PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDTF с SPIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDTF с SPIB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TDTF (FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund) and SPIB (SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - TDTF is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the iBoxx 5-Year Target Duration TIPS, while SPIB is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate - Investment Grade - Intermediate. Both are passively managed. Over the past 10 years, TDTF returned 2.94%/yr vs 2.88%/yr for SPIB. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDTF charges 0.18%/yr vs 0.07%/yr for SPIB.

Доходность

Сравнение доходности TDTF и SPIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) и SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDTF показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у SPIB с доходностью 0.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TDTF имеют среднегодовую доходность 2.94%, а акции SPIB немного отстают с 2.88%.

TDTF

1 день
0.00%
1 месяц
-0.28%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.29%
1 год
4.72%
3 года*
4.46%
5 лет*
1.72%
10 лет*
2.94%

SPIB

1 день
0.12%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.58%
6 месяцев
0.83%
1 год
5.05%
3 года*
5.84%
5 лет*
1.82%
10 лет*
2.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDTF и SPIB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDTF
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund		1.52%7.83%2.40%4.10%-9.73%5.54%9.98%7.99%-0.82%1.93%
SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF		0.58%7.91%4.28%7.27%-9.65%-1.24%7.69%10.23%-0.49%3.76%

Correlation

The correlation between TDTF and SPIB is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2011 г.

0.64

The correlation between TDTF and SPIB shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.82 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund

SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с TDTF:
TDTF с JSCPTDTF с TIPTDTF с VABSTDTF с SPYTDTF с JPLDTDTF с VTIPTDTF с CPII
Часто сравнивают с SPIB:
SPIB с VCITSPIB с SPBOSPIB с USHYSPIB с SCHISPIB с SPLBSPIB с LQDSPIB с BND

Доходность на риск

TDTF vs. SPIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDTF
Ранг доходности на риск TDTF: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDTF: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDTF: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDTF: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDTF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDTF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SPIB
Ранг доходности на риск SPIB: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIB: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIB: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDTF c SPIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) и SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDTFSPIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.80

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.75

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.51

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.06

8.74

+1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDTF vs. SPIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDTF на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPIB равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDTF и SPIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDTFSPIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.80

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.41

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.63

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.88

-0.41

Просадки

Сравнение просадок TDTF и SPIB

Максимальная просадка TDTF за все время составила -12.02%, что меньше максимальной просадки SPIB в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDTF и SPIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDTFSPIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.02%

-14.94%

+2.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.58%

-2.02%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.79%

-3.18%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.02%

-14.80%

+2.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.02%

-14.94%

+2.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.66%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-1.89%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

0.58%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TDTF и SPIB

Текущая волатильность для FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) составляет 0.71%, в то время как у SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) волатильность равна 0.93%. Это указывает на то, что TDTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDTFSPIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

0.93%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

2.09%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05%

2.83%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.69%

4.47%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.07%

4.60%

+0.47%

Сравнение комиссий TDTF и SPIB

TDTF берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPIB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDTF и SPIB

Дивидендная доходность TDTF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности SPIB в 4.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF		4.45%4.42%4.41%3.84%2.65%1.58%2.18%3.03%3.04%2.79%2.68%2.69%
TDTF
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund		4.71%4.58%3.98%3.97%7.60%4.55%1.13%1.80%2.60%2.20%1.51%0.21%

Часто задаваемые вопросы

TDTF and SPIB have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPIB has higher volatility (0.93%) compared to TDTF (0.71%). In terms of maximum drawdown, TDTF dropped -12.02% vs SPIB's -14.94%.

On 10-year performance, TDTF leads with 2.94% vs 2.88% for SPIB. On fees, SPIB is cheaper at 0.07% per year. On volatility, TDTF has been the lower-risk option at 0.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TDTF has performed better with a 2.94% return vs 2.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPIB is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for TDTF.

TDTF has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 4.45% for SPIB.

TDTF is categorized as Inflation-Protected Bonds, while SPIB is Corporate Bonds. TDTF tracks iBoxx 5-Year Target Duration TIPS, while SPIB tracks Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate - Investment Grade - Intermediate. They also come from different issuers: Northern Trust and State Street. Their fees differ too: 0.18% for TDTF and 0.07% for SPIB.

SPIB currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDTF и SPIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор