PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCPI с FREL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCPI с FREL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JCPI (JPMorgan Inflation Managed Bond ETF) and FREL (Fidelity MSCI Real Estate Index ETF) are both exchange-traded funds - JCPI is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by JPMorgan, while FREL is a REIT fund tracking the MSCI USA IMI Real Estate Index. JCPI is actively managed, while FREL is passively managed. Over the past 3 years, JCPI returned 5.32%/yr vs 9.05%/yr for FREL. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. JCPI charges 0.25%/yr vs 0.08%/yr for FREL.

Доходность

Сравнение доходности JCPI и FREL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JCPI показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у FREL с доходностью 7.59%.

JCPI

1 день
0.00%
1 месяц
-0.12%
С начала года
1.72%
6 месяцев
1.37%
1 год
5.63%
3 года*
5.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

FREL

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.00%
С начала года
7.59%
6 месяцев
6.51%
1 год
9.81%
3 года*
9.05%
5 лет*
2.09%
10 лет*
5.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCPI и FREL

2026 (YTD)2025202420232022
JCPI
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF		1.72%7.10%4.70%5.04%-5.53%
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		7.59%3.09%5.05%11.74%-21.58%

Correlation

The correlation between JCPI and FREL is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2022 г.

0.35

Сравнение распределения секторов JCPI и FREL

Секторы
JCPI
FREL

Сырьевые материалы

37.1%
1.2%

Коммуникационные услуги

9.8%
0.4%

Финансовые услуги

8.1%
0.0%

Технологии

7.6%
0.3%

Недвижимость

4.8%
97.6%

Здравоохранение

4.5%

-

Коммунальные услуги

3.2%

-

Потребительский циклический сектор

1.2%

-

Энергетика

1.2%
0.1%

Промышленность

0.9%

-

Потребительский защитный сектор

0.4%

-

Сырьевые материалы

JCPI
37.1%
FREL
1.2%

Коммуникационные услуги

JCPI
9.8%
FREL
0.4%

Финансовые услуги

JCPI
8.1%
FREL
0.0%

Технологии

JCPI
7.6%
FREL
0.3%

Недвижимость

JCPI
4.8%
FREL
97.6%

Здравоохранение

JCPI
4.5%
FREL

-

Коммунальные услуги

JCPI
3.2%
FREL

-

Потребительский циклический сектор

JCPI
1.2%
FREL

-

Энергетика

JCPI
1.2%
FREL
0.1%

Промышленность

JCPI
0.9%
FREL

-

Потребительский защитный сектор

JCPI
0.4%
FREL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Inflation Managed Bond ETF

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF

Часто сравнивают с JCPI:
JCPI с FITHXJCPI с FCPIJCPI с FIPDXJCPI с VTIPJCPI с SCHDJCPI с FXAIXJCPI с FBND
Часто сравнивают с FREL:
FREL с VNQFREL с FSRNXFREL с SCHHFREL с FPROFREL с XLREFREL с FRESXFREL с REET

Доходность на риск

JCPI vs. FREL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCPI
Ранг доходности на риск JCPI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCPI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FREL
Ранг доходности на риск FREL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FREL: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREL: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREL: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCPI c FREL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCPIFRELDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
0.75

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
1.10

+1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.14

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

1.17

+2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.18

3.67

+8.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCPI vs. FREL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCPI на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа FREL равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCPI и FREL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCPIFRELРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

0.75

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.25

+0.42

Просадки

Сравнение просадок JCPI и FREL

Максимальная просадка JCPI за все время составила -7.85%, что меньше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPI и FREL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCPIFRELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.85%

-42.61%

+34.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.60%

-8.45%

+6.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.81%

-17.54%

+14.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-3.93%

+3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-9.95%

+8.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

2.68%

-2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности JCPI и FREL

Текущая волатильность для JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) составляет 0.86%, в то время как у Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что JCPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FREL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCPIFRELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

3.75%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.05%

9.27%

-7.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95%

13.17%

-10.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.50%

18.84%

-14.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.50%

20.67%

-16.17%

Сравнение комиссий JCPI и FREL

JCPI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCPI и FREL

Дивидендная доходность JCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности FREL в 3.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		3.34%3.59%3.48%3.73%3.57%2.34%3.77%3.32%5.54%3.27%4.01%3.80%
JCPI
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF		3.93%3.93%3.98%3.45%3.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JCPI and FREL have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FREL has higher volatility (3.75%) compared to JCPI (0.86%). In terms of maximum drawdown, JCPI dropped -7.85% vs FREL's -42.61%.

On 3-year performance, FREL leads with 9.05% vs 5.32% for JCPI. On fees, FREL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, JCPI has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FREL has performed better with a 9.05% return vs 5.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FREL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for JCPI.

JCPI has the higher dividend yield at 3.93%, compared with 3.34% for FREL.

JCPI is categorized as Inflation-Protected Bonds, while FREL is REIT. They also come from different issuers: JPMorgan and Fidelity. Their fees differ too: 0.25% for JCPI and 0.08% for FREL.

JCPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCPI и FREL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор