PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CF с MOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CF с MOS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CF (CF Industries Holdings, Inc.) and MOS (The Mosaic Company) are both stocks. Both operate in the Agricultural Inputs industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, CF returned 21.39%/yr vs 0.38%/yr for MOS. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.

Доходность

Сравнение доходности CF и MOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CF Industries Holdings, Inc. (CF) и The Mosaic Company (MOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CF показывает доходность 52.33%, что значительно выше, чем у MOS с доходностью -1.01%. За последние 10 лет акции CF превзошли акции MOS по среднегодовой доходности: 21.39% против 0.38% соответственно.

CF

1 день
-1.19%
1 месяц
3.10%
6 месяцев
24.41%
С начала года
52.33%
1 год
28.57%
3 года*
15.45%
5 лет*
22.94%
10 лет*
21.39%
Всё время*
20.79%

MOS

1 день
3.08%
1 месяц
10.53%
6 месяцев
-17.25%
С начала года
-1.01%
1 год
-32.09%
3 года*
-14.68%
5 лет*
-3.47%
10 лет*
0.38%
Всё время*
3.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CF

CF Industries Holdings, Inc.
$251.02M$277.14M$307.72M

MOS

The Mosaic Company
$187.26M$171.65M$202.42M

Сравнение доходности по годам CF и MOS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CF
CF Industries Holdings, Inc.		52.33%-7.17%10.08%-4.75%22.29%87.18%-15.76%12.73%5.13%40.24%
MOS
The Mosaic Company		-1.01%1.10%-29.14%-16.42%12.80%72.15%7.60%-25.28%14.22%-10.38%

Correlation

The correlation between CF and MOS is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.34

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.49

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.62

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2005 г.

0.66

Over the past year, the correlation between CF and MOS has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CF:

$17.93B

MOS:

$7.44B

EPS

CF:

$13.42

MOS:

$0.14

Коэффициент P/E

CF:

8.70

MOS:

169.28

Коэффициент PEG

CF:

0.14

MOS:

3.47

Коэффициент P/S

CF:

2.36

MOS:

0.62

Коэффициент P/B

CF:

2.01

MOS:

0.65

Общая выручка (12 мес.)

CF:

$7.74B

MOS:

$11.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

CF:

$3.29B

MOS:

$1.37B

EBITDA (12 мес.)

CF:

$3.95B

MOS:

$708.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CF Industries Holdings, Inc.

The Mosaic Company

Часто сравнивают с CF:
CF с NTRCF с BHPCF с FMCCF с CMCCF с STLDCF с CTVACF с SPY
Часто сравнивают с MOS:
MOS с SPYMOS с NTRMOS с FMCMOS с USOMOS с SLBMOS с ICLMOS с VALE

Доходность на риск

CF vs. MOS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CF
Ранг доходности на риск CF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CF: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CF: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CF: 6767
Ранг коэф-та Мартина
MOS
Ранг доходности на риск MOS: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOS: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOS: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOS: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOS: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOS: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CF c MOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CF Industries Holdings, Inc. (CF) и The Mosaic Company (MOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CFMOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
-0.70

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
-0.82

+2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.90

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

-0.74

+1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.61

-1.18

+3.79

CF vs. MOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CF на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа MOS равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CF и MOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CF и MOS

Максимальная просадка CF за все время составила -76.73%, что меньше максимальной просадки MOS в -94.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CF и MOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFMOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.73%

-94.71%

+17.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.45%

-43.29%

+17.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.16%

-48.87%

+19.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.36%

-71.60%

+23.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.74%

-80.82%

+20.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.84%

-79.82%

+64.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.86%

-61.35%

+36.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.20%

27.33%

-16.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CF и MOS

CF Industries Holdings, Inc. (CF) и The Mosaic Company (MOS) имеют волатильность 11.57% и 11.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFMOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.57%

11.10%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.79%

35.31%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.35%

45.74%

-3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.20%

42.13%

-3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.92%

45.01%

-5.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CF и MOS

Дивидендная доходность CF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности MOS в 3.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CF
CF Industries Holdings, Inc.		1.71%2.59%2.34%2.01%1.76%1.70%3.10%2.51%2.76%2.82%3.81%2.94%
MOS
The Mosaic Company		3.76%3.65%3.42%2.94%1.28%0.70%0.87%0.81%0.34%2.34%3.75%3.90%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CF и MOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CF Industries Holdings, Inc. и The Mosaic Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CF и MOS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CF Industries Holdings, Inc. и The Mosaic Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
CF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.15B при выручке в 2.22B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.

MOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Mosaic Company сообщила о валовой прибыли в 214.70M при выручке в 2.82B, что соответствует валовой рентабельности в 7.6%.

CF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.05B при выручке в 2.22B, что соответствует операционной рентабельности 47.3%.

MOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Mosaic Company сообщила об операционной прибыли в -35.50M при выручке в 2.82B, что соответствует операционной рентабельности -1.3%.

CF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 727.00M при выручке в 2.22B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.

MOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Mosaic Company сообщила о чистой прибыли в -272.80M при выручке в 2.82B, что соответствует чистой рентабельности -9.7%.

Часто задаваемые вопросы

CF and MOS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CF has higher volatility (11.57%) compared to MOS (11.10%). In terms of maximum drawdown, CF dropped -76.73% vs MOS's -94.71%.

CF currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CF и MOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор