PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDV с XT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDV с XT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF) and XT (iShares Future Exponential Technologies ETF) are both Technology Equities funds - TDV tracks the Zacks 2040 Lifecycle Index while XT tracks the Morningstar Exponential Technologies Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, TDV returned 13.05%/yr vs 7.26%/yr for XT. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TDV charges 0.66%/yr vs 0.46%/yr for XT.

Доходность

Сравнение доходности TDV и XT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и iShares Future Exponential Technologies ETF (XT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDV показывает доходность 18.57%, что значительно выше, чем у XT с доходностью 16.34%.

TDV

1 день
1.37%
1 месяц
-0.65%
С начала года
18.57%
6 месяцев
16.16%
1 год
26.00%
3 года*
18.39%
5 лет*
13.05%
10 лет*
—

XT

1 день
0.96%
1 месяц
-1.91%
С начала года
16.34%
6 месяцев
14.74%
1 год
35.47%
3 года*
17.99%
5 лет*
7.26%
10 лет*
15.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDV и XT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		18.57%16.05%9.72%27.29%-15.94%28.29%29.00%2.86%
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		16.34%26.28%0.29%27.02%-27.83%16.43%35.10%6.21%

Correlation

The correlation between TDV and XT is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

0.88

The correlation between TDV and XT has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TDV и XT

Секторы
TDV
XT

Технологии

90.7%
46.7%

Финансовые услуги

4.9%
3.0%

Промышленность

4.4%
7.7%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

4.1%

Потребительский циклический сектор

-

7.4%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.4%

Здравоохранение

-

24.1%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

4.9%

Технологии

TDV
90.7%
XT
46.7%

Финансовые услуги

TDV
4.9%
XT
3.0%

Промышленность

TDV
4.4%
XT
7.7%

Сырьевые материалы

TDV

-

XT
1.7%

Коммуникационные услуги

TDV

-

XT
4.1%

Потребительский циклический сектор

TDV

-

XT
7.4%

Потребительский защитный сектор

TDV

-

XT
0.0%

Энергетика

TDV

-

XT
0.4%

Здравоохранение

TDV

-

XT
24.1%

Недвижимость

TDV

-

XT
0.0%

Коммунальные услуги

TDV

-

XT
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF

iShares Future Exponential Technologies ETF

Часто сравнивают с TDV:
TDV с TDIVTDV с VGTTDV с TMDVTDV с SMDVTDV с PBDTDV с BATTTDV с QQQ
Часто сравнивают с XT:
XT с ARKKXT с KOMPXT с XLKXT с QQQXT с ROBOXT с ROBTXT с QTUM-USD

Доходность на риск

TDV vs. XT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDV
Ранг доходности на риск TDV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDV: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDV: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
XT
Ранг доходности на риск XT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDV c XT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и iShares Future Exponential Technologies ETF (XT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TDVXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.07

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.75

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

3.41

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.87

13.44

-4.56

TDV vs. XT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDV на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа XT равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDV и XT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TDV и XT

Максимальная просадка TDV за все время составила -32.78%, примерно равная максимальной просадке XT в -34.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDV и XT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDVXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-34.41%

+1.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-10.45%

+0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.51%

-22.09%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-34.41%

+9.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-3.67%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-7.38%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.65%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности TDV и XT

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) с волатильностью 7.81%. Это указывает на то, что TDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDVXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.40%

7.81%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

13.77%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.47%

17.21%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.70%

21.00%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.29%

20.11%

+3.18%

Сравнение комиссий TDV и XT

TDV берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии XT в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDV и XT

Дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности XT в 7.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		1.02%1.09%1.16%1.16%1.67%1.08%1.10%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		7.04%7.95%0.66%0.41%0.78%0.84%0.77%1.55%1.40%0.97%1.37%1.34%

Часто задаваемые вопросы

TDV and XT have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDV has higher volatility (8.40%) compared to XT (7.81%). In terms of maximum drawdown, TDV dropped -32.78% vs XT's -34.41%.

On 5-year performance, TDV leads with 13.05% vs 7.26% for XT. On fees, XT is cheaper at 0.46% per year. On volatility, XT has been the lower-risk option at 7.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TDV has performed better with a 13.05% return vs 7.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XT is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.66% for TDV.

XT has the higher dividend yield at 7.04%, compared with 1.02% for TDV.

TDV tracks Zacks 2040 Lifecycle Index, while XT tracks Morningstar Exponential Technologies Index (Net). They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.66% for TDV and 0.46% for XT.

XT currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDV и XT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор