PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CF с FMC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CF с FMC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CF Industries Holdings, Inc. (CF) и FMC Corporation (FMC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CF или FMC.

Корреляция

Корреляция между CF и FMC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CF и FMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CF Industries Holdings, Inc. (CF) и FMC Corporation (FMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,357.29%
313.58%
CF
FMC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CF:

0.08

FMC:

-0.51

Коэф-т Сортино

CF:

0.31

FMC:

-0.37

Коэф-т Омега

CF:

1.04

FMC:

0.94

Коэф-т Кальмара

CF:

0.06

FMC:

-0.36

Коэф-т Мартина

CF:

0.22

FMC:

-1.19

Индекс Язвы

CF:

11.00%

FMC:

22.38%

Дневная вол-ть

CF:

31.99%

FMC:

52.44%

Макс. просадка

CF:

-76.73%

FMC:

-73.16%

Текущая просадка

CF:

-29.89%

FMC:

-67.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CF:

$13.06B

FMC:

$5.14B

EPS

CF:

$6.74

FMC:

$3.21

Коэффициент P/E

CF:

11.64

FMC:

12.83

Коэффициент PEG

CF:

0.67

FMC:

1.85

Коэффициент P/S

CF:

2.20

FMC:

1.21

Коэффициент P/B

CF:

2.58

FMC:

1.14

Общая выручка (12 мес.)

CF:

$4.47B

FMC:

$3.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

CF:

$1.65B

FMC:

$1.30B

EBITDA (12 мес.)

CF:

$2.18B

FMC:

$558.70M

Доходность по периодам

С начала года, CF показывает доходность -7.46%, что значительно выше, чем у FMC с доходностью -14.10%. За последние 10 лет акции CF превзошли акции FMC по среднегодовой доходности: 5.99% против -0.28% соответственно.

CF

С начала года

-7.46%

1 месяц

0.63%

6 месяцев

-4.53%

1 год

0.57%

5 лет

25.69%

10 лет

5.99%

FMC

С начала года

-14.10%

1 месяц

-2.06%

6 месяцев

-31.84%

1 год

-26.32%

5 лет

-12.28%

10 лет

-0.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CF и FMC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CF
Ранг риск-скорректированной доходности CF, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CF, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CF, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
FMC
Ранг риск-скорректированной доходности FMC, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMC, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CF c FMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CF Industries Holdings, Inc. (CF) и FMC Corporation (FMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CF, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CF: 0.08
FMC: -0.51
Коэффициент Сортино CF, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CF: 0.31
FMC: -0.37
Коэффициент Омега CF, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CF: 1.04
FMC: 0.94
Коэффициент Кальмара CF, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CF: 0.06
FMC: -0.36
Коэффициент Мартина CF, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CF: 0.22
FMC: -1.19

Показатель коэффициента Шарпа CF на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа FMC равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CF и FMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08
-0.51
CF
FMC

Дивиденды

Сравнение дивидендов CF и FMC

Дивидендная доходность CF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности FMC в 5.63%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CF
CF Industries Holdings, Inc.		2.55%2.34%2.01%1.76%1.70%3.10%2.51%2.76%2.82%3.81%2.94%1.83%
FMC
FMC Corporation		5.63%4.77%3.68%1.74%1.79%1.57%1.64%1.21%0.70%1.17%1.69%1.05%

Просадки

Сравнение просадок CF и FMC

Максимальная просадка CF за все время составила -76.73%, примерно равная максимальной просадке FMC в -73.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CF и FMC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.89%
-67.47%
CF
FMC

Волатильность

Сравнение волатильности CF и FMC

Текущая волатильность для CF Industries Holdings, Inc. (CF) составляет 12.22%, в то время как у FMC Corporation (FMC) волатильность равна 18.21%. Это указывает на то, что CF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.22%
18.21%
CF
FMC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CF и FMC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CF Industries Holdings, Inc. и FMC Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию