PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCPI с FITHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JCPI с FITHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class I (FITHX).

JCPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г.. FITHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности JCPI и FITHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class I (FITHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JCPI и FITHX

2026 (YTD)2025202420232022
JCPI
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF		0.36%7.10%4.70%5.04%-5.53%
FITHX
Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class I		-0.54%18.71%10.76%16.65%-9.61%

Доходность по периодам

С начала года, JCPI показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у FITHX с доходностью -0.54%.

JCPI

1 день
-0.33%
1 месяц
-0.83%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.10%
1 год
3.67%
3 года*
4.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

FITHX

1 день
2.23%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
1.76%
1 год
16.22%
3 года*
12.94%
5 лет*
6.30%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Inflation Managed Bond ETF

Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class I

Часто сравнивают с JCPI:
JCPI с FIPDXJCPI с FCPIJCPI с VTIPJCPI с FRELJCPI с SCHDJCPI с FXAIXJCPI с FBND
Часто сравнивают с FITHX:
FITHX с IXUSFITHX с VXUSFITHX с FSKAXFITHX с FZILXFITHX с AVDVFITHX с FSPSXFITHX с VIGI

Сравнение комиссий JCPI и FITHX

JCPI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FITHX в 0.71%.

FITHX
Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class I
JCPI
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF

Доходность на риск

JCPI vs. FITHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCPI
Ранг доходности на риск JCPI: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCPI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FITHX
Ранг доходности на риск FITHX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITHX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITHX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITHX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITHX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITHX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCPI c FITHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class I (FITHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCPIFITHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.39

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.98

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.91

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.40

8.29

-2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCPI vs. FITHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCPI на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FITHX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCPI и FITHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCPIFITHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.39

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.45

+0.17

Корреляция

Корреляция между JCPI и FITHX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCPI и FITHX

Дивидендная доходность JCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности FITHX в 7.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JCPI
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF		3.65%3.93%3.98%3.45%3.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FITHX
Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class I		7.32%7.28%1.92%1.51%9.95%9.48%6.16%7.35%11.94%4.16%4.86%5.38%

Просадки

Сравнение просадок JCPI и FITHX

Максимальная просадка JCPI за все время составила -7.85%, что меньше максимальной просадки FITHX в -54.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPI и FITHX.

Загрузка...

Показатели просадок

JCPIFITHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.85%

-54.57%

+46.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-8.72%

+5.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-5.50%

+4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-7.12%

+5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

2.01%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности JCPI и FITHX

Текущая волатильность для JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) составляет 1.17%, в то время как у Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class I (FITHX) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что JCPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FITHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JCPIFITHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

5.05%

-3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.96%

7.38%

-5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.73%

12.09%

-8.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.55%

12.33%

-7.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.55%

13.63%

-9.08%