PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CF с CMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CF с CMC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CF (CF Industries Holdings, Inc.) and CMC (Commercial Metals Company) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — CF in Agricultural Inputs, CMC in Steel. Over the past 10 years, CF returned 18.28%/yr vs 18.24%/yr for CMC. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CF и CMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CF Industries Holdings, Inc. (CF) и Commercial Metals Company (CMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CF показывает доходность 52.19%, что значительно выше, чем у CMC с доходностью 11.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CF имеют среднегодовую доходность 18.28%, а акции CMC немного отстают с 18.24%.

CF

1 день
2.75%
1 месяц
-7.00%
С начала года
52.19%
6 месяцев
48.44%
1 год
29.01%
3 года*
25.68%
5 лет*
18.55%
10 лет*
18.28%

CMC

1 день
-0.01%
1 месяц
14.20%
С начала года
11.26%
6 месяцев
16.93%
1 год
58.59%
3 года*
20.45%
5 лет*
20.39%
10 лет*
18.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CF и CMC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CF
CF Industries Holdings, Inc.		52.19%-7.17%10.08%-4.75%22.29%87.18%-15.76%12.73%5.13%40.24%
CMC
Commercial Metals Company		11.26%41.52%0.41%4.99%35.05%79.83%-5.45%42.81%-23.17%0.33%

Correlation

The correlation between CF and CMC is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2005 г.

0.39

The correlation between CF and CMC shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CF:

$18.01B

CMC:

$8.58B

EPS

CF:

$11.08

CMC:

$4.50

Коэффициент P/E

CF:

10.53

CMC:

17.03

Коэффициент PEG

CF:

0.17

CMC:

1.63

Коэффициент P/S

CF:

2.50

CMC:

1.03

Коэффициент P/B

CF:

2.18

CMC:

1.95

Общая выручка (12 мес.)

CF:

$7.41B

CMC:

$8.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

CF:

$2.99B

CMC:

$1.49B

EBITDA (12 мес.)

CF:

$2.60B

CMC:

$905.85M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CF Industries Holdings, Inc.

Commercial Metals Company

Часто сравнивают с CF:
CF с MOSCF с NTRCF с BHPCF с FMCCF с STLDCF с CTVACF с SPY
Часто сравнивают с CMC:
CMC с NUECMC с STLDCMC с BCCCMC с FMILCMC с GGBCMC с SPYCMC с V

Доходность на риск

CF vs. CMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CF
Ранг доходности на риск CF: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CF: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CF: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
CMC
Ранг доходности на риск CMC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CF c CMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CF Industries Holdings, Inc. (CF) и Commercial Metals Company (CMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFCMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
1.75

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
2.37

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.29

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

1.97

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.09

5.60

-3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CF vs. CMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CF на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа CMC равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CF и CMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFCMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.75

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.58

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.46

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.37

+0.10

Просадки

Сравнение просадок CF и CMC

Максимальная просадка CF за все время составила -76.73%, что меньше максимальной просадки CMC в -83.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CF и CMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFCMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.73%

-83.77%

+7.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.87%

-29.96%

+5.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.16%

-37.63%

+8.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.36%

-37.63%

-10.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.74%

-53.78%

-6.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.92%

-7.67%

-7.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.94%

-23.53%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.92%

10.50%

+3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CF и CMC

CF Industries Holdings, Inc. (CF) имеет более высокую волатильность в 15.00% по сравнению с Commercial Metals Company (CMC) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что CF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFCMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.00%

9.30%

+5.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.09%

24.45%

+10.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.88%

33.70%

+8.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.16%

35.51%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.41%

39.70%

+0.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CF и CMC

Дивидендная доходность CF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности CMC в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CF
CF Industries Holdings, Inc.		1.72%2.59%2.34%2.01%1.76%1.70%3.10%2.51%2.76%2.82%3.81%2.94%
CMC
Commercial Metals Company		0.97%1.04%1.41%1.28%1.20%1.38%2.34%2.16%3.00%2.25%2.20%3.51%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CF и CMC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CF Industries Holdings, Inc. и Commercial Metals Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
1.99B
2.13B
(CF) Общая выручка
(CMC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CF и CMC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CF Industries Holdings, Inc. и Commercial Metals Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
37.6%
18.2%
Активы портфеля
CF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 746.00M при выручке в 1.99B, что соответствует валовой рентабельности в 37.6%.

CMC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commercial Metals Company сообщила о валовой прибыли в 387.91M при выручке в 2.13B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.

CF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.00M при выручке в 1.99B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.

CMC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commercial Metals Company сообщила об операционной прибыли в 154.74M при выручке в 2.13B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.

CF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 615.00M при выручке в 1.99B, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.

CMC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commercial Metals Company сообщила о чистой прибыли в 93.03M при выручке в 2.13B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.

Часто задаваемые вопросы

CF and CMC have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CF has higher volatility (15.00%) compared to CMC (9.30%). In terms of maximum drawdown, CF dropped -76.73% vs CMC's -83.77%.

CMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CF и CMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор