PortfoliosLab logo
Сравнение JCPI с FIPDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JCPI и FIPDX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности JCPI и FIPDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.73%
0.79%
JCPI
FIPDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JCPI:

1.97

FIPDX:

1.39

Коэф-т Сортино

JCPI:

2.92

FIPDX:

1.95

Коэф-т Омега

JCPI:

1.38

FIPDX:

1.25

Коэф-т Кальмара

JCPI:

3.00

FIPDX:

0.65

Коэф-т Мартина

JCPI:

8.09

FIPDX:

4.11

Индекс Язвы

JCPI:

1.03%

FIPDX:

1.60%

Дневная вол-ть

JCPI:

4.21%

FIPDX:

4.73%

Макс. просадка

JCPI:

-7.86%

FIPDX:

-14.29%

Текущая просадка

JCPI:

-0.68%

FIPDX:

-4.60%

Доходность по периодам

С начала года, JCPI показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у FIPDX с доходностью 3.04%.


JCPI

С начала года

3.68%

1 месяц

-0.29%

6 месяцев

3.98%

1 год

7.78%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FIPDX

С начала года

3.04%

1 месяц

-0.97%

6 месяцев

2.06%

1 год

5.62%

5 лет

1.51%

10 лет

2.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JCPI и FIPDX

JCPI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FIPDX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JCPI и FIPDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JCPI
Ранг риск-скорректированной доходности JCPI, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JCPI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

FIPDX
Ранг риск-скорректированной доходности FIPDX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIPDX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIPDX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIPDX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIPDX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIPDX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JCPI c FIPDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа JCPI на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа FIPDX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCPI и FIPDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
1.97
1.32
JCPI
FIPDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCPI и FIPDX

Дивидендная доходность JCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности FIPDX в 3.81%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JCPI
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF
3.96%3.98%3.45%3.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIPDX
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund
3.81%3.75%3.59%8.87%4.76%0.24%0.41%0.39%0.09%0.08%0.11%1.10%

Просадки

Сравнение просадок JCPI и FIPDX

Максимальная просадка JCPI за все время составила -7.86%, что меньше максимальной просадки FIPDX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPI и FIPDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.68%
-1.61%
JCPI
FIPDX

Волатильность

Сравнение волатильности JCPI и FIPDX

JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) имеют волатильность 2.14% и 2.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%December2025FebruaryMarchAprilMay
2.14%
2.23%
JCPI
FIPDX