Сравнение TDTF с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
TDTF и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDTF - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность iBoxx 5-Year Target Duration TIPS. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TDTF или SPY.
Корреляция
Корреляция между TDTF и SPY составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TDTF и SPY
Основные характеристики
TDTF:
1.29
SPY:
1.91
TDTF:
1.84
SPY:
2.57
TDTF:
1.23
SPY:
1.35
TDTF:
0.63
SPY:
2.88
TDTF:
3.63
SPY:
11.96
TDTF:
1.41%
SPY:
2.03%
TDTF:
3.96%
SPY:
12.68%
TDTF:
-12.02%
SPY:
-55.19%
TDTF:
-3.06%
SPY:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, TDTF показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 4.34%. За последние 10 лет акции TDTF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.50% против 13.21% соответственно.
TDTF
1.55%
1.03%
0.48%
5.07%
2.23%
2.50%
SPY
4.34%
2.33%
10.15%
23.99%
14.44%
13.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDTF и SPY
TDTF берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TDTF и SPY
TDTF
SPY
Сравнение TDTF c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDTF и SPY
Дивидендная доходность TDTF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности SPY в 1.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund | 3.97% | 3.99% | 3.97% | 7.60% | 4.55% | 1.12% | 1.80% | 2.59% | 2.20% | 1.51% | 0.21% | 1.23% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.16% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок TDTF и SPY
Максимальная просадка TDTF за все время составила -12.02%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDTF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TDTF и SPY
Текущая волатильность для FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) составляет 1.09%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.13%. Это указывает на то, что TDTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.