Сравнение TDTF с SPIB
TDTF (FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund) and SPIB (SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - TDTF is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the iBoxx 5-Year Target Duration TIPS, while SPIB is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TDTF returned 2.81%/yr vs 2.73%/yr for SPIB. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TDTF charges 0.18%/yr vs 0.04%/yr for SPIB.
Доходность
Сравнение доходности TDTF и SPIB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDTF показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у SPIB с доходностью 0.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TDTF имеют среднегодовую доходность 2.81%, а акции SPIB немного отстают с 2.73%.
TDTF
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.59%
- С начала года
- 0.97%
- 1 год
- 2.03%
- 3 года*
- 4.39%
- 5 лет*
- 1.19%
- 10 лет*
- 2.81%
- Всё время*
- 2.23%
SPIB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 0.44%
- С начала года
- 0.68%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 5.77%
- 5 лет*
- 1.69%
- 10 лет*
- 2.73%
- Всё время*
- 3.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $225.63M | $192.48M | $230.44M | |
| $3.34M | $3.17M | $4.09M |
Сравнение доходности по годам TDTF и SPIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund | 0.97% | 7.83% | 2.40% | 4.10% | -9.73% | 5.54% | 9.98% | 7.99% | -0.82% | 1.93% |
SPIB SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | 0.68% | 7.91% | 4.28% | 7.27% | -9.65% | -1.24% | 7.69% | 10.23% | -0.49% | 3.76% |
Correlation
The correlation between TDTF and SPIB is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.70 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2011 г. | 0.64 |
The correlation between TDTF and SPIB shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.81 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDTF vs. SPIB — Ранг доходности на риск
TDTF
SPIB
Сравнение TDTF c SPIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) и SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDTF | SPIB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.20 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.57 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | 4.82 | -1.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDTF и SPIB
Максимальная просадка TDTF за все время составила -12.02%, что меньше максимальной просадки SPIB в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDTF и SPIB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDTF | SPIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.02% | -14.94% | +2.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.58% | -2.02% | +0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.40% | -2.90% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.02% | -14.60% | +2.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.02% | -14.94% | +2.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -0.56% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -1.89% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 0.66% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDTF и SPIB
Текущая волатильность для FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) составляет 0.68%, в то время как у SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) волатильность равна 0.77%. Это указывает на то, что TDTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDTF | SPIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 0.77% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.26% | 2.31% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01% | 2.79% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.67% | 4.49% | +1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.07% | 4.60% | +0.47% |
Сравнение комиссий TDTF и SPIB
TDTF берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPIB в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDTF и SPIB
Дивидендная доходность TDTF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности SPIB в 4.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIB SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | 4.49% | 4.42% | 4.41% | 3.84% | 2.65% | 1.58% | 2.18% | 3.03% | 3.04% | 2.79% | 2.68% | 2.69% |
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund | 5.84% | 4.58% | 3.98% | 3.97% | 7.60% | 4.55% | 1.13% | 1.80% | 2.60% | 2.20% | 1.51% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
TDTF and SPIB have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPIB has higher volatility (0.77%) compared to TDTF (0.68%). In terms of maximum drawdown, TDTF dropped -12.02% vs SPIB's -14.94%.
On 10-year performance, TDTF leads with 2.81% vs 2.73% for SPIB. On fees, SPIB is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TDTF has performed better with a 2.81% return vs 2.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPIB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.18% for TDTF.
TDTF has the higher dividend yield at 5.84%, compared with 4.49% for SPIB.
TDTF is categorized as Inflation-Protected Bonds, while SPIB is Corporate Bonds. TDTF tracks iBoxx 5-Year Target Duration TIPS, while SPIB tracks Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index. They also come from different issuers: Northern Trust and State Street. Their fees differ too: 0.18% for TDTF and 0.04% for SPIB.
SPIB currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDTF и SPIB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор