Сравнение TDTF с JCPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) и JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI).
TDTF и JCPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDTF - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность iBoxx 5-Year Target Duration TIPS. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. JCPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TDTF и JCPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDTF и JCPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund | 0.50% | 7.83% | 2.40% | 4.10% | -6.00% |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 0.36% | 7.10% | 4.70% | 5.04% | -5.53% |
Доходность по периодам
С начала года, TDTF показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у JCPI с доходностью 0.36%.
TDTF
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- 2.87%
JCPI
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDTF и JCPI
TDTF берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JCPI в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TDTF vs. JCPI — Ранг доходности на риск
TDTF
JCPI
Сравнение TDTF c JCPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) и JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDTF | JCPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.99 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.43 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.39 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 5.40 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDTF | JCPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.99 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.62 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между TDTF и JCPI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDTF и JCPI
Дивидендная доходность TDTF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности JCPI в 3.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund | 3.82% | 4.58% | 3.98% | 3.97% | 7.60% | 4.55% | 1.13% | 1.80% | 2.60% | 2.20% | 1.51% | 0.21% |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 3.65% | 3.93% | 3.98% | 3.45% | 3.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TDTF и JCPI
Максимальная просадка TDTF за все время составила -12.02%, что больше максимальной просадки JCPI в -7.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDTF и JCPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDTF | JCPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.02% | -7.85% | -4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.56% | -2.77% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -1.13% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -1.93% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 0.71% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDTF и JCPI
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) и JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) имеют волатильность 1.15% и 1.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDTF | JCPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 1.17% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.11% | 1.96% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.81% | 3.73% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.70% | 4.55% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 4.55% | +0.53% |