Сравнение JCPI с FCPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI).
JCPI и FCPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JCPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г.. FCPI - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Stocks for Inflation Factor Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности JCPI и FCPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCPI и FCPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 0.36% | 7.10% | 4.70% | 5.04% | -5.53% |
FCPI Fidelity Stocks for Inflation ETF | 0.80% | 16.24% | 25.54% | 15.40% | -6.53% |
Доходность по периодам
С начала года, JCPI показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у FCPI с доходностью 0.80%.
JCPI
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FCPI
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 16.93%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 14.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCPI и FCPI
JCPI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FCPI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JCPI vs. FCPI — Ранг доходности на риск
JCPI
FCPI
Сравнение JCPI c FCPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCPI | FCPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.99 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.47 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.41 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | 6.56 | -1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCPI | FCPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.99 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.67 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между JCPI и FCPI составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCPI и FCPI
Дивидендная доходность JCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности FCPI в 1.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 3.65% | 3.93% | 3.98% | 3.45% | 3.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCPI Fidelity Stocks for Inflation ETF | 1.78% | 1.74% | 1.29% | 1.88% | 1.77% | 1.19% | 3.53% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок JCPI и FCPI
Максимальная просадка JCPI за все время составила -7.85%, что меньше максимальной просадки FCPI в -37.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPI и FCPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCPI | FCPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.85% | -37.26% | +29.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -11.98% | +9.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -4.57% | +3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -4.48% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 2.57% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCPI и FCPI
Текущая волатильность для JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) составляет 1.17%, в то время как у Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что JCPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCPI | FCPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 5.11% | -3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 9.44% | -7.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.73% | 17.19% | -13.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.55% | 16.64% | -12.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.55% | 20.30% | -15.75% |