Сравнение CF с CMC
CF (CF Industries Holdings, Inc.) and CMC (Commercial Metals Company) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — CF in Agricultural Inputs, CMC in Steel. Over the past 10 years, CF returned 21.39%/yr vs 18.52%/yr for CMC. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CF и CMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CF показывает доходность 52.33%, что значительно выше, чем у CMC с доходностью 10.29%. За последние 10 лет акции CF превзошли акции CMC по среднегодовой доходности: 21.39% против 18.52% соответственно.
CF
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 3.10%
- 6 месяцев
- 24.41%
- С начала года
- 52.33%
- 1 год
- 28.57%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 22.94%
- 10 лет*
- 21.39%
- Всё время*
- 20.79%
CMC
- 1 день
- 4.19%
- 1 месяц
- 20.69%
- 6 месяцев
- -7.91%
- С начала года
- 10.29%
- 1 год
- 47.36%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 20.24%
- 10 лет*
- 18.52%
- Всё время*
- 13.89%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $251.02M | $277.14M | $307.72M | |
| $72.11M | $75.31M | $86.35M |
Сравнение доходности по годам CF и CMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF CF Industries Holdings, Inc. | 52.33% | -7.17% | 10.08% | -4.75% | 22.29% | 87.18% | -15.76% | 12.73% | 5.13% | 40.24% |
CMC Commercial Metals Company | 10.29% | 41.52% | 0.41% | 4.99% | 35.05% | 79.83% | -5.45% | 42.81% | -23.17% | 0.33% |
Correlation
The correlation between CF and CMC is -0.12, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.12 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2005 г. | 0.38 |
The correlation between CF and CMC shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CF:
$17.93B
CMC:
$8.37B
CF:
$13.42
CMC:
$5.30
CF:
8.70
CMC:
14.27
CF:
0.14
CMC:
1.36
CF:
2.36
CMC:
0.96
CF:
2.01
CMC:
1.87
CF:
$7.74B
CMC:
$8.85B
CF:
$3.29B
CMC:
$392.81M
CF:
$3.95B
CMC:
$865.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CF vs. CMC — Ранг доходности на риск
CF
CMC
Сравнение CF c CMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CF Industries Holdings, Inc. (CF) и Commercial Metals Company (CMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CF | CMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.22 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.59 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 3.75 | -1.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CF и CMC
Максимальная просадка CF за все время составила -76.73%, что меньше максимальной просадки CMC в -83.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CF и CMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CF | CMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.73% | -83.77% | +7.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.45% | -29.96% | +4.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.16% | -37.63% | +8.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.36% | -37.63% | -10.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.74% | -53.78% | -6.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.84% | -8.47% | -6.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.86% | -23.49% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.20% | 12.68% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CF и CMC
CF Industries Holdings, Inc. (CF) имеет более высокую волатильность в 11.57% по сравнению с Commercial Metals Company (CMC) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что CF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CF | CMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.57% | 10.49% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.79% | 27.75% | +8.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.35% | 36.84% | +5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.20% | 35.98% | +2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.92% | 39.93% | -0.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CF и CMC
Дивидендная доходность CF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности CMC в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF CF Industries Holdings, Inc. | 1.71% | 2.59% | 2.34% | 2.01% | 1.76% | 1.70% | 3.10% | 2.51% | 2.76% | 2.82% | 3.81% | 2.94% |
CMC Commercial Metals Company | 1.00% | 1.04% | 1.41% | 1.28% | 1.20% | 1.38% | 2.34% | 2.16% | 3.00% | 2.25% | 2.20% | 3.51% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CF и CMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CF Industries Holdings, Inc. и Commercial Metals Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CF и CMC
CF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.15B при выручке в 2.22B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
CMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Commercial Metals Company сообщила о валовой прибыли в -795.04M при выручке в 2.48B, что соответствует валовой рентабельности в -32.0%.
CF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.05B при выручке в 2.22B, что соответствует операционной рентабельности 47.3%.
CMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Commercial Metals Company сообщила об операционной прибыли в -366.25M при выручке в 2.48B, что соответствует операционной рентабельности -14.8%.
CF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 727.00M при выручке в 2.22B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
CMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Commercial Metals Company сообщила о чистой прибыли в 173.02M при выручке в 2.48B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
Часто задаваемые вопросы
CF and CMC have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CF has higher volatility (11.57%) compared to CMC (10.49%). In terms of maximum drawdown, CF dropped -76.73% vs CMC's -83.77%.
CMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CF и CMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор