PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCPI с FITHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCPI с FITHX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JCPI (JPMorgan Inflation Managed Bond ETF) and FITHX (Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class I) are both funds - JCPI is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by JPMorgan, while FITHX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity. Over the past 3 years, JCPI returned 5.32%/yr vs 15.83%/yr for FITHX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. JCPI charges 0.25%/yr vs 0.71%/yr for FITHX.

Доходность

Сравнение доходности JCPI и FITHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class I (FITHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JCPI показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у FITHX с доходностью 9.21%.

JCPI

1 день
0.00%
1 месяц
-0.12%
С начала года
1.72%
6 месяцев
1.37%
1 год
5.63%
3 года*
5.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

FITHX

1 день
0.40%
1 месяц
3.47%
С начала года
9.21%
6 месяцев
10.29%
1 год
21.75%
3 года*
15.83%
5 лет*
7.43%
10 лет*
10.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCPI и FITHX

2026 (YTD)2025202420232022
JCPI
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF		1.72%7.10%4.70%5.04%-5.53%
FITHX
Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class I		9.21%18.71%10.76%16.65%-9.61%

Correlation

The correlation between JCPI and FITHX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2022 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Inflation Managed Bond ETF

Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class I

Часто сравнивают с JCPI:
JCPI с FCPIJCPI с FIPDXJCPI с VTIPJCPI с FRELJCPI с SCHDJCPI с FXAIXJCPI с FBND
Часто сравнивают с FITHX:
FITHX с IXUSFITHX с VXUSFITHX с FZILXFITHX с FSKAXFITHX с AVDVFITHX с FSPSXFITHX с FPADX

Доходность на риск

JCPI vs. FITHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCPI
Ранг доходности на риск JCPI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCPI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FITHX
Ранг доходности на риск FITHX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITHX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITHX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITHX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITHX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITHX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCPI c FITHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class I (FITHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCPIFITHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.28

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
3.22

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.44

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

2.91

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.18

12.52

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCPI vs. FITHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCPI на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FITHX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCPI и FITHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCPIFITHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.28

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.47

+0.20

Просадки

Сравнение просадок JCPI и FITHX

Максимальная просадка JCPI за все время составила -7.85%, что меньше максимальной просадки FITHX в -54.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPI и FITHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCPIFITHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.85%

-54.57%

+46.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.60%

-7.56%

+5.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.81%

-11.37%

+8.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

0.00%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-7.08%

+5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

1.75%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности JCPI и FITHX

Текущая волатильность для JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) составляет 0.86%, в то время как у Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class I (FITHX) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что JCPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FITHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCPIFITHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

3.44%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.05%

8.01%

-5.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95%

9.64%

-6.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.50%

12.38%

-7.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.50%

13.65%

-9.15%

Сравнение комиссий JCPI и FITHX

JCPI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FITHX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCPI и FITHX

Дивидендная доходность JCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности FITHX в 7.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FITHX
Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class I		7.23%7.28%1.92%1.51%9.95%9.48%6.16%7.35%11.94%4.16%4.86%5.38%
JCPI
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF		3.93%3.93%3.98%3.45%3.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JCPI and FITHX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FITHX has higher volatility (3.44%) compared to JCPI (0.86%). In terms of maximum drawdown, JCPI dropped -7.85% vs FITHX's -54.57%.

FITHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCPI и FITHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор