Сравнение TDTF с SPIB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) и SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB).
TDTF и SPIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDTF - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность iBoxx 5-Year Target Duration TIPS. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. SPIB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate - Investment Grade - Intermediate. Фонд был запущен 10 февр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TDTF и SPIB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDTF и SPIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund | 0.50% | 7.83% | 2.40% | 4.10% | -9.73% | 5.54% | 9.98% | 7.99% | -0.82% | 1.93% |
SPIB SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | -0.01% | 7.91% | 4.28% | 7.27% | -9.65% | -1.24% | 7.69% | 10.23% | -0.49% | 3.76% |
Доходность по периодам
С начала года, TDTF показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у SPIB с доходностью -0.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TDTF имеют среднегодовую доходность 2.87%, а акции SPIB немного впереди с 2.92%.
TDTF
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- 2.87%
SPIB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 2.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDTF и SPIB
TDTF берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPIB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TDTF vs. SPIB — Ранг доходности на риск
TDTF
SPIB
Сравнение TDTF c SPIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) и SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDTF | SPIB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.62 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.30 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.74 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 10.02 | -4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDTF | SPIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.62 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.43 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.64 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.88 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между TDTF и SPIB составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDTF и SPIB
Дивидендная доходность TDTF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности SPIB в 4.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund | 3.82% | 4.58% | 3.98% | 3.97% | 7.60% | 4.55% | 1.13% | 1.80% | 2.60% | 2.20% | 1.51% | 0.21% |
SPIB SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | 4.44% | 4.42% | 4.41% | 3.84% | 2.65% | 1.58% | 2.18% | 3.03% | 3.04% | 2.79% | 2.68% | 2.69% |
Просадки
Сравнение просадок TDTF и SPIB
Максимальная просадка TDTF за все время составила -12.02%, что меньше максимальной просадки SPIB в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDTF и SPIB.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDTF | SPIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.02% | -14.94% | +2.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.56% | -2.02% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.02% | -14.80% | +2.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.02% | -14.94% | +2.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -1.25% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -1.91% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 0.55% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDTF и SPIB
Текущая волатильность для FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) составляет 1.15%, в то время как у SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что TDTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDTF | SPIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 1.41% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.11% | 1.95% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.81% | 3.35% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.70% | 4.45% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 4.59% | +0.49% |