PortfoliosLab logo
Сравнение CF с MOS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CF и MOS составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CF и MOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CF Industries Holdings, Inc. (CF) и The Mosaic Company (MOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,357.29%
118.26%
CF
MOS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CF:

0.08

MOS:

-0.03

Коэф-т Сортино

CF:

0.31

MOS:

0.23

Коэф-т Омега

CF:

1.04

MOS:

1.03

Коэф-т Кальмара

CF:

0.06

MOS:

-0.01

Коэф-т Мартина

CF:

0.22

MOS:

-0.08

Индекс Язвы

CF:

11.00%

MOS:

14.04%

Дневная вол-ть

CF:

31.99%

MOS:

37.67%

Макс. просадка

CF:

-76.73%

MOS:

-94.70%

Текущая просадка

CF:

-29.89%

MOS:

-75.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CF:

$13.06B

MOS:

$9.24B

EPS

CF:

$6.74

MOS:

$0.55

Коэффициент P/E

CF:

11.64

MOS:

52.96

Коэффициент PEG

CF:

0.67

MOS:

1.06

Коэффициент P/S

CF:

2.20

MOS:

0.83

Коэффициент P/B

CF:

2.58

MOS:

0.80

Общая выручка (12 мес.)

CF:

$4.47B

MOS:

$8.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

CF:

$1.65B

MOS:

$1.11B

EBITDA (12 мес.)

CF:

$2.18B

MOS:

$1.52B

Доходность по периодам

С начала года, CF показывает доходность -7.46%, что значительно ниже, чем у MOS с доходностью 19.60%. За последние 10 лет акции CF превзошли акции MOS по среднегодовой доходности: 5.99% против -2.18% соответственно.


CF

С начала года

-7.46%

1 месяц

0.63%

6 месяцев

-4.53%

1 год

0.57%

5 лет

25.69%

10 лет

5.99%

MOS

С начала года

19.60%

1 месяц

6.00%

6 месяцев

9.99%

1 год

-0.57%

5 лет

22.57%

10 лет

-2.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CF и MOS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CF
Ранг риск-скорректированной доходности CF, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CF, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CF, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

MOS
Ранг риск-скорректированной доходности MOS, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CF c MOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CF Industries Holdings, Inc. (CF) и The Mosaic Company (MOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CF, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CF: 0.08
MOS: -0.03
Коэффициент Сортино CF, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CF: 0.31
MOS: 0.23
Коэффициент Омега CF, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CF: 1.04
MOS: 1.03
Коэффициент Кальмара CF, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CF: 0.06
MOS: -0.01
Коэффициент Мартина CF, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CF: 0.22
MOS: -0.08

Показатель коэффициента Шарпа CF на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа MOS равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CF и MOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08
-0.03
CF
MOS

Дивиденды

Сравнение дивидендов CF и MOS

Дивидендная доходность CF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности MOS в 2.92%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CF
CF Industries Holdings, Inc.
2.55%2.34%2.01%1.76%1.70%3.10%2.51%2.76%2.82%3.81%2.94%1.83%
MOS
The Mosaic Company
2.92%3.42%2.94%1.28%0.70%0.87%0.81%0.34%2.34%3.75%3.90%2.19%

Просадки

Сравнение просадок CF и MOS

Максимальная просадка CF за все время составила -76.73%, что меньше максимальной просадки MOS в -94.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CF и MOS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.89%
-75.87%
CF
MOS

Волатильность

Сравнение волатильности CF и MOS

Текущая волатильность для CF Industries Holdings, Inc. (CF) составляет 12.22%, в то время как у The Mosaic Company (MOS) волатильность равна 16.74%. Это указывает на то, что CF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.22%
16.74%
CF
MOS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CF и MOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CF Industries Holdings, Inc. и The Mosaic Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию