PortfoliosLab logo
Сравнение CF с CMC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CF и CMC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CF и CMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CF Industries Holdings, Inc. (CF) и Commercial Metals Company (CMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,357.29%
360.44%
CF
CMC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CF:

0.08

CMC:

-0.47

Коэф-т Сортино

CF:

0.31

CMC:

-0.49

Коэф-т Омега

CF:

1.04

CMC:

0.94

Коэф-т Кальмара

CF:

0.06

CMC:

-0.47

Коэф-т Мартина

CF:

0.22

CMC:

-1.08

Индекс Язвы

CF:

11.00%

CMC:

16.49%

Дневная вол-ть

CF:

31.99%

CMC:

38.08%

Макс. просадка

CF:

-76.73%

CMC:

-83.77%

Текущая просадка

CF:

-29.89%

CMC:

-29.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CF:

$13.06B

CMC:

$4.99B

EPS

CF:

$6.74

CMC:

$0.60

Коэффициент P/E

CF:

11.64

CMC:

73.60

Коэффициент PEG

CF:

0.67

CMC:

12.25

Коэффициент P/S

CF:

2.20

CMC:

0.64

Коэффициент P/B

CF:

2.58

CMC:

1.24

Общая выручка (12 мес.)

CF:

$4.47B

CMC:

$7.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

CF:

$1.65B

CMC:

$1.19B

EBITDA (12 мес.)

CF:

$2.18B

CMC:

$429.51M

Доходность по периодам

С начала года, CF показывает доходность -7.46%, что значительно выше, чем у CMC с доходностью -10.31%. За последние 10 лет акции CF уступали акциям CMC по среднегодовой доходности: 5.99% против 12.59% соответственно.


CF

С начала года

-7.46%

1 месяц

0.63%

6 месяцев

-4.53%

1 год

0.57%

5 лет

25.69%

10 лет

5.99%

CMC

С начала года

-10.31%

1 месяц

-8.37%

6 месяцев

-14.11%

1 год

-16.26%

5 лет

24.11%

10 лет

12.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CF и CMC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CF
Ранг риск-скорректированной доходности CF, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CF, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CF, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

CMC
Ранг риск-скорректированной доходности CMC, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CF c CMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CF Industries Holdings, Inc. (CF) и Commercial Metals Company (CMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CF, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CF: 0.08
CMC: -0.47
Коэффициент Сортино CF, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CF: 0.31
CMC: -0.49
Коэффициент Омега CF, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CF: 1.04
CMC: 0.94
Коэффициент Кальмара CF, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CF: 0.06
CMC: -0.47
Коэффициент Мартина CF, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CF: 0.22
CMC: -1.08

Показатель коэффициента Шарпа CF на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа CMC равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CF и CMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08
-0.47
CF
CMC

Дивиденды

Сравнение дивидендов CF и CMC

Дивидендная доходность CF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности CMC в 1.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CF
CF Industries Holdings, Inc.
2.55%2.34%2.01%1.76%1.70%3.10%2.51%2.76%2.82%3.81%2.94%1.83%
CMC
Commercial Metals Company
1.63%1.41%1.28%1.20%1.38%2.34%2.16%3.00%2.25%2.20%3.51%2.95%

Просадки

Сравнение просадок CF и CMC

Максимальная просадка CF за все время составила -76.73%, что меньше максимальной просадки CMC в -83.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CF и CMC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.89%
-29.74%
CF
CMC

Волатильность

Сравнение волатильности CF и CMC

Текущая волатильность для CF Industries Holdings, Inc. (CF) составляет 12.22%, в то время как у Commercial Metals Company (CMC) волатильность равна 19.28%. Это указывает на то, что CF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.22%
19.28%
CF
CMC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CF и CMC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CF Industries Holdings, Inc. и Commercial Metals Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию