PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDTF с VABS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDTF с VABS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TDTF (FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund) and VABS (Virtus Newfleet ABS/MBS ETF) are both exchange-traded funds - TDTF is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the iBoxx 5-Year Target Duration TIPS, while VABS is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Virtus Investment Partners. TDTF is passively managed, while VABS is actively managed. Over the past 5 years, TDTF returned 1.72%/yr vs 3.22%/yr for VABS. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDTF charges 0.18%/yr vs 0.39%/yr for VABS.

Доходность

Сравнение доходности TDTF и VABS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDTF показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у VABS с доходностью 1.40%.

TDTF

1 день
0.00%
1 месяц
-0.28%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.29%
1 год
4.72%
3 года*
4.46%
5 лет*
1.72%
10 лет*
2.94%

VABS

1 день
0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.70%
1 год
4.02%
3 года*
6.26%
5 лет*
3.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDTF и VABS

2026 (YTD)20252024202320222021
TDTF
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund		1.52%7.83%2.40%4.10%-9.73%4.58%
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF		1.40%5.40%7.59%7.61%-5.24%0.45%

Correlation

The correlation between TDTF and VABS is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2021 г.

0.60

The correlation between TDTF and VABS has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund

Virtus Newfleet ABS/MBS ETF

Часто сравнивают с TDTF:
TDTF с JSCPTDTF с TIPTDTF с SPYTDTF с SPIBTDTF с JPLDTDTF с VTIPTDTF с CPII
Часто сравнивают с VABS:
VABS с JSCPVABS с USTBVABS с JSIVABS с JPLDVABS с GSSTVABS с VFIAXVABS с TBUX

Доходность на риск

TDTF vs. VABS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDTF
Ранг доходности на риск TDTF: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDTF: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDTF: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDTF: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDTF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDTF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VABS
Ранг доходности на риск VABS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VABS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VABS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VABS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VABS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VABS: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDTF c VABS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDTFVABSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.99

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.72

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.44

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

4.10

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.06

10.57

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDTF vs. VABS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDTF на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VABS равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDTF и VABS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDTFVABSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.99

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

1.41

-1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.40

-0.93

Просадки

Сравнение просадок TDTF и VABS

Максимальная просадка TDTF за все время составила -12.02%, что больше максимальной просадки VABS в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDTF и VABS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDTFVABSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.02%

-7.12%

-4.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.58%

-0.98%

-0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.79%

-1.42%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.02%

-7.12%

-4.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.13%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-1.42%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

0.38%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TDTF и VABS

FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) имеет более высокую волатильность в 0.71% по сравнению с Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что TDTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VABS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDTFVABSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

0.40%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

1.07%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05%

2.04%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.69%

2.30%

+3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.07%

2.24%

+2.83%

Сравнение комиссий TDTF и VABS

TDTF берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VABS в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDTF и VABS

Дивидендная доходность TDTF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что меньше доходности VABS в 5.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDTF
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund		4.71%4.58%3.98%3.97%7.60%4.55%1.13%1.80%2.60%2.20%1.51%0.21%
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF		5.18%4.94%5.05%4.13%2.47%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TDTF and VABS have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDTF has higher volatility (0.71%) compared to VABS (0.40%). In terms of maximum drawdown, TDTF dropped -12.02% vs VABS's -7.12%.

On 5-year performance, VABS leads with 3.22% vs 1.72% for TDTF. On fees, TDTF is cheaper at 0.18% per year. On volatility, VABS has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VABS has performed better with a 3.22% return vs 1.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDTF is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.39% for VABS.

VABS has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 4.71% for TDTF.

TDTF is categorized as Inflation-Protected Bonds, while VABS is Mortgage Backed Securities. They also come from different issuers: Northern Trust and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.18% for TDTF and 0.39% for VABS.

VABS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDTF и VABS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор