Сравнение CF с CTVA
CF (CF Industries Holdings, Inc.) and CTVA (Corteva, Inc.) are both stocks. Both operate in the Agricultural Inputs industry within the Basic Materials sector. Over the past 5 years, CF returned 22.94%/yr vs 13.16%/yr for CTVA. Their 0.50 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CF и CTVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CF показывает доходность 52.33%, что значительно выше, чем у CTVA с доходностью 17.90%.
CF
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 3.10%
- 6 месяцев
- 24.41%
- С начала года
- 52.33%
- 1 год
- 28.57%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 22.94%
- 10 лет*
- 21.39%
- Всё время*
- 20.79%
CTVA
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -8.94%
- 6 месяцев
- 5.20%
- С начала года
- 17.90%
- 1 год
- 9.85%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $251.02M | $277.14M | $307.72M | |
CTVA Corteva, Inc. | $474.82M | $360.55M | $338.41M |
Сравнение доходности по годам CF и CTVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF CF Industries Holdings, Inc. | 52.33% | -7.17% | 10.08% | -4.75% | 22.29% | 87.18% | -15.76% | 20.14% |
CTVA Corteva, Inc. | 17.90% | 18.89% | 20.24% | -17.51% | 25.58% | 23.55% | 33.49% | 12.45% |
Correlation
The correlation between CF and CTVA is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.41 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2019 г. | 0.50 |
The correlation between CF and CTVA shifts across timeframes, from 0.39 (3 years) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CF:
$17.93B
CTVA:
$52.62B
CF:
$13.42
CTVA:
$1.50
CF:
8.70
CTVA:
52.57
CF:
2.36
CTVA:
2.98
CF:
2.01
CTVA:
2.10
CF:
$7.74B
CTVA:
$17.81B
CF:
$3.29B
CTVA:
$2.47B
CF:
$3.95B
CTVA:
$2.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CF vs. CTVA — Ранг доходности на риск
CF
CTVA
Сравнение CF c CTVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CF Industries Holdings, Inc. (CF) и Corteva, Inc. (CTVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CF | CTVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.09 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 0.53 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 1.18 | +1.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CF и CTVA
Максимальная просадка CF за все время составила -76.73%, что больше максимальной просадки CTVA в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CF и CTVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CF | CTVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.73% | -34.76% | -41.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.45% | -18.50% | -6.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.16% | -20.71% | -8.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.36% | -34.76% | -13.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.84% | -13.08% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.86% | -10.36% | -14.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.20% | 8.34% | +2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности CF и CTVA
Текущая волатильность для CF Industries Holdings, Inc. (CF) составляет 11.57%, в то время как у Corteva, Inc. (CTVA) волатильность равна 14.90%. Это указывает на то, что CF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CF | CTVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.57% | 14.90% | -3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.79% | 20.63% | +15.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.35% | 26.94% | +15.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.20% | 27.56% | +10.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.92% | 32.69% | +7.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CF и CTVA
Дивидендная доходность CF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности CTVA в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF CF Industries Holdings, Inc. | 1.71% | 2.59% | 2.34% | 2.01% | 1.76% | 1.70% | 3.10% | 2.51% | 2.76% | 2.82% | 3.81% | 2.94% |
CTVA Corteva, Inc. | 0.92% | 1.04% | 1.16% | 1.29% | 0.99% | 1.14% | 1.34% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CF и CTVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CF Industries Holdings, Inc. и Corteva, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CF и CTVA
CF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.15B при выручке в 2.22B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
CTVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Corteva, Inc. сообщила о валовой прибыли в -2.38B при выручке в 6.38B, что соответствует валовой рентабельности в -37.3%.
CF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.05B при выручке в 2.22B, что соответствует операционной рентабельности 47.3%.
CTVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Corteva, Inc. сообщила об операционной прибыли в 781.00M при выручке в 6.38B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
CF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 727.00M при выручке в 2.22B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
CTVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Corteva, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 6.38B, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.
Часто задаваемые вопросы
CF and CTVA have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTVA has higher volatility (14.90%) compared to CF (11.57%). In terms of maximum drawdown, CF dropped -76.73% vs CTVA's -34.76%.
CF currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CF и CTVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор