Сравнение CF с STLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CF Industries Holdings, Inc. (CF) и Steel Dynamics, Inc. (STLD).
Доходность
Сравнение доходности CF и STLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CF и STLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF CF Industries Holdings, Inc. | 68.78% | -7.17% | 10.08% | -4.75% | 22.29% | 87.18% | -15.76% | 12.73% | 5.13% | 40.24% |
STLD Steel Dynamics, Inc. | 6.55% | 50.70% | -1.99% | 22.75% | 60.14% | 71.42% | 12.46% | 16.78% | -29.02% | 23.34% |
Фундаментальные показатели
CF:
$20.27B
STLD:
$26.32B
CF:
$9.09
STLD:
$8.03
CF:
14.29
STLD:
22.43
CF:
2.94
STLD:
1.46
CF:
4.19
STLD:
2.94
CF:
$7.08B
STLD:
$18.18B
CF:
$2.92B
STLD:
$2.38B
CF:
$3.33B
STLD:
$2.11B
Доходность по периодам
С начала года, CF показывает доходность 68.78%, что значительно выше, чем у STLD с доходностью 6.55%. За последние 10 лет акции CF уступали акциям STLD по среднегодовой доходности: 18.25% против 25.35% соответственно.
CF
- 1 день
- -5.64%
- 1 месяц
- 30.44%
- С начала года
- 68.78%
- 6 месяцев
- 46.39%
- 1 год
- 70.01%
- 3 года*
- 24.33%
- 5 лет*
- 25.78%
- 10 лет*
- 18.25%
STLD
- 1 день
- 5.11%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- 6.55%
- 6 месяцев
- 29.88%
- 1 год
- 45.86%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 30.71%
- 10 лет*
- 25.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CF vs. STLD — Ранг доходности на риск
CF
STLD
Сравнение CF c STLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CF Industries Holdings, Inc. (CF) и Steel Dynamics, Inc. (STLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CF | STLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 1.23 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 1.90 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.23 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 2.35 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 7.63 | -2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CF | STLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 1.23 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.81 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.65 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.32 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между CF и STLD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CF и STLD
Дивидендная доходность CF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности STLD в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF CF Industries Holdings, Inc. | 1.54% | 2.59% | 2.34% | 2.01% | 1.76% | 1.70% | 3.10% | 2.51% | 2.76% | 2.82% | 3.81% | 2.94% |
STLD Steel Dynamics, Inc. | 1.13% | 1.18% | 1.61% | 1.44% | 1.39% | 1.68% | 2.71% | 2.82% | 2.50% | 1.44% | 1.57% | 3.08% |
Просадки
Сравнение просадок CF и STLD
Максимальная просадка CF за все время составила -76.73%, что меньше максимальной просадки STLD в -87.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CF и STLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CF | STLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.73% | -87.05% | +10.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.87% | -20.33% | -4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.36% | -32.20% | -16.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.74% | -68.46% | +7.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -12.26% | +6.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.05% | -33.48% | +8.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.21% | 6.26% | +6.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности CF и STLD
CF Industries Holdings, Inc. (CF) имеет более высокую волатильность в 21.71% по сравнению с Steel Dynamics, Inc. (STLD) с волатильностью 11.06%. Это указывает на то, что CF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CF | STLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.71% | 11.06% | +10.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.72% | 24.29% | +5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.14% | 37.62% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.27% | 38.01% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.30% | 39.19% | +1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CF и STLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CF Industries Holdings, Inc. и Steel Dynamics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CF и STLD
CF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 769.00M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 41.1%.
STLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 522.07M при выручке в 4.41B, что соответствует валовой рентабельности в 11.8%.
CF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 678.00M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности 36.2%.
STLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 310.23M при выручке в 4.41B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
CF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 404.00M при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 21.6%.
STLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 266.03M при выручке в 4.41B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.