- ISIN
- US33939L6056
- CUSIP
- 33939L605
- Эмитент
- Northern Trust
- Дата выпуска
- 19 сент. 2011 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Inflation-Protected Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- iBoxx 5-Year Target Duration TIPS
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $1B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 135K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $3.17M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TDTF
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) прибавил 1.0% с начала года. Текущая цена акции TDTF — $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TDTF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,061.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) показал доход в 0.97% с начала года и 2.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TDTF составила 2.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.59%
- С начала года
- 0.97%
- 1 год
- 2.03%
- 3 года*
- 4.39%
- 5 лет*
- 1.19%
- 10 лет*
- 2.81%
- Всё время*
- 2.23%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность TDTF по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 сент. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 30.4 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении TDTF закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -2.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.61% | 0.93% | -0.92% | 1.27% | -0.07% | -0.61% | -0.22% | 0.01% | 0.97% | ||||
| 2025 | 1.29% | 2.04% | 1.06% | 0.58% | -0.43% | 0.85% | 0.30% | 1.92% | -0.20% | 0.19% | 0.41% | -0.43% | 7.83% |
| 2024 | 0.59% | -1.26% | 0.77% | -1.48% | 1.71% | 0.81% | 1.81% | 0.70% | 1.41% | -1.69% | 0.41% | -1.29% | 2.40% |
| 2023 | 1.99% | -1.54% | 3.25% | 0.17% | -1.37% | -0.71% | 0.41% | -0.74% | -1.54% | -0.52% | 2.44% | 2.35% | 4.10% |
| 2022 | -1.62% | 0.99% | -1.96% | -1.37% | -0.32% | -2.84% | 4.56% | -2.73% | -6.10% | 1.11% | 1.86% | -1.36% | -9.73% |
| 2021 | 0.63% | -1.14% | 0.07% | 1.55% | 0.84% | 0.11% | 2.76% | -0.30% | -0.62% | 0.75% | 0.13% | 0.68% | 5.54% |
Метрики бенчмарка
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund has an annualized alpha of 2.27%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 22, 2011.
- This ETF participated in 12.10% of S&P 500 Index downside but only 11.47% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.27%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 11.47%
- Участие в снижении
- 12.10%
Комиссия
Комиссия TDTF составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TDTF имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 28% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDTF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.32 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.50 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | 10.58 | -7.36 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.36 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.36 | $1.10 | $0.93 | $0.94 | $1.79 | $1.28 | $0.31 | $0.46 | $0.63 | $0.55 | $0.38 | $0.05 |
Дивидендный доход | 5.84% | 4.58% | 3.98% | 3.97% | 7.60% | 4.55% | 1.13% | 1.80% | 2.60% | 2.20% | 1.51% | 0.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.14 | $0.28 | $0.24 | $0.18 | $0.90 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.01 | $0.03 | $0.19 | $0.14 | $0.08 | $0.10 | $0.08 | $0.11 | $0.07 | $0.10 | $0.18 | $1.10 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.17 | $0.19 | $0.12 | $0.07 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.12 | $0.93 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.15 | $0.09 | $0.14 | $0.08 | $0.09 | $0.06 | $0.13 | $0.10 | $0.94 |
| 2022 | $0.00 | $0.15 | $0.06 | $0.18 | $0.21 | $0.31 | $0.13 | $0.27 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $1.79 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.13 | $0.16 | $0.19 | $0.18 | $0.21 | $0.10 | $0.04 | $0.19 | $1.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund показал максимальную просадку в 12.02%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 604 торговые сессии.
Текущая просадка FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund составляет 1.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-12.02%нояб. 2022 г. | 7mo 29d | 2y 5mo | 3y 26dмарт 2022 г. - апр. 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-9.60%март 2020 г. | 9d | 28d | 1mo 7dмарт 2020 г. - апр. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-6.85%сент. 2013 г. | 11mo 23d | 4y 3d | 4y 11moсент. 2012 г. - сент. 2017 г. | — |
-4.12%февр. 2022 г. | 2mo 24d | 25d | 3mo 19dнояб. 2021 г. - март 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-3.08%нояб. 2018 г. | 1y 2mo | 3mo 14d | 1y 5moсент. 2017 г. - февр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| TDTF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.02% | -56.78% | +44.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.58% | -9.10% | +7.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.40% | -18.90% | +15.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.02% | -25.43% | +13.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.02% | -33.92% | +21.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -0.17% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -10.69% | +7.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 2.14% | -1.51% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TDTF
Добавьте FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TDTF