Сравнение TDTF с VTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).
TDTF и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDTF - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность iBoxx 5-Year Target Duration TIPS. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TDTF или VTIP.
Корреляция
Корреляция между TDTF и VTIP составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TDTF и VTIP
Основные характеристики
TDTF:
1.39
VTIP:
3.76
TDTF:
1.98
VTIP:
5.97
TDTF:
1.25
VTIP:
1.81
TDTF:
0.68
VTIP:
8.24
TDTF:
3.90
VTIP:
24.64
TDTF:
1.41%
VTIP:
0.25%
TDTF:
3.96%
VTIP:
1.65%
TDTF:
-12.02%
VTIP:
-6.27%
TDTF:
-2.57%
VTIP:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, TDTF показывает доходность 2.06%, что значительно выше, чем у VTIP с доходностью 1.47%. За последние 10 лет акции TDTF уступали акциям VTIP по среднегодовой доходности: 2.50% против 2.70% соответственно.
TDTF
2.06%
1.63%
0.42%
5.87%
2.28%
2.50%
VTIP
1.47%
0.99%
2.36%
6.37%
3.60%
2.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDTF и VTIP
TDTF берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TDTF и VTIP
TDTF
VTIP
Сравнение TDTF c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDTF и VTIP
Дивидендная доходность TDTF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности VTIP в 2.66%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund | 3.95% | 3.99% | 3.97% | 7.60% | 4.55% | 1.12% | 1.80% | 2.59% | 2.20% | 1.51% | 0.21% | 1.23% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 2.66% | 2.70% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок TDTF и VTIP
Максимальная просадка TDTF за все время составила -12.02%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDTF и VTIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TDTF и VTIP
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что TDTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.