Сравнение TDTF с VTIP
TDTF (FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund) and VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - TDTF tracks the iBoxx 5-Year Target Duration TIPS while VTIP tracks the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0–5 Year Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TDTF returned 2.81%/yr vs 3.09%/yr for VTIP. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. TDTF charges 0.18%/yr vs 0.03%/yr for VTIP.
Доходность
Сравнение доходности TDTF и VTIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDTF показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции TDTF уступали акциям VTIP по среднегодовой доходности: 2.81% против 3.09% соответственно.
TDTF
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.59%
- С начала года
- 0.97%
- 1 год
- 2.03%
- 3 года*
- 4.39%
- 5 лет*
- 1.19%
- 10 лет*
- 2.81%
- Всё время*
- 2.23%
VTIP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.46%
- С начала года
- 1.81%
- 1 год
- 3.01%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.09%
- Всё время*
- 2.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.34M | $3.17M | $4.09M | |
| $135.46M | $117.55M | $127.34M |
Сравнение доходности по годам TDTF и VTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund | 0.97% | 7.83% | 2.40% | 4.10% | -9.73% | 5.54% | 9.98% | 7.99% | -0.82% | 1.93% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 1.81% | 6.07% | 4.74% | 4.62% | -2.94% | 5.36% | 4.95% | 4.86% | 0.56% | 0.82% |
Correlation
The correlation between TDTF and VTIP is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.87 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2012 г. | 0.83 |
The correlation between TDTF and VTIP has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDTF vs. VTIP — Ранг доходности на риск
TDTF
VTIP
Сравнение TDTF c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDTF | VTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.40 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 4.24 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | 12.99 | -9.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDTF и VTIP
Максимальная просадка TDTF за все время составила -12.02%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDTF и VTIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDTF | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.02% | -6.27% | -5.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.58% | -0.71% | -0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.40% | -0.98% | -2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.02% | -5.50% | -6.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.02% | -6.27% | -5.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -0.25% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -1.03% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 0.23% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDTF и VTIP
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) имеет более высокую волатильность в 0.68% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что TDTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDTF | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 0.38% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.26% | 1.20% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01% | 1.51% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.67% | 2.76% | +2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.07% | 2.74% | +2.33% |
Сравнение комиссий TDTF и VTIP
TDTF берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDTF и VTIP
Дивидендная доходность TDTF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности VTIP в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund | 5.84% | 4.58% | 3.98% | 3.97% | 7.60% | 4.55% | 1.13% | 1.80% | 2.60% | 2.20% | 1.51% | 0.21% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 4.15% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TDTF and VTIP have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDTF has higher volatility (0.68%) compared to VTIP (0.38%). In terms of maximum drawdown, TDTF dropped -12.02% vs VTIP's -6.27%.
On 10-year performance, VTIP leads with 3.09% vs 2.81% for TDTF. On fees, VTIP is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTIP has been the lower-risk option at 0.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VTIP has performed better with a 3.09% return vs 2.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTIP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.18% for TDTF.
TDTF has the higher dividend yield at 5.84%, compared with 4.15% for VTIP.
TDTF tracks iBoxx 5-Year Target Duration TIPS, while VTIP tracks Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0–5 Year Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for TDTF and 0.03% for VTIP.
VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDTF и VTIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор