Сравнение TDTF с CPII
TDTF (FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund) and CPII (Ionic Inflation Protection ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. TDTF is passively managed, while CPII is actively managed. Over the past 3 years, TDTF returned 4.46%/yr vs 4.91%/yr for CPII. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. TDTF charges 0.18%/yr vs 0.74%/yr for CPII.
Доходность
Сравнение доходности TDTF и CPII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDTF показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у CPII с доходностью 3.97%.
TDTF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 2.94%
CPII
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 3.78%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDTF и CPII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund | 1.52% | 7.83% | 2.40% | 4.10% | -2.71% |
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 3.97% | 2.76% | 6.05% | 1.79% | 1.22% |
Correlation
The correlation between TDTF and CPII is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г. | -0.22 |
The correlation between TDTF and CPII shifts across timeframes, from -0.28 (3 years) to 0.06 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDTF vs. CPII — Ранг доходности на риск
TDTF
CPII
Сравнение TDTF c CPII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDTF | CPII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.26 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 2.78 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.06 | 6.47 | +3.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDTF | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.31 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.68 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок TDTF и CPII
Максимальная просадка TDTF за все время составила -12.02%, что больше максимальной просадки CPII в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDTF и CPII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDTF | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.02% | -6.40% | -5.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.58% | -1.62% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.79% | -4.39% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -0.69% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -1.62% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 0.70% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDTF и CPII
Текущая волатильность для FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) составляет 0.71%, в то время как у Ionic Inflation Protection ETF (CPII) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что TDTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDTF | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 1.16% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | 2.82% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05% | 3.48% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.69% | 5.93% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.07% | 5.93% | -0.86% |
Сравнение комиссий TDTF и CPII
TDTF берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CPII в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDTF и CPII
Дивидендная доходность TDTF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности CPII в 4.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 4.06% | 4.20% | 5.47% | 5.86% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund | 4.71% | 4.58% | 3.98% | 3.97% | 7.60% | 4.55% | 1.13% | 1.80% | 2.60% | 2.20% | 1.51% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
TDTF and CPII have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPII has higher volatility (1.16%) compared to TDTF (0.71%). In terms of maximum drawdown, TDTF dropped -12.02% vs CPII's -6.40%.
On 3-year performance, CPII leads with 4.91% vs 4.46% for TDTF. On fees, TDTF is cheaper at 0.18% per year. On volatility, TDTF has been the lower-risk option at 0.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CPII has performed better with a 4.91% return vs 4.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TDTF is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.74% for CPII.
TDTF has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 4.06% for CPII.
They also come from different issuers: Northern Trust and Ionic. Their fees differ too: 0.18% for TDTF and 0.74% for CPII.
TDTF currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDTF и CPII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор