PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JCPI с FIPDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JCPI с FIPDX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX).

JCPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г.. FIPDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мая 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JCPI или FIPDX.

Корреляция

Корреляция между JCPI и FIPDX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности JCPI и FIPDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JCPI:

1.45

FIPDX:

0.95

Коэф-т Сортино

JCPI:

2.11

FIPDX:

1.39

Коэф-т Омега

JCPI:

1.27

FIPDX:

1.18

Коэф-т Кальмара

JCPI:

2.23

FIPDX:

0.48

Коэф-т Мартина

JCPI:

5.84

FIPDX:

2.93

Индекс Язвы

JCPI:

1.06%

FIPDX:

1.61%

Дневная вол-ть

JCPI:

4.28%

FIPDX:

4.74%

Макс. просадка

JCPI:

-7.86%

FIPDX:

-14.29%

Текущая просадка

JCPI:

-1.55%

FIPDX:

-5.01%

Доходность по периодам

С начала года, JCPI показывает доходность 2.78%, что значительно выше, чем у FIPDX с доходностью 2.59%.

JCPI

С начала года

2.78%

1 месяц

0.11%

6 месяцев

2.92%

1 год

6.16%

3 года

2.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FIPDX

С начала года

2.59%

1 месяц

0.22%

6 месяцев

1.85%

1 год

4.47%

3 года

0.69%

5 лет

1.20%

10 лет

1.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Inflation Managed Bond ETF

Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund

Сравнение комиссий JCPI и FIPDX

JCPI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FIPDX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JCPI
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF
FIPDX
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JCPI и FIPDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JCPI
Ранг риск-скорректированной доходности JCPI, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JCPI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
FIPDX
Ранг риск-скорректированной доходности FIPDX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIPDX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIPDX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIPDX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIPDX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIPDX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JCPI c FIPDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JCPI на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа FIPDX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCPI и FIPDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCPI и FIPDX

Дивидендная доходность JCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности FIPDX в 3.84%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JCPI
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF		4.00%3.98%3.45%3.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIPDX
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund		3.84%3.75%3.59%8.87%4.76%0.24%0.41%0.39%0.09%0.08%0.11%1.10%

Просадки

Сравнение просадок JCPI и FIPDX

Максимальная просадка JCPI за все время составила -7.86%, что меньше максимальной просадки FIPDX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPI и FIPDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JCPI и FIPDX

JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) имеют волатильность 1.48% и 1.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...