Сравнение JCPI с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
JCPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JCPI или FXAIX.
Основные характеристики
| JCPI | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.81% | 23.84% |
| Дох-ть за 1 год | 10.74% | 35.53% |
| Коэф-т Шарпа | 2.63 | 2.84 |
| Коэф-т Сортино | 4.25 | 3.78 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 1.71 | 3.06 |
| Коэф-т Мартина | 20.16 | 17.65 |
| Индекс Язвы | 0.51% | 2.01% |
| Дневная вол-ть | 3.88% | 12.51% |
| Макс. просадка | -7.85% | -33.79% |
| Текущая просадка | -0.66% | -0.28% |
Корреляция
Корреляция между JCPI и FXAIX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JCPI и FXAIX
С начала года, JCPI показывает доходность 5.81%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 23.84%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCPI и FXAIX
JCPI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JCPI c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCPI и FXAIX
Дивидендная доходность JCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности FXAIX в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 3.82% | 3.45% | 3.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.24% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок JCPI и FXAIX
Максимальная просадка JCPI за все время составила -7.85%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPI и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JCPI и FXAIX
Текущая волатильность для JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) составляет 1.28%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что JCPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.