Сравнение CF с BHP
CF (CF Industries Holdings, Inc.) and BHP (BHP Group Limited) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — CF in Agricultural Inputs, BHP in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 10 years, CF returned 21.39%/yr vs 20.93%/yr for BHP. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CF и BHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CF показывает доходность 52.33%, а BHP немного ниже – 50.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CF имеют среднегодовую доходность 21.39%, а акции BHP немного отстают с 20.93%.
CF
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 3.10%
- 6 месяцев
- 24.41%
- С начала года
- 52.33%
- 1 год
- 28.57%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 22.94%
- 10 лет*
- 21.39%
- Всё время*
- 20.79%
BHP
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- 6.86%
- 6 месяцев
- 26.20%
- С начала года
- 50.97%
- 1 год
- 82.19%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- 15.63%
- 10 лет*
- 20.93%
- Всё время*
- 11.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $218.28M | $207.24M | $231.40M | |
| $251.02M | $277.14M | $307.72M |
Сравнение доходности по годам CF и BHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF CF Industries Holdings, Inc. | 52.33% | -7.17% | 10.08% | -4.75% | 22.29% | 87.18% | -15.76% | 12.73% | 5.13% | 40.24% |
BHP BHP Group Limited | 50.97% | 28.91% | -24.64% | 16.50% | 44.34% | 0.91% | 25.37% | 24.50% | 10.55% | 33.87% |
Correlation
The correlation between CF and BHP is -0.11, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.11 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2005 г. | 0.41 |
The correlation between CF and BHP shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CF:
$17.93B
BHP:
$227.06B
CF:
$13.42
BHP:
$8.50
CF:
8.70
BHP:
10.51
CF:
0.14
BHP:
2.91
CF:
2.36
BHP:
2.11
CF:
2.01
BHP:
4.51
CF:
$7.74B
BHP:
$107.64B
CF:
$3.29B
BHP:
$89.04B
CF:
$3.95B
BHP:
$52.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CF vs. BHP — Ранг доходности на риск
CF
BHP
Сравнение CF c BHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CF Industries Holdings, Inc. (CF) и BHP Group Limited (BHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CF | BHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.38 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 4.17 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 12.75 | -10.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CF и BHP
Максимальная просадка CF за все время составила -76.73%, примерно равная максимальной просадке BHP в -76.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CF и BHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CF | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.73% | -76.22% | -0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.45% | -19.80% | -5.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.16% | -37.21% | +8.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.36% | -37.21% | -11.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.74% | -44.29% | -16.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.84% | -4.05% | -10.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.86% | -21.24% | -3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.20% | 6.47% | +4.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности CF и BHP
CF Industries Holdings, Inc. (CF) имеет более высокую волатильность в 11.57% по сравнению с BHP Group Limited (BHP) с волатильностью 10.99%. Это указывает на то, что CF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CF | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.57% | 10.99% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.79% | 27.53% | +8.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.35% | 33.08% | +9.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.20% | 32.65% | +5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.92% | 32.20% | +7.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CF и BHP
Дивидендная доходность CF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности BHP в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP BHP Group Limited | 2.98% | 3.64% | 5.98% | 4.98% | 22.44% | 9.98% | 3.67% | 8.59% | 4.89% | 3.61% | 1.68% | 9.38% |
CF CF Industries Holdings, Inc. | 1.71% | 2.59% | 2.34% | 2.01% | 1.76% | 1.70% | 3.10% | 2.51% | 2.76% | 2.82% | 3.81% | 2.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CF и BHP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CF Industries Holdings, Inc. и BHP Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CF и BHP
CF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.15B при выручке в 2.22B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
BHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BHP Group Limited сообщила о валовой прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
CF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.05B при выручке в 2.22B, что соответствует операционной рентабельности 47.3%.
BHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BHP Group Limited сообщила об операционной прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует операционной рентабельности 42.9%.
CF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 727.00M при выручке в 2.22B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
BHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BHP Group Limited сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 27.95B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
CF and BHP have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CF has higher volatility (11.57%) compared to BHP (10.99%). In terms of maximum drawdown, CF dropped -76.73% vs BHP's -76.22%.
BHP currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CF и BHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор