PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CF с BHP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CF с BHP

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CF Industries Holdings, Inc. (CF) и BHP Group (BHP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CF или BHP.

Корреляция

Корреляция между CF и BHP составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CF и BHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CF Industries Holdings, Inc. (CF) и BHP Group (BHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,357.29%
335.96%
CF
BHP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CF:

0.08

BHP:

-0.47

Коэф-т Сортино

CF:

0.31

BHP:

-0.50

Коэф-т Омега

CF:

1.04

BHP:

0.94

Коэф-т Кальмара

CF:

0.06

BHP:

-0.37

Коэф-т Мартина

CF:

0.22

BHP:

-0.92

Индекс Язвы

CF:

11.00%

BHP:

15.02%

Дневная вол-ть

CF:

31.99%

BHP:

29.30%

Макс. просадка

CF:

-76.73%

BHP:

-75.95%

Текущая просадка

CF:

-29.89%

BHP:

-24.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CF:

$13.06B

BHP:

$122.92B

EPS

CF:

$6.74

BHP:

$4.38

Коэффициент P/E

CF:

11.64

BHP:

11.01

Коэффициент PEG

CF:

0.67

BHP:

0.00

Коэффициент P/S

CF:

2.20

BHP:

2.28

Коэффициент P/B

CF:

2.58

BHP:

2.69

Общая выручка (12 мес.)

CF:

$4.47B

BHP:

$53.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

CF:

$1.65B

BHP:

$31.03B

EBITDA (12 мес.)

CF:

$2.18B

BHP:

$25.71B

Доходность по периодам

С начала года, CF показывает доходность -7.46%, что значительно ниже, чем у BHP с доходностью 0.72%. За последние 10 лет акции CF уступали акциям BHP по среднегодовой доходности: 5.99% против 7.57% соответственно.

CF

С начала года

-7.46%

1 месяц

0.63%

6 месяцев

-4.53%

1 год

0.57%

5 лет

25.69%

10 лет

5.99%

BHP

С начала года

0.72%

1 месяц

-2.86%

6 месяцев

-12.86%

1 год

-10.38%

5 лет

14.24%

10 лет

7.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CF и BHP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CF
Ранг риск-скорректированной доходности CF, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CF, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CF, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
BHP
Ранг риск-скорректированной доходности BHP, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BHP, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHP, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHP, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHP, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CF c BHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CF Industries Holdings, Inc. (CF) и BHP Group (BHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CF, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CF: 0.08
BHP: -0.47
Коэффициент Сортино CF, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CF: 0.31
BHP: -0.50
Коэффициент Омега CF, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CF: 1.04
BHP: 0.94
Коэффициент Кальмара CF, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CF: 0.06
BHP: -0.37
Коэффициент Мартина CF, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CF: 0.22
BHP: -0.92

Показатель коэффициента Шарпа CF на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа BHP равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CF и BHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08
-0.47
CF
BHP

Дивиденды

Сравнение дивидендов CF и BHP

Дивидендная доходность CF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности BHP в 5.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CF
CF Industries Holdings, Inc.		2.55%2.34%2.01%1.76%1.70%3.10%2.51%2.76%2.82%3.81%2.94%1.83%
BHP
BHP Group		5.14%5.98%4.98%9.95%9.98%3.67%8.59%4.89%3.61%1.68%9.32%5.11%

Просадки

Сравнение просадок CF и BHP

Максимальная просадка CF за все время составила -76.73%, примерно равная максимальной просадке BHP в -75.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CF и BHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.89%
-24.74%
CF
BHP

Волатильность

Сравнение волатильности CF и BHP

Текущая волатильность для CF Industries Holdings, Inc. (CF) составляет 12.22%, в то время как у BHP Group (BHP) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что CF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.22%
17.16%
CF
BHP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CF и BHP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CF Industries Holdings, Inc. и BHP Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию