Сравнение CF с FMC
CF (CF Industries Holdings, Inc.) and FMC (FMC Corporation) are both stocks. Both operate in the Agricultural Inputs industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, CF returned 21.39%/yr vs -9.26%/yr for FMC. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CF и FMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CF показывает доходность 52.33%, что значительно выше, чем у FMC с доходностью -21.36%. За последние 10 лет акции CF превзошли акции FMC по среднегодовой доходности: 21.39% против -9.26% соответственно.
CF
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 3.10%
- 6 месяцев
- 24.41%
- С начала года
- 52.33%
- 1 год
- 28.57%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 22.94%
- 10 лет*
- 21.39%
- Всё время*
- 20.79%
FMC
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -5.27%
- 6 месяцев
- -35.80%
- С начала года
- -21.36%
- 1 год
- -70.50%
- 3 года*
- -48.96%
- 5 лет*
- -33.23%
- 10 лет*
- -9.26%
- Всё время*
- 0.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $251.02M | $277.14M | $307.72M | |
| $50.24M | $44.70M | $47.94M |
Сравнение доходности по годам CF и FMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF CF Industries Holdings, Inc. | 52.33% | -7.17% | 10.08% | -4.75% | 22.29% | 87.18% | -15.76% | 12.73% | 5.13% | 40.24% |
FMC FMC Corporation | -21.36% | -69.98% | -19.72% | -48.02% | 15.70% | -2.59% | 17.32% | 84.70% | -20.97% | 68.80% |
Correlation
The correlation between CF and FMC is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.23 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2005 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between CF and FMC has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CF:
$17.93B
FMC:
$1.35B
CF:
$13.42
FMC:
-$18.45
CF:
2.36
FMC:
0.42
CF:
$7.74B
FMC:
$3.25B
CF:
$3.29B
FMC:
$1.15B
CF:
$3.95B
FMC:
-$811.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CF vs. FMC — Ранг доходности на риск
CF
FMC
Сравнение CF c FMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CF Industries Holdings, Inc. (CF) и FMC Corporation (FMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CF | FMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.77 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | -0.95 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | -1.23 | +3.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CF и FMC
Максимальная просадка CF за все время составила -76.73%, что меньше максимальной просадки FMC в -91.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CF и FMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CF | FMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.73% | -91.70% | +14.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.45% | -74.52% | +49.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.16% | -87.59% | +58.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.36% | -91.70% | +43.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.74% | -91.70% | +30.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.84% | -91.06% | +76.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.86% | -36.79% | +11.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.20% | 57.45% | -46.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CF и FMC
Текущая волатильность для CF Industries Holdings, Inc. (CF) составляет 11.57%, в то время как у FMC Corporation (FMC) волатильность равна 24.63%. Это указывает на то, что CF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CF | FMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.57% | 24.63% | -13.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.79% | 50.49% | -14.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.35% | 73.36% | -31.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.20% | 48.63% | -10.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.92% | 41.90% | -1.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CF и FMC
Дивидендная доходность CF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности FMC в 7.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF CF Industries Holdings, Inc. | 1.71% | 2.59% | 2.34% | 2.01% | 1.76% | 1.70% | 3.10% | 2.51% | 2.76% | 2.82% | 3.81% | 2.94% |
FMC FMC Corporation | 7.61% | 13.12% | 4.77% | 3.68% | 1.74% | 1.79% | 1.57% | 12.47% | 1.21% | 0.70% | 1.17% | 1.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CF и FMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CF Industries Holdings, Inc. и FMC Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CF и FMC
CF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.15B при выручке в 2.22B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
FMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., FMC Corporation сообщила о валовой прибыли в 342.10M при выручке в 867.10M, что соответствует валовой рентабельности в 39.5%.
CF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.05B при выручке в 2.22B, что соответствует операционной рентабельности 47.3%.
FMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., FMC Corporation сообщила об операционной прибыли в 87.70M при выручке в 867.10M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
CF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 727.00M при выручке в 2.22B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
FMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., FMC Corporation сообщила о чистой прибыли в 261.30M при выручке в 867.10M, что соответствует чистой рентабельности 30.1%.
Часто задаваемые вопросы
CF and FMC have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMC has higher volatility (24.63%) compared to CF (11.57%). In terms of maximum drawdown, CF dropped -76.73% vs FMC's -91.70%.
CF currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CF и FMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор