PortfoliosLab logo
Сравнение CF с STLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CF и STLD составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CF и STLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CF Industries Holdings, Inc. (CF) и Steel Dynamics, Inc. (STLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,357.29%
2,150.62%
CF
STLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CF:

0.08

STLD:

-0.10

Коэф-т Сортино

CF:

0.31

STLD:

0.14

Коэф-т Омега

CF:

1.04

STLD:

1.02

Коэф-т Кальмара

CF:

0.06

STLD:

-0.13

Коэф-т Мартина

CF:

0.22

STLD:

-0.26

Индекс Язвы

CF:

11.00%

STLD:

13.89%

Дневная вол-ть

CF:

31.99%

STLD:

37.74%

Макс. просадка

CF:

-76.73%

STLD:

-87.05%

Текущая просадка

CF:

-29.89%

STLD:

-16.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CF:

$13.06B

STLD:

$19.09B

EPS

CF:

$6.74

STLD:

$7.61

Коэффициент P/E

CF:

11.64

STLD:

16.73

Коэффициент PEG

CF:

0.67

STLD:

10.91

Коэффициент P/S

CF:

2.20

STLD:

1.11

Коэффициент P/B

CF:

2.58

STLD:

2.16

Общая выручка (12 мес.)

CF:

$4.47B

STLD:

$17.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

CF:

$1.65B

STLD:

$2.30B

EBITDA (12 мес.)

CF:

$2.18B

STLD:

$1.88B

Доходность по периодам

С начала года, CF показывает доходность -7.46%, что значительно ниже, чем у STLD с доходностью 12.09%. За последние 10 лет акции CF уступали акциям STLD по среднегодовой доходности: 5.99% против 21.88% соответственно.


CF

С начала года

-7.46%

1 месяц

0.63%

6 месяцев

-4.53%

1 год

0.57%

5 лет

25.69%

10 лет

5.99%

STLD

С начала года

12.09%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

-0.93%

1 год

-3.52%

5 лет

41.36%

10 лет

21.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CF и STLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CF
Ранг риск-скорректированной доходности CF, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CF, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CF, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

STLD
Ранг риск-скорректированной доходности STLD, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STLD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CF c STLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CF Industries Holdings, Inc. (CF) и Steel Dynamics, Inc. (STLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CF, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CF: 0.08
STLD: -0.10
Коэффициент Сортино CF, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CF: 0.31
STLD: 0.14
Коэффициент Омега CF, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CF: 1.04
STLD: 1.02
Коэффициент Кальмара CF, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CF: 0.06
STLD: -0.13
Коэффициент Мартина CF, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CF: 0.22
STLD: -0.26

Показатель коэффициента Шарпа CF на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа STLD равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CF и STLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08
-0.10
CF
STLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов CF и STLD

Дивидендная доходность CF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности STLD в 1.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CF
CF Industries Holdings, Inc.
2.55%2.34%2.01%1.76%1.70%3.10%2.51%2.76%2.82%3.81%2.94%1.83%
STLD
Steel Dynamics, Inc.
1.48%1.61%1.44%1.39%1.68%2.71%2.82%2.50%1.44%1.57%3.08%2.33%

Просадки

Сравнение просадок CF и STLD

Максимальная просадка CF за все время составила -76.73%, что меньше максимальной просадки STLD в -87.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CF и STLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.89%
-16.81%
CF
STLD

Волатильность

Сравнение волатильности CF и STLD

Текущая волатильность для CF Industries Holdings, Inc. (CF) составляет 12.22%, в то время как у Steel Dynamics, Inc. (STLD) волатильность равна 19.17%. Это указывает на то, что CF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.22%
19.17%
CF
STLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CF и STLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CF Industries Holdings, Inc. и Steel Dynamics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию