Сравнение JCPI с FREL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL).
JCPI и FREL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JCPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г.. FREL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Real Estate Index. Фонд был запущен 2 февр. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JCPI или FREL.
Основные характеристики
| JCPI | FREL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.81% | 13.80% |
| Дох-ть за 1 год | 10.74% | 33.30% |
| Коэф-т Шарпа | 2.63 | 1.87 |
| Коэф-т Сортино | 4.25 | 2.70 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 1.71 | 0.97 |
| Коэф-т Мартина | 20.16 | 7.46 |
| Индекс Язвы | 0.51% | 4.46% |
| Дневная вол-ть | 3.88% | 17.78% |
| Макс. просадка | -7.85% | -42.61% |
| Текущая просадка | -0.66% | -6.17% |
Корреляция
Корреляция между JCPI и FREL составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JCPI и FREL
С начала года, JCPI показывает доходность 5.81%, что значительно ниже, чем у FREL с доходностью 13.80%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCPI и FREL
JCPI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JCPI c FREL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCPI и FREL
Дивидендная доходность JCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности FREL в 3.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 3.82% | 3.45% | 3.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.14% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.79% |
Просадки
Сравнение просадок JCPI и FREL
Максимальная просадка JCPI за все время составила -7.85%, что меньше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPI и FREL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JCPI и FREL
Текущая волатильность для JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) составляет 1.28%, в то время как у Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что JCPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FREL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.