Сравнение JCPI с FIPDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX).
JCPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г.. FIPDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мая 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JCPI или FIPDX.
Основные характеристики
| JCPI | FIPDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.81% | 4.36% |
| Дох-ть за 1 год | 10.74% | 9.75% |
| Коэф-т Шарпа | 2.63 | 1.98 |
| Коэф-т Сортино | 4.25 | 3.01 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 1.71 | 0.70 |
| Коэф-т Мартина | 20.16 | 10.96 |
| Индекс Язвы | 0.51% | 0.89% |
| Дневная вол-ть | 3.88% | 4.95% |
| Макс. просадка | -7.85% | -14.29% |
| Текущая просадка | -0.66% | -5.30% |
Корреляция
Корреляция между JCPI и FIPDX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JCPI и FIPDX
С начала года, JCPI показывает доходность 5.81%, что значительно выше, чем у FIPDX с доходностью 4.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCPI и FIPDX
JCPI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FIPDX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JCPI c FIPDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCPI и FIPDX
Дивидендная доходность JCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности FIPDX в 5.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 3.82% | 3.45% | 3.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIPDX Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund | 5.43% | 3.59% | 8.87% | 4.76% | 1.24% | 1.96% | 2.31% | 1.25% | 1.59% | 0.38% | 1.10% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок JCPI и FIPDX
Максимальная просадка JCPI за все время составила -7.85%, что меньше максимальной просадки FIPDX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPI и FIPDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JCPI и FIPDX
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что JCPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIPDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.