PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TDTF с JPLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDTF с JPLD

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD).

TDTF и JPLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDTF - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность iBoxx 5-Year Target Duration TIPS. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TDTF или JPLD.

Корреляция

Корреляция между TDTF и JPLD составляет -0.60. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности TDTF и JPLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

TDTF:

4.29%

JPLD:

2.23%

Макс. просадка

TDTF:

-12.02%

JPLD:

-0.17%

Текущая просадка

TDTF:

-0.89%

JPLD:

-0.02%

Доходность по периодам

TDTF

С начала года

4.13%

1 месяц

1.72%

6 месяцев

3.09%

1 год

7.01%

5 лет

2.44%

10 лет

2.65%

JPLD

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TDTF и JPLD

TDTF берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JPLD в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF
TDTF
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TDTF и JPLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TDTF
Ранг риск-скорректированной доходности TDTF, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDTF, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDTF, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDTF, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDTF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDTF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
JPLD
Ранг риск-скорректированной доходности JPLD, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TDTF c JPLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDTF и JPLD

Дивидендная доходность TDTF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности JPLD в 4.40%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TDTF
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund		4.20%3.98%3.97%7.60%4.55%1.13%1.80%2.60%2.20%1.51%0.21%1.23%
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		4.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TDTF и JPLD

Максимальная просадка TDTF за все время составила -12.02%, что больше максимальной просадки JPLD в -0.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDTF и JPLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TDTF и JPLD

Загрузка...