Сравнение CF с BHP
CF (CF Industries Holdings, Inc.) and BHP (BHP Group Limited) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — CF in Agricultural Inputs, BHP in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 10 years, CF returned 18.11%/yr vs 21.51%/yr for BHP. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CF и BHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CF показывает доходность 33.35%, что значительно ниже, чем у BHP с доходностью 38.93%. За последние 10 лет акции CF уступали акциям BHP по среднегодовой доходности: 18.11% против 21.51% соответственно.
CF
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -16.05%
- С начала года
- 33.35%
- 6 месяцев
- 31.99%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 18.11%
BHP
- 1 день
- -4.12%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- 38.93%
- 6 месяцев
- 37.31%
- 1 год
- 83.05%
- 3 года*
- 16.92%
- 5 лет*
- 14.92%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение доходности по годам CF и BHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF CF Industries Holdings, Inc. | 33.35% | -7.17% | 10.08% | -4.75% | 22.29% | 87.18% | -15.76% | 12.73% | 5.13% | 40.24% |
BHP BHP Group Limited | 38.93% | 28.91% | -24.64% | 16.50% | 44.34% | 0.91% | 25.37% | 24.50% | 10.55% | 33.87% |
Correlation
The correlation between CF and BHP is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2005 г. | 0.41 |
The correlation between CF and BHP shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CF:
$15.79B
BHP:
$209.29B
CF:
$11.08
BHP:
$8.51
CF:
9.22
BHP:
9.67
CF:
0.15
BHP:
2.67
CF:
2.19
BHP:
1.94
CF:
1.91
BHP:
4.15
CF:
$7.41B
BHP:
$107.64B
CF:
$2.99B
BHP:
$89.04B
CF:
$2.60B
BHP:
$52.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CF vs. BHP — Ранг доходности на риск
CF
BHP
Сравнение CF c BHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CF Industries Holdings, Inc. (CF) и BHP Group Limited (BHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CF | BHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.39 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 4.22 | -3.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | 15.48 | -14.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CF и BHP
Максимальная просадка CF за все время составила -76.73%, примерно равная максимальной просадке BHP в -76.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CF и BHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CF | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.73% | -76.22% | -0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.45% | -19.80% | -5.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.16% | -37.21% | +8.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.36% | -37.21% | -11.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.74% | -44.29% | -16.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.45% | -11.70% | -13.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.92% | -21.27% | -3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.72% | 5.38% | +7.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CF и BHP
Текущая волатильность для CF Industries Holdings, Inc. (CF) составляет 8.87%, в то время как у BHP Group Limited (BHP) волатильность равна 13.45%. Это указывает на то, что CF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CF | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.87% | 13.45% | -4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.55% | 27.37% | +8.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.80% | 32.60% | +9.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.13% | 32.46% | +5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.23% | 32.26% | +7.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CF и BHP
Дивидендная доходность CF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности BHP в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP BHP Group Limited | 3.23% | 3.64% | 5.98% | 4.98% | 22.44% | 9.98% | 3.67% | 8.59% | 4.89% | 3.61% | 1.68% | 9.38% |
CF CF Industries Holdings, Inc. | 1.96% | 2.59% | 2.34% | 2.01% | 1.76% | 1.70% | 3.10% | 2.51% | 2.76% | 2.82% | 3.81% | 2.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CF и BHP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CF Industries Holdings, Inc. и BHP Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CF и BHP
CF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 746.00M при выручке в 1.99B, что соответствует валовой рентабельности в 37.6%.
BHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group Limited сообщила о валовой прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
CF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.00M при выручке в 1.99B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
BHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group Limited сообщила об операционной прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует операционной рентабельности 42.9%.
CF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 615.00M при выручке в 1.99B, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.
BHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group Limited сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 27.95B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
CF and BHP have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BHP has higher volatility (13.45%) compared to CF (8.87%). In terms of maximum drawdown, CF dropped -76.73% vs BHP's -76.22%.
BHP currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CF и BHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор