PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JCPI с FREL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JCPI с FREL

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL).

JCPI и FREL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JCPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г.. FREL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Real Estate Index. Фонд был запущен 2 февр. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JCPI или FREL.

Корреляция

Корреляция между JCPI и FREL составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности JCPI и FREL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JCPI:

1.62

FREL:

0.60

Коэф-т Сортино

JCPI:

2.24

FREL:

0.69

Коэф-т Омега

JCPI:

1.29

FREL:

1.09

Коэф-т Кальмара

JCPI:

2.37

FREL:

0.31

Коэф-т Мартина

JCPI:

6.18

FREL:

1.32

Индекс Язвы

JCPI:

1.06%

FREL:

5.78%

Дневная вол-ть

JCPI:

4.29%

FREL:

18.23%

Макс. просадка

JCPI:

-7.86%

FREL:

-42.61%

Текущая просадка

JCPI:

-1.17%

FREL:

-15.30%

Доходность по периодам

С начала года, JCPI показывает доходность 3.17%, что значительно выше, чем у FREL с доходностью -1.34%.

JCPI

С начала года

3.17%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

3.36%

1 год

6.90%

3 года

2.77%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FREL

С начала года

-1.34%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

-7.71%

1 год

10.82%

3 года

0.32%

5 лет

7.24%

10 лет

5.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Inflation Managed Bond ETF

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF

Сравнение комиссий JCPI и FREL

JCPI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JCPI
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JCPI и FREL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JCPI
Ранг риск-скорректированной доходности JCPI, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JCPI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
FREL
Ранг риск-скорректированной доходности FREL, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FREL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREL, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREL, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JCPI c FREL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JCPI на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа FREL равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCPI и FREL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCPI и FREL

Дивидендная доходность JCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности FREL в 3.59%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
JCPI
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF		3.98%3.98%3.45%3.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		3.59%3.48%3.73%3.57%2.34%3.77%3.32%5.54%3.27%4.01%3.80%

Просадки

Сравнение просадок JCPI и FREL

Максимальная просадка JCPI за все время составила -7.86%, что меньше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPI и FREL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JCPI и FREL

Текущая волатильность для JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) составляет 1.36%, в то время как у Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что JCPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FREL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...