Сравнение JCPI с FITHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class I (FITHX).
JCPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г.. FITHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JCPI или FITHX.
Основные характеристики
| JCPI | FITHX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.81% | 14.21% |
| Дох-ть за 1 год | 10.74% | 25.72% |
| Коэф-т Шарпа | 2.63 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 4.25 | 3.83 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.71 | 1.46 |
| Коэф-т Мартина | 20.16 | 17.15 |
| Индекс Язвы | 0.51% | 1.49% |
| Дневная вол-ть | 3.88% | 9.59% |
| Макс. просадка | -7.85% | -52.70% |
| Текущая просадка | -0.66% | -0.32% |
Корреляция
Корреляция между JCPI и FITHX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JCPI и FITHX
С начала года, JCPI показывает доходность 5.81%, что значительно ниже, чем у FITHX с доходностью 14.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCPI и FITHX
JCPI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FITHX в 0.71%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JCPI c FITHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class I (FITHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCPI и FITHX
Дивидендная доходность JCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности FITHX в 2.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 3.82% | 3.45% | 3.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FITHX Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class I | 2.05% | 1.51% | 9.95% | 9.48% | 6.16% | 7.35% | 11.94% | 5.33% | 4.86% | 5.46% | 8.99% | 8.60% |
Просадки
Сравнение просадок JCPI и FITHX
Максимальная просадка JCPI за все время составила -7.85%, что меньше максимальной просадки FITHX в -52.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPI и FITHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JCPI и FITHX
Текущая волатильность для JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) составляет 1.28%, в то время как у Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class I (FITHX) волатильность равна 2.40%. Это указывает на то, что JCPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FITHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.