PortfoliosLab logo
Сравнение CF с CTVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CF и CTVA составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CF и CTVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CF Industries Holdings, Inc. (CF) и Corteva, Inc. (CTVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
121.66%
128.80%
CF
CTVA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CF:

0.08

CTVA:

0.48

Коэф-т Сортино

CF:

0.31

CTVA:

0.81

Коэф-т Омега

CF:

1.04

CTVA:

1.11

Коэф-т Кальмара

CF:

0.06

CTVA:

0.54

Коэф-т Мартина

CF:

0.22

CTVA:

1.94

Индекс Язвы

CF:

11.00%

CTVA:

6.52%

Дневная вол-ть

CF:

31.99%

CTVA:

26.65%

Макс. просадка

CF:

-76.73%

CTVA:

-34.76%

Текущая просадка

CF:

-29.89%

CTVA:

-6.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CF:

$13.06B

CTVA:

$41.98B

EPS

CF:

$6.74

CTVA:

$1.22

Коэффициент P/E

CF:

11.64

CTVA:

50.39

Коэффициент PEG

CF:

0.67

CTVA:

1.36

Коэффициент P/S

CF:

2.20

CTVA:

2.48

Коэффициент P/B

CF:

2.58

CTVA:

1.77

Общая выручка (12 мес.)

CF:

$4.47B

CTVA:

$12.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

CF:

$1.65B

CTVA:

$5.26B

EBITDA (12 мес.)

CF:

$2.18B

CTVA:

$1.91B

Доходность по периодам

С начала года, CF показывает доходность -7.46%, что значительно ниже, чем у CTVA с доходностью 8.21%.


CF

С начала года

-7.46%

1 месяц

0.63%

6 месяцев

-4.53%

1 год

0.57%

5 лет

25.69%

10 лет

5.99%

CTVA

С начала года

8.21%

1 месяц

-1.55%

6 месяцев

2.41%

1 год

13.21%

5 лет

20.75%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CF и CTVA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CF
Ранг риск-скорректированной доходности CF, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CF, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CF, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

CTVA
Ранг риск-скорректированной доходности CTVA, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTVA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTVA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTVA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTVA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTVA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CF c CTVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CF Industries Holdings, Inc. (CF) и Corteva, Inc. (CTVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CF, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CF: 0.08
CTVA: 0.48
Коэффициент Сортино CF, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CF: 0.31
CTVA: 0.81
Коэффициент Омега CF, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CF: 1.04
CTVA: 1.11
Коэффициент Кальмара CF, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CF: 0.06
CTVA: 0.54
Коэффициент Мартина CF, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CF: 0.22
CTVA: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа CF на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа CTVA равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CF и CTVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08
0.48
CF
CTVA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CF и CTVA

Дивидендная доходность CF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности CTVA в 1.09%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CF
CF Industries Holdings, Inc.
2.55%2.34%2.01%1.76%1.70%3.10%2.51%2.76%2.82%3.81%2.94%1.83%
CTVA
Corteva, Inc.
1.09%1.16%1.29%0.99%1.14%1.34%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CF и CTVA

Максимальная просадка CF за все время составила -76.73%, что больше максимальной просадки CTVA в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CF и CTVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.89%
-6.82%
CF
CTVA

Волатильность

Сравнение волатильности CF и CTVA

Текущая волатильность для CF Industries Holdings, Inc. (CF) составляет 12.22%, в то время как у Corteva, Inc. (CTVA) волатильность равна 13.46%. Это указывает на то, что CF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.22%
13.46%
CF
CTVA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CF и CTVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CF Industries Holdings, Inc. и Corteva, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию