PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDV с XT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDV с XT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF) and XT (iShares Future Exponential Technologies ETF) are both Technology Equities funds - TDV tracks the Zacks 2040 Lifecycle Index while XT tracks the Morningstar Exponential Technologies Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, TDV returned 13.78%/yr vs 8.43%/yr for XT. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TDV charges 0.66%/yr vs 0.46%/yr for XT.

Доходность

Сравнение доходности TDV и XT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и iShares Future Exponential Technologies ETF (XT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDV показывает доходность 22.23%, что значительно выше, чем у XT с доходностью 20.27%.

TDV

1 день
-0.70%
1 месяц
7.55%
С начала года
22.23%
6 месяцев
19.99%
1 год
34.50%
3 года*
20.69%
5 лет*
13.78%
10 лет*
—

XT

1 день
0.05%
1 месяц
8.42%
С начала года
20.27%
6 месяцев
20.46%
1 год
44.53%
3 года*
18.96%
5 лет*
8.43%
10 лет*
14.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDV и XT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		22.23%16.05%9.72%27.29%-15.94%28.29%29.00%3.67%
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		20.27%26.28%0.29%27.02%-27.83%16.43%35.10%5.85%

Correlation

The correlation between TDV and XT is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

0.88

The correlation between TDV and XT has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TDV и XT

Секторы
TDV
XT

Технологии

90.2%
43.5%

Промышленность

5.1%
10.1%

Финансовые услуги

4.7%
3.3%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Коммуникационные услуги

-

5.2%

Потребительский циклический сектор

-

7.9%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.3%

Здравоохранение

-

23.4%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

4.6%

Технологии

TDV
90.2%
XT
43.5%

Промышленность

TDV
5.1%
XT
10.1%

Финансовые услуги

TDV
4.7%
XT
3.3%

Сырьевые материалы

TDV

-

XT
2.0%

Коммуникационные услуги

TDV

-

XT
5.2%

Потребительский циклический сектор

TDV

-

XT
7.9%

Потребительский защитный сектор

TDV

-

XT
0.0%

Энергетика

TDV

-

XT
0.3%

Здравоохранение

TDV

-

XT
23.4%

Недвижимость

TDV

-

XT
0.0%

Коммунальные услуги

TDV

-

XT
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF

iShares Future Exponential Technologies ETF

Часто сравнивают с TDV:
TDV с TDIVTDV с VGTTDV с SMDVTDV с TMDVTDV с BATTTDV с PBDTDV с QQQ
Часто сравнивают с XT:
XT с ARKKXT с KOMPXT с XLKXT с QQQXT с ROBOXT с ROBTXT с QTUM-USD

Доходность на риск

TDV vs. XT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDV
Ранг доходности на риск TDV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
XT
Ранг доходности на риск XT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDV c XT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и iShares Future Exponential Technologies ETF (XT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDVXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.80

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.74

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.47

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

4.28

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.54

17.97

-5.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDV vs. XT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDV на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XT равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDV и XT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDVXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.80

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.41

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.66

+0.09

Просадки

Сравнение просадок TDV и XT

Максимальная просадка TDV за все время составила -32.78%, примерно равная максимальной просадке XT в -34.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDV и XT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDVXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-34.41%

+1.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-10.45%

+0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.51%

-22.09%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-34.41%

+9.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-0.42%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-7.40%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.49%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TDV и XT

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) имеют волатильность 5.05% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDVXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

4.83%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

11.93%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.25%

15.98%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.44%

20.76%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.20%

20.08%

+3.12%

Сравнение комиссий TDV и XT

TDV берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии XT в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDV и XT

Дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности XT в 6.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		0.94%1.09%1.16%1.16%1.67%1.08%1.10%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		6.61%7.95%0.66%0.41%0.78%0.84%0.77%1.55%1.40%0.97%1.37%1.34%

Часто задаваемые вопросы

TDV and XT have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDV has higher volatility (5.05%) compared to XT (4.83%). In terms of maximum drawdown, TDV dropped -32.78% vs XT's -34.41%.

On 5-year performance, TDV leads with 13.78% vs 8.43% for XT. On fees, XT is cheaper at 0.46% per year. On volatility, XT has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TDV has performed better with a 13.78% return vs 8.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XT is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.66% for TDV.

XT has the higher dividend yield at 6.61%, compared with 0.94% for TDV.

TDV tracks Zacks 2040 Lifecycle Index, while XT tracks Morningstar Exponential Technologies Index (Net). They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.66% for TDV and 0.46% for XT.

XT currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDV и XT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор