

Просадки

Сравнение просадок CF и BHP

Максимальная просадка CF за все время составила -76.73%, примерно равная максимальной просадке BHP в -75.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CF и BHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-22.41%
-19.67%
CF
BHP

Волатильность

Сравнение волатильности CF и BHP

Текущая волатильность для CF Industries Holdings, Inc. (CF) составляет 7.10%, в то время как у BHP Group (BHP) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что CF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.10%
7.76%
CF
BHP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CF и BHP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CF Industries Holdings, Inc. и BHP Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию