Сравнение CF с STLD
CF (CF Industries Holdings, Inc.) and STLD (Steel Dynamics, Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — CF in Agricultural Inputs, STLD in Steel. Over the past 10 years, CF returned 18.28%/yr vs 29.56%/yr for STLD. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CF и STLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CF показывает доходность 52.19%, что значительно ниже, чем у STLD с доходностью 62.87%. За последние 10 лет акции CF уступали акциям STLD по среднегодовой доходности: 18.28% против 29.56% соответственно.
CF
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -7.00%
- С начала года
- 52.19%
- 6 месяцев
- 48.44%
- 1 год
- 29.01%
- 3 года*
- 25.68%
- 5 лет*
- 18.55%
- 10 лет*
- 18.28%
STLD
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 19.72%
- С начала года
- 62.87%
- 6 месяцев
- 61.39%
- 1 год
- 103.78%
- 3 года*
- 43.28%
- 5 лет*
- 35.59%
- 10 лет*
- 29.56%
Сравнение доходности по годам CF и STLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF CF Industries Holdings, Inc. | 52.19% | -7.17% | 10.08% | -4.75% | 22.29% | 87.18% | -15.76% | 12.73% | 5.13% | 40.24% |
STLD Steel Dynamics, Inc. | 62.87% | 50.70% | -1.99% | 22.75% | 60.14% | 71.42% | 12.46% | 16.78% | -29.02% | 23.34% |
Correlation
The correlation between CF and STLD is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2005 г. | 0.41 |
The correlation between CF and STLD shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CF:
$18.01B
STLD:
$39.84B
CF:
$11.08
STLD:
$9.33
CF:
10.53
STLD:
29.48
CF:
2.50
STLD:
2.13
CF:
2.18
STLD:
4.35
CF:
$7.41B
STLD:
$19.01B
CF:
$2.99B
STLD:
$2.66B
CF:
$2.60B
STLD:
$2.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CF vs. STLD — Ранг доходности на риск
CF
STLD
Сравнение CF c STLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CF Industries Holdings, Inc. (CF) и Steel Dynamics, Inc. (STLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CF | STLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.45 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 5.13 | -3.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | 17.17 | -15.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CF | STLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 3.14 | -2.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.94 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.75 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.35 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок CF и STLD
Максимальная просадка CF за все время составила -76.73%, что меньше максимальной просадки STLD в -87.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CF и STLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CF | STLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.73% | -87.05% | +10.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.87% | -20.33% | -4.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.16% | -28.66% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.36% | -32.20% | -16.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.74% | -68.46% | +7.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.92% | 0.00% | -14.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.94% | -33.30% | +8.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.92% | 6.13% | +7.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CF и STLD
CF Industries Holdings, Inc. (CF) имеет более высокую волатильность в 15.00% по сравнению с Steel Dynamics, Inc. (STLD) с волатильностью 9.94%. Это указывает на то, что CF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CF | STLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.00% | 9.94% | +5.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.09% | 24.87% | +10.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.88% | 33.25% | +8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.16% | 38.04% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.41% | 39.32% | +1.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CF и STLD
Дивидендная доходность CF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности STLD в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF CF Industries Holdings, Inc. | 1.72% | 2.59% | 2.34% | 2.01% | 1.76% | 1.70% | 3.10% | 2.51% | 2.76% | 2.82% | 3.81% | 2.94% |
STLD Steel Dynamics, Inc. | 0.74% | 1.18% | 1.61% | 1.44% | 1.39% | 1.68% | 2.71% | 2.82% | 2.50% | 1.44% | 1.57% | 3.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CF и STLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CF Industries Holdings, Inc. и Steel Dynamics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CF и STLD
CF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 746.00M при выручке в 1.99B, что соответствует валовой рентабельности в 37.6%.
STLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 763.22M при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 14.7%.
CF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.00M при выручке в 1.99B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
STLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 538.00M при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
CF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 615.00M при выручке в 1.99B, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.
STLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 403.44M при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
CF and STLD have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CF has higher volatility (15.00%) compared to STLD (9.94%). In terms of maximum drawdown, CF dropped -76.73% vs STLD's -87.05%.
STLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CF и STLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор