PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDTF с STIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDTF с STIP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP).

TDTF и STIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDTF - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность iBoxx 5-Year Target Duration TIPS. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TDTF и STIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDTF и STIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDTF
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund		0.50%7.83%2.40%4.10%-9.73%5.54%9.98%7.99%-0.82%1.93%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		0.93%6.03%4.77%4.63%-3.02%5.68%5.18%4.89%0.54%0.74%

Доходность по периодам

С начала года, TDTF показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции TDTF уступали акциям STIP по среднегодовой доходности: 2.87% против 3.10% соответственно.

TDTF

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.44%
1 год
3.86%
3 года*
3.67%
5 лет*
1.99%
10 лет*
2.87%

STIP

1 день
-0.09%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.93%
6 месяцев
1.17%
1 год
3.87%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.47%
10 лет*
3.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Часто сравнивают с TDTF:
TDTF с TIPTDTF с JSCPTDTF с SPYTDTF с VABSTDTF с VTIPTDTF с SPIBTDTF с JPLD
Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с BNDSTIP с SCHRSTIP с STPZ

Сравнение комиссий TDTF и STIP

TDTF берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TDTF
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Доходность на риск

TDTF vs. STIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDTF
Ранг доходности на риск TDTF: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDTF: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDTF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDTF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDTF: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDTF: 5353
Ранг коэф-та Мартина
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDTF c STIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDTFSTIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

2.12

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

3.23

-1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.45

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

4.10

-2.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

13.94

-8.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDTF vs. STIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDTF на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа STIP равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDTF и STIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDTFSTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

2.12

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

1.27

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

1.27

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.05

-0.58

Корреляция

Корреляция между TDTF и STIP составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDTF и STIP

Дивидендная доходность TDTF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности STIP в 3.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDTF
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund		3.82%4.58%3.98%3.97%7.60%4.55%1.13%1.80%2.60%2.20%1.51%0.21%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		3.43%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TDTF и STIP

Максимальная просадка TDTF за все время составила -12.02%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDTF и STIP.

Загрузка...

Показатели просадок

TDTFSTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.02%

-5.50%

-6.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.56%

-0.95%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.02%

-5.50%

-6.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.02%

-5.50%

-6.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-0.33%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-1.00%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.28%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TDTF и STIP

FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что TDTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDTFSTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

0.60%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.11%

0.97%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

1.83%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.70%

2.76%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.08%

2.45%

+2.63%