Сравнение TDTF с VTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).
TDTF и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDTF - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность iBoxx 5-Year Target Duration TIPS. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TDTF и VTIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDTF и VTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund | 0.50% | 7.83% | 2.40% | 4.10% | -9.73% | 5.54% | 9.98% | 7.99% | -0.82% | 1.93% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 0.87% | 6.07% | 4.74% | 4.62% | -2.94% | 5.36% | 4.95% | 4.86% | 0.56% | 0.82% |
Доходность по периодам
С начала года, TDTF показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции TDTF уступали акциям VTIP по среднегодовой доходности: 2.87% против 3.05% соответственно.
TDTF
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- 2.87%
VTIP
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDTF и VTIP
TDTF берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TDTF vs. VTIP — Ранг доходности на риск
TDTF
VTIP
Сравнение TDTF c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDTF | VTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 2.01 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 3.03 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.42 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 3.90 | -2.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 12.53 | -7.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDTF | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 2.01 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 1.25 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 1.12 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.87 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между TDTF и VTIP составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDTF и VTIP
Дивидендная доходность TDTF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности VTIP в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund | 3.82% | 4.58% | 3.98% | 3.97% | 7.60% | 4.55% | 1.13% | 1.80% | 2.60% | 2.20% | 1.51% | 0.21% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.63% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TDTF и VTIP
Максимальная просадка TDTF за все время составила -12.02%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDTF и VTIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDTF | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.02% | -6.27% | -5.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.56% | -0.98% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.02% | -5.50% | -6.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.02% | -6.27% | -5.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -0.37% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -1.05% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 0.30% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDTF и VTIP
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что TDTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDTF | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 0.62% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.11% | 0.98% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.81% | 1.90% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.70% | 2.78% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 2.74% | +2.34% |