Сравнение CF с STLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CF Industries Holdings, Inc. (CF) и Steel Dynamics, Inc. (STLD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CF или STLD.
Доходность
Сравнение доходности CF и STLD
Доходность по периодам
С начала года, CF показывает доходность 12.73%, что значительно ниже, чем у STLD с доходностью 20.38%. За последние 10 лет акции CF уступали акциям STLD по среднегодовой доходности: 7.63% против 22.62% соответственно.
CF
12.73%
4.65%
12.58%
15.70%
17.05%
7.63%
STLD
20.38%
3.02%
6.50%
28.62%
37.92%
22.62%
Фундаментальные показатели
| CF | STLD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $15.21B | $22.50B |
| EPS | $6.31 | $10.86 |
| Цена/прибыль | 13.85 | 13.29 |
| PEG коэффициент | 47.91 | 10.91 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.98B | $17.90B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.03B | $3.08B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.74B | $2.36B |
Основные характеристики
| CF | STLD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.44 | 0.94 |
| Коэф-т Сортино | 0.79 | 1.62 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 0.30 | 1.09 |
| Коэф-т Мартина | 1.42 | 2.48 |
| Индекс Язвы | 8.39% | 12.05% |
| Дневная вол-ть | 27.05% | 31.81% |
| Макс. просадка | -76.73% | -87.05% |
| Текущая просадка | -22.41% | -8.83% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CF и STLD составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CF c STLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CF Industries Holdings, Inc. (CF) и Steel Dynamics, Inc. (STLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CF и STLD
Дивидендная доходность CF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности STLD в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF CF Industries Holdings, Inc. | 2.29% | 2.01% | 1.76% | 1.70% | 3.10% | 2.51% | 2.76% | 2.82% | 3.81% | 2.94% | 1.83% | 0.94% |
STLD Steel Dynamics, Inc. | 1.28% | 1.44% | 1.39% | 1.68% | 2.71% | 2.82% | 2.50% | 1.44% | 1.57% | 3.09% | 2.33% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок CF и STLD
Максимальная просадка CF за все время составила -76.73%, что меньше максимальной просадки STLD в -87.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CF и STLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CF и STLD
Текущая волатильность для CF Industries Holdings, Inc. (CF) составляет 7.10%, в то время как у Steel Dynamics, Inc. (STLD) волатильность равна 16.33%. Это указывает на то, что CF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CF и STLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CF Industries Holdings, Inc. и Steel Dynamics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности