PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CF с CTVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CF с CTVA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CF (CF Industries Holdings, Inc.) and CTVA (Corteva, Inc.) are both stocks. Both operate in the Agricultural Inputs industry within the Basic Materials sector. Over the past 5 years, CF returned 18.55%/yr vs 12.31%/yr for CTVA. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CF и CTVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CF Industries Holdings, Inc. (CF) и Corteva, Inc. (CTVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CF показывает доходность 52.19%, что значительно выше, чем у CTVA с доходностью 16.60%.

CF

1 день
2.75%
1 месяц
-7.00%
С начала года
52.19%
6 месяцев
48.44%
1 год
29.01%
3 года*
25.68%
5 лет*
18.55%
10 лет*
18.28%

CTVA

1 день
0.30%
1 месяц
-4.54%
С начала года
16.60%
6 месяцев
19.69%
1 год
10.34%
3 года*
12.87%
5 лет*
12.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CF и CTVA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CF
CF Industries Holdings, Inc.		52.19%-7.17%10.08%-4.75%22.29%87.18%-15.76%18.49%
CTVA
Corteva, Inc.		16.60%18.89%20.24%-17.51%25.58%23.55%33.49%2.91%

Correlation

The correlation between CF and CTVA is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2019 г.

0.50

The correlation between CF and CTVA shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CF:

$18.01B

CTVA:

$52.41B

EPS

CF:

$11.08

CTVA:

$1.72

Коэффициент P/E

CF:

10.53

CTVA:

45.34

Коэффициент P/S

CF:

2.50

CTVA:

2.94

Коэффициент P/B

CF:

2.18

CTVA:

2.15

Общая выручка (12 мес.)

CF:

$7.41B

CTVA:

$17.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

CF:

$2.99B

CTVA:

$6.00B

EBITDA (12 мес.)

CF:

$2.60B

CTVA:

$2.68B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CF Industries Holdings, Inc.

Corteva, Inc.

Часто сравнивают с CF:
CF с MOSCF с NTRCF с BHPCF с FMCCF с CMCCF с STLDCF с SPY
Часто сравнивают с CTVA:
CTVA с FMCCTVA с NTRCTVA с ADMCTVA с APDCTVA с RSCTVA с TECKCTVA с LIN

Доходность на риск

CF vs. CTVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CF
Ранг доходности на риск CF: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CF: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CF: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
CTVA
Ранг доходности на риск CTVA: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTVA: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTVA: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTVA: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTVA: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTVA: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CF c CTVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CF Industries Holdings, Inc. (CF) и Corteva, Inc. (CTVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFCTVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
0.45

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
0.72

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.10

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

0.50

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.09

1.10

+0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CF vs. CTVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CF на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа CTVA равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CF и CTVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFCTVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.45

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.46

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.51

-0.04

Просадки

Сравнение просадок CF и CTVA

Максимальная просадка CF за все время составила -76.73%, что больше максимальной просадки CTVA в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CF и CTVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFCTVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.73%

-34.76%

-41.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.87%

-20.71%

-4.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.16%

-25.41%

-3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.36%

-34.76%

-13.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.92%

-8.75%

-6.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.94%

-10.51%

-14.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.92%

9.43%

+4.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CF и CTVA

CF Industries Holdings, Inc. (CF) имеет более высокую волатильность в 15.00% по сравнению с Corteva, Inc. (CTVA) с волатильностью 7.80%. Это указывает на то, что CF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFCTVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.00%

7.80%

+7.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.09%

15.48%

+19.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.88%

23.14%

+18.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.16%

26.91%

+11.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.41%

32.69%

+7.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CF и CTVA

Дивидендная доходность CF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности CTVA в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CF
CF Industries Holdings, Inc.		1.72%2.59%2.34%2.01%1.76%1.70%3.10%2.51%2.76%2.82%3.81%2.94%
CTVA
Corteva, Inc.		0.93%1.04%1.16%1.29%0.99%1.14%1.34%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CF и CTVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CF Industries Holdings, Inc. и Corteva, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
1.99B
4.91B
(CF) Общая выручка
(CTVA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CF и CTVA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CF Industries Holdings, Inc. и Corteva, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
37.6%
0
Активы портфеля
CF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 746.00M при выручке в 1.99B, что соответствует валовой рентабельности в 37.6%.

CTVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corteva, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.91B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.00M при выручке в 1.99B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.

CTVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corteva, Inc. сообщила об операционной прибыли в 725.00M при выручке в 4.91B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.

CF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 615.00M при выручке в 1.99B, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.

CTVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corteva, Inc. сообщила о чистой прибыли в 720.00M при выручке в 4.91B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.

Часто задаваемые вопросы

CF and CTVA have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CF has higher volatility (15.00%) compared to CTVA (7.80%). In terms of maximum drawdown, CF dropped -76.73% vs CTVA's -34.76%.

CF currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CF и CTVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор