PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CF с CMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CF и CMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CF Industries Holdings, Inc. (CF) и Commercial Metals Company (CMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CF показывает доходность 52.33%, что значительно выше, чем у CMC с доходностью 10.29%. За последние 10 лет акции CF превзошли акции CMC по среднегодовой доходности: 21.39% против 18.52% соответственно.


CF

1 день
-1.19%
1 месяц
3.10%
6 месяцев
24.41%
С начала года
52.33%
1 год
28.57%
3 года*
15.45%
5 лет*
22.94%
10 лет*
21.39%
Всё время*
20.79%

CMC

1 день
4.19%
1 месяц
20.69%
6 месяцев
-7.91%
С начала года
10.29%
1 год
47.36%
3 года*
12.07%
5 лет*
20.24%
10 лет*
18.52%
Всё время*
13.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$251.02M$277.14M$307.72M
$72.11M$75.31M$86.35M

Сравнение доходности по годам CF и CMC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CF
CF Industries Holdings, Inc.
52.33%-7.17%10.08%-4.75%22.29%87.18%-15.76%12.73%5.13%40.24%
CMC
Commercial Metals Company
10.29%41.52%0.41%4.99%35.05%79.83%-5.45%42.81%-23.17%0.33%

Correlation

The correlation between CF and CMC is -0.12, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.12

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.10

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.21

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2005 г.

0.38

The correlation between CF and CMC shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CF:

$17.93B

CMC:

$8.37B

EPS

CF:

$13.42

CMC:

$5.30

Коэффициент P/E

CF:

8.70

CMC:

14.27

Коэффициент PEG

CF:

0.14

CMC:

1.36

Коэффициент P/S

CF:

2.36

CMC:

0.96

Коэффициент P/B

CF:

2.01

CMC:

1.87

Общая выручка (12 мес.)

CF:

$7.74B

CMC:

$8.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

CF:

$3.29B

CMC:

$392.81M

EBITDA (12 мес.)

CF:

$3.95B

CMC:

$865.35M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CF Industries Holdings, Inc.

Commercial Metals Company

Доходность на риск

CF vs. CMC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

CF
Ранг доходности на риск CF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CF: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CF: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CF: 6767
Ранг коэф-та Мартина

CMC
Ранг доходности на риск CMC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMC: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CF c CMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CF Industries Holdings, Inc. (CF) и Commercial Metals Company (CMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CFCMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

1.59

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.61

3.75

-1.14

CF vs. CMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CF на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа CMC равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CF и CMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CF и CMC

Максимальная просадка CF за все время составила -76.73%, что меньше максимальной просадки CMC в -83.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CF и CMC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CFCMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.73%

-83.77%

+7.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.45%

-29.96%

+4.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.16%

-37.63%

+8.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.36%

-37.63%

-10.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.74%

-53.78%

-6.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.84%

-8.47%

-6.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.86%

-23.49%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.20%

12.68%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CF и CMC

CF Industries Holdings, Inc. (CF) имеет более высокую волатильность в 11.57% по сравнению с Commercial Metals Company (CMC) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что CF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CFCMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.57%

10.49%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.79%

27.75%

+8.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.35%

36.84%

+5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.20%

35.98%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.92%

39.93%

-0.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CF и CMC

Дивидендная доходность CF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности CMC в 1.00%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CF
CF Industries Holdings, Inc.
1.71%2.59%2.34%2.01%1.76%1.70%3.10%2.51%2.76%2.82%3.81%2.94%
CMC
Commercial Metals Company
1.00%1.04%1.41%1.28%1.20%1.38%2.34%2.16%3.00%2.25%2.20%3.51%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CF и CMC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CF Industries Holdings, Inc. и Commercial Metals Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CF и CMC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CF Industries Holdings, Inc. и Commercial Metals Company.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

CF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.15B при выручке в 2.22B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.

CMC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Commercial Metals Company сообщила о валовой прибыли в -795.04M при выручке в 2.48B, что соответствует валовой рентабельности в -32.0%.

CF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.05B при выручке в 2.22B, что соответствует операционной рентабельности 47.3%.

CMC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Commercial Metals Company сообщила об операционной прибыли в -366.25M при выручке в 2.48B, что соответствует операционной рентабельности -14.8%.

CF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 727.00M при выручке в 2.22B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.

CMC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Commercial Metals Company сообщила о чистой прибыли в 173.02M при выручке в 2.48B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.


Часто задаваемые вопросы


CF and CMC have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CF has higher volatility (11.57%) compared to CMC (10.49%). In terms of maximum drawdown, CF dropped -76.73% vs CMC's -83.77%.

CMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CF и CMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор