Сравнение TDTF с VABS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS).
TDTF и VABS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDTF - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность iBoxx 5-Year Target Duration TIPS. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. VABS - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 9 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TDTF и VABS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDTF и VABS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund | 0.88% | 7.83% | 2.40% | 4.10% | -9.73% | 4.58% |
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 0.87% | 5.40% | 7.59% | 7.61% | -5.24% | 0.45% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TDTF показывает доходность 0.88%, а VABS немного ниже – 0.87%.
TDTF
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 2.91%
VABS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDTF и VABS
TDTF берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VABS в 0.39%.
Доходность на риск
TDTF vs. VABS — Ранг доходности на риск
TDTF
VABS
Сравнение TDTF c VABS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDTF | VABS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 2.04 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 2.82 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.43 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 4.44 | -2.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 11.56 | -5.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDTF | VABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 2.04 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 1.42 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.39 | -0.92 |
Корреляция
Корреляция между TDTF и VABS составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDTF и VABS
Дивидендная доходность TDTF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности VABS в 5.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund | 3.81% | 4.58% | 3.98% | 3.97% | 7.60% | 4.55% | 1.13% | 1.80% | 2.60% | 2.20% | 1.51% | 0.21% |
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 5.20% | 4.94% | 5.05% | 4.13% | 2.47% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TDTF и VABS
Максимальная просадка TDTF за все время составила -12.02%, что больше максимальной просадки VABS в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDTF и VABS.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDTF | VABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.02% | -7.12% | -4.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.56% | -1.05% | -1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.02% | -7.12% | -4.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.47% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -1.46% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 0.40% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDTF и VABS
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что TDTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VABS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDTF | VABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 0.64% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.13% | 1.12% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 2.22% | +1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.70% | 2.29% | +3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 2.27% | +2.81% |