Сравнение TDTF с JSCP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) и JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP).
TDTF и JSCP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDTF - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность iBoxx 5-Year Target Duration TIPS. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. JSCP - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TDTF и JSCP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDTF и JSCP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund | 0.88% | 7.83% | 2.40% | 4.10% | -9.73% | 5.58% |
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 0.28% | 6.86% | 5.06% | 6.22% | -5.80% | 0.18% |
Доходность по периодам
С начала года, TDTF показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у JSCP с доходностью 0.28%.
TDTF
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 2.91%
JSCP
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDTF и JSCP
TDTF берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JSCP в 0.33%.
Доходность на риск
TDTF vs. JSCP — Ранг доходности на риск
TDTF
JSCP
Сравнение TDTF c JSCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) и JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDTF | JSCP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 2.39 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 3.85 | -2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.51 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 3.12 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 14.47 | -8.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDTF | JSCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 2.39 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.97 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.94 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между TDTF и JSCP составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDTF и JSCP
Дивидендная доходность TDTF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности JSCP в 4.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund | 3.81% | 4.58% | 3.98% | 3.97% | 7.60% | 4.55% | 1.13% | 1.80% | 2.60% | 2.20% | 1.51% | 0.21% |
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 4.58% | 4.64% | 4.76% | 4.13% | 2.51% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TDTF и JSCP
Максимальная просадка TDTF за все время составила -12.02%, что больше максимальной просадки JSCP в -8.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDTF и JSCP.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDTF | JSCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.02% | -8.90% | -3.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.56% | -1.59% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.02% | -8.90% | -3.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.69% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -2.12% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 0.34% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDTF и JSCP
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что TDTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDTF | JSCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 0.73% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.13% | 1.13% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 2.11% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.70% | 2.55% | +3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 2.57% | +2.51% |