Сравнение JCPI с FREL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL).
JCPI и FREL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JCPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г.. FREL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Real Estate Index. Фонд был запущен 2 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности JCPI и FREL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCPI и FREL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 0.36% | 7.10% | 4.70% | 5.04% | -5.53% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 1.32% | 3.09% | 5.05% | 11.74% | -21.58% |
Доходность по периодам
С начала года, JCPI показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у FREL с доходностью 1.32%.
JCPI
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FREL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 1.72%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 5.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCPI и FREL
JCPI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JCPI vs. FREL — Ранг доходности на риск
JCPI
FREL
Сравнение JCPI c FREL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCPI | FREL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.11 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 0.26 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.03 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 0.14 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | 0.56 | +4.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCPI | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.11 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.23 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между JCPI и FREL составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCPI и FREL
Дивидендная доходность JCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности FREL в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 3.65% | 3.93% | 3.98% | 3.45% | 3.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.55% | 3.59% | 3.48% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% |
Просадки
Сравнение просадок JCPI и FREL
Максимальная просадка JCPI за все время составила -7.85%, что меньше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPI и FREL.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCPI | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.85% | -42.61% | +34.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -12.42% | +9.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -9.53% | +8.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -10.05% | +8.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 3.22% | -2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCPI и FREL
Текущая волатильность для JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) составляет 1.17%, в то время как у Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что JCPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FREL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCPI | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 4.59% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 9.28% | -7.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.73% | 16.38% | -12.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.55% | 18.84% | -14.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.55% | 20.67% | -16.12% |