PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDTF с JSCP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDTF с JSCP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TDTF (FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund) and JSCP (JPMorgan Short Duration Core Plus ETF) are both exchange-traded funds - TDTF is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the iBoxx 5-Year Target Duration TIPS, while JSCP is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan. TDTF is passively managed, while JSCP is actively managed. Over the past 5 years, TDTF returned 1.72%/yr vs 2.38%/yr for JSCP. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDTF charges 0.18%/yr vs 0.33%/yr for JSCP.

Доходность

Сравнение доходности TDTF и JSCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) и JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDTF показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у JSCP с доходностью 0.67%.

TDTF

1 день
0.00%
1 месяц
-0.28%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.29%
1 год
4.72%
3 года*
4.46%
5 лет*
1.72%
10 лет*
2.94%

JSCP

1 день
0.06%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.06%
1 год
4.44%
3 года*
5.55%
5 лет*
2.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDTF и JSCP

2026 (YTD)20252024202320222021
TDTF
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund		1.52%7.83%2.40%4.10%-9.73%5.58%
JSCP
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF		0.67%6.86%5.06%6.22%-5.80%0.18%

Correlation

The correlation between TDTF and JSCP is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г.

0.68

The correlation between TDTF and JSCP shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.79 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund

JPMorgan Short Duration Core Plus ETF

Часто сравнивают с TDTF:
TDTF с TIPTDTF с VABSTDTF с SPYTDTF с SPIBTDTF с JPLDTDTF с VTIPTDTF с CPII
Часто сравнивают с JSCP:
JSCP с JPSTJSCP с VABSJSCP с JPLDJSCP с VCSHJSCP с SCHJJSCP с SCHPJSCP с SGOV

Доходность на риск

TDTF vs. JSCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDTF
Ранг доходности на риск TDTF: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDTF: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDTF: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDTF: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDTF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDTF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
JSCP
Ранг доходности на риск JSCP: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSCP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSCP: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSCP: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSCP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSCP: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDTF c JSCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) и JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDTFJSCPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
2.60

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
4.18

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.52

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

3.51

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.06

13.34

-3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDTF vs. JSCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDTF на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа JSCP равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDTF и JSCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDTFJSCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.60

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.93

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.94

-0.47

Просадки

Сравнение просадок TDTF и JSCP

Максимальная просадка TDTF за все время составила -12.02%, что больше максимальной просадки JSCP в -8.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDTF и JSCP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDTFJSCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.02%

-8.90%

-3.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.58%

-1.27%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.79%

-1.59%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.02%

-8.90%

-3.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.31%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-2.06%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

0.34%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TDTF и JSCP

FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) имеет более высокую волатильность в 0.71% по сравнению с JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что TDTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDTFJSCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

0.54%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

1.21%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05%

1.73%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.69%

2.56%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.07%

2.55%

+2.52%

Сравнение комиссий TDTF и JSCP

TDTF берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JSCP в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDTF и JSCP

Дивидендная доходность TDTF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности JSCP в 4.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSCP
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF		4.49%4.64%4.76%4.13%2.51%1.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDTF
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund		4.71%4.58%3.98%3.97%7.60%4.55%1.13%1.80%2.60%2.20%1.51%0.21%

Часто задаваемые вопросы

TDTF and JSCP have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDTF has higher volatility (0.71%) compared to JSCP (0.54%). In terms of maximum drawdown, TDTF dropped -12.02% vs JSCP's -8.90%.

On 5-year performance, JSCP leads with 2.38% vs 1.72% for TDTF. On fees, TDTF is cheaper at 0.18% per year. On volatility, JSCP has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JSCP has performed better with a 2.38% return vs 1.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDTF is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.33% for JSCP.

TDTF has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 4.49% for JSCP.

TDTF is categorized as Inflation-Protected Bonds, while JSCP is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Northern Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.18% for TDTF and 0.33% for JSCP.

JSCP currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDTF и JSCP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор