Сравнение CF с MOS
CF (CF Industries Holdings, Inc.) and MOS (The Mosaic Company) are both stocks. Both operate in the Agricultural Inputs industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, CF returned 18.28%/yr vs 0.55%/yr for MOS. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CF и MOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CF показывает доходность 52.19%, что значительно выше, чем у MOS с доходностью -1.47%. За последние 10 лет акции CF превзошли акции MOS по среднегодовой доходности: 18.28% против 0.55% соответственно.
CF
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -7.00%
- С начала года
- 52.19%
- 6 месяцев
- 48.44%
- 1 год
- 29.01%
- 3 года*
- 25.68%
- 5 лет*
- 18.55%
- 10 лет*
- 18.28%
MOS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- -34.34%
- 3 года*
- -8.32%
- 5 лет*
- -6.13%
- 10 лет*
- 0.55%
Сравнение доходности по годам CF и MOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF CF Industries Holdings, Inc. | 52.19% | -7.17% | 10.08% | -4.75% | 22.29% | 87.18% | -15.76% | 12.73% | 5.13% | 40.24% |
MOS The Mosaic Company | -1.47% | 1.10% | -29.14% | -16.42% | 12.80% | 72.15% | 7.60% | -25.28% | 14.22% | -10.38% |
Correlation
The correlation between CF and MOS is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2005 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between CF and MOS has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CF:
$18.01B
MOS:
$7.40B
CF:
$11.08
MOS:
$2.32
CF:
10.53
MOS:
10.02
CF:
0.17
MOS:
0.21
CF:
2.50
MOS:
0.60
CF:
2.18
MOS:
0.63
CF:
$7.41B
MOS:
$12.06B
CF:
$2.99B
MOS:
$1.68B
CF:
$2.60B
MOS:
$1.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CF vs. MOS — Ранг доходности на риск
CF
MOS
Сравнение CF c MOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CF Industries Holdings, Inc. (CF) и The Mosaic Company (MOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CF | MOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.87 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | -0.82 | +1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | -1.35 | +3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CF | MOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | -0.81 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | -0.15 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.01 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.08 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок CF и MOS
Максимальная просадка CF за все время составила -76.73%, что меньше максимальной просадки MOS в -94.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CF и MOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CF | MOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.73% | -94.71% | +17.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.87% | -42.01% | +17.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.16% | -45.35% | +16.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.36% | -69.65% | +21.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.74% | -80.82% | +20.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.92% | -79.91% | +64.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.94% | -61.21% | +36.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.92% | 25.39% | -11.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CF и MOS
CF Industries Holdings, Inc. (CF) имеет более высокую волатильность в 15.00% по сравнению с The Mosaic Company (MOS) с волатильностью 10.18%. Это указывает на то, что CF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CF | MOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.00% | 10.18% | +4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.09% | 33.25% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.88% | 42.39% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.16% | 41.72% | -3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.41% | 44.91% | -4.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CF и MOS
Дивидендная доходность CF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности MOS в 4.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF CF Industries Holdings, Inc. | 1.72% | 2.59% | 2.34% | 2.01% | 1.76% | 1.70% | 3.10% | 2.51% | 2.76% | 2.82% | 3.81% | 2.94% |
MOS The Mosaic Company | 4.72% | 3.65% | 3.42% | 2.94% | 1.28% | 0.70% | 0.87% | 0.81% | 0.34% | 2.34% | 3.75% | 3.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CF и MOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CF Industries Holdings, Inc. и The Mosaic Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CF и MOS
CF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 746.00M при выручке в 1.99B, что соответствует валовой рентабельности в 37.6%.
MOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Mosaic Company сообщила о валовой прибыли в 235.60M при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
CF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.00M при выручке в 1.99B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
MOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Mosaic Company сообщила об операционной прибыли в -372.90M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -12.4%.
CF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 615.00M при выручке в 1.99B, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.
MOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Mosaic Company сообщила о чистой прибыли в -257.60M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -8.6%.
Часто задаваемые вопросы
CF and MOS have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CF has higher volatility (15.00%) compared to MOS (10.18%). In terms of maximum drawdown, CF dropped -76.73% vs MOS's -94.71%.
CF currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CF и MOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор