Сравнение CF с CMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CF Industries Holdings, Inc. (CF) и Commercial Metals Company (CMC).
Доходность
Сравнение доходности CF и CMC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CF и CMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF CF Industries Holdings, Inc. | 68.78% | -7.17% | 10.08% | -4.75% | 22.29% | 87.18% | -15.76% | 12.73% | 5.13% | 40.24% |
CMC Commercial Metals Company | -11.04% | 41.52% | 0.41% | 4.99% | 35.05% | 79.83% | -5.45% | 42.81% | -23.17% | 0.33% |
Фундаментальные показатели
CF:
$20.27B
CMC:
$6.89B
CF:
$9.09
CMC:
$4.48
CF:
14.29
CMC:
13.70
CF:
0.23
CMC:
1.31
CF:
2.94
CMC:
0.83
CF:
4.19
CMC:
1.56
CF:
$7.08B
CMC:
$8.39B
CF:
$2.92B
CMC:
$1.49B
CF:
$3.33B
CMC:
$905.85M
Доходность по периодам
С начала года, CF показывает доходность 68.78%, что значительно выше, чем у CMC с доходностью -11.04%. За последние 10 лет акции CF превзошли акции CMC по среднегодовой доходности: 18.25% против 15.89% соответственно.
CF
- 1 день
- -5.64%
- 1 месяц
- 30.44%
- С начала года
- 68.78%
- 6 месяцев
- 46.39%
- 1 год
- 70.01%
- 3 года*
- 24.33%
- 5 лет*
- 25.78%
- 10 лет*
- 18.25%
CMC
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -16.19%
- С начала года
- -11.04%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 34.71%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 16.31%
- 10 лет*
- 15.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CF vs. CMC — Ранг доходности на риск
CF
CMC
Сравнение CF c CMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CF Industries Holdings, Inc. (CF) и Commercial Metals Company (CMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CF | CMC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 0.93 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 1.47 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.19 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 1.16 | +1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 4.26 | +1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CF | CMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 0.93 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.46 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.40 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.35 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между CF и CMC составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CF и CMC
Дивидендная доходность CF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности CMC в 0.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF CF Industries Holdings, Inc. | 1.54% | 2.59% | 2.34% | 2.01% | 1.76% | 1.70% | 3.10% | 2.51% | 2.76% | 2.82% | 3.81% | 2.94% |
CMC Commercial Metals Company | 0.88% | 1.04% | 1.41% | 1.28% | 1.20% | 1.38% | 2.34% | 2.16% | 3.00% | 2.25% | 2.20% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок CF и CMC
Максимальная просадка CF за все время составила -76.73%, что меньше максимальной просадки CMC в -83.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CF и CMC.
Загрузка...
Показатели просадок
| CF | CMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.73% | -83.77% | +7.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.87% | -29.96% | +5.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.36% | -37.63% | -10.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.74% | -53.78% | -6.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -26.17% | +20.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.05% | -23.56% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.21% | 8.16% | +5.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CF и CMC
CF Industries Holdings, Inc. (CF) имеет более высокую волатильность в 21.71% по сравнению с Commercial Metals Company (CMC) с волатильностью 12.87%. Это указывает на то, что CF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CF | CMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.71% | 12.87% | +8.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.72% | 25.83% | +3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.14% | 37.61% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.27% | 35.54% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.30% | 39.65% | +0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CF и CMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CF Industries Holdings, Inc. и Commercial Metals Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CF и CMC
CF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 769.00M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 41.1%.
CMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Commercial Metals Company сообщила о валовой прибыли в 387.91M при выручке в 2.13B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.
CF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 678.00M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности 36.2%.
CMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Commercial Metals Company сообщила об операционной прибыли в 154.74M при выручке в 2.13B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
CF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 404.00M при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 21.6%.
CMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Commercial Metals Company сообщила о чистой прибыли в 93.03M при выручке в 2.13B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.