Сравнение TDTF с TIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) и iShares TIPS Bond ETF (TIP).
TDTF и TIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDTF - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность iBoxx 5-Year Target Duration TIPS. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TDTF или TIP.
Основные характеристики
| TDTF | TIP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.16% | -1.53% |
| Дох-ть за 1 год | -0.81% | -1.25% |
| Дох-ть за 3 года | -0.88% | -1.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.36% | 1.90% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.88% | 1.80% |
| Коэф-т Шарпа | -0.20 | -0.26 |
| Дневная вол-ть | 5.66% | 5.99% |
| Макс. просадка | -12.02% | -14.56% |
| Current Drawdown | -7.87% | -10.78% |
Корреляция
Корреляция между TDTF и TIP составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TDTF и TIP
С начала года, TDTF показывает доходность -1.16%, что значительно выше, чем у TIP с доходностью -1.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TDTF имеют среднегодовую доходность 1.88%, а акции TIP немного отстают с 1.80%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDTF и TIP
TDTF берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TIP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TDTF c TIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDTF и TIP
Дивидендная доходность TDTF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности TIP в 2.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund | 4.08% | 3.97% | 7.60% | 4.55% | 1.13% | 1.80% | 2.60% | 2.20% | 1.51% | 0.21% | 1.23% | 0.17% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.72% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок TDTF и TIP
Максимальная просадка TDTF за все время составила -12.02%, что меньше максимальной просадки TIP в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDTF и TIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TDTF и TIP
Текущая волатильность для FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) составляет 1.44%, в то время как у iShares TIPS Bond ETF (TIP) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что TDTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.