PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JCPI с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JCPI и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JCPI и SCHD


2026 (YTD)2025202420232022
JCPI
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF
0.36%7.10%4.70%5.04%-5.53%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
12.17%4.34%11.66%4.54%-1.54%

Доходность по периодам

С начала года, JCPI показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.


JCPI

1 день
-0.33%
1 месяц
-0.83%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.10%
1 год
3.67%
3 года*
4.41%
5 лет*
10 лет*

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan Inflation Managed Bond ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Сравнение комиссий JCPI и SCHD

JCPI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

JCPI vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JCPI
Ранг доходности на риск JCPI: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCPI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPI: 5252
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCPI c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JCPISCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.88

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.32

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.05

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.40

3.55

+1.85

JCPI vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCPI на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCPI и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JCPISCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.88

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.84

-0.22

Корреляция

Корреляция между JCPI и SCHD составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JCPI и SCHD

Дивидендная доходность JCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности SCHD в 3.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JCPI
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF
3.65%3.93%3.98%3.45%3.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок JCPI и SCHD

Максимальная просадка JCPI за все время составила -7.85%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPI и SCHD.


Загрузка...

Показатели просадок


JCPISCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.85%

-33.37%

+25.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-12.74%

+9.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-3.43%

+2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-3.34%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

3.75%

-3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности JCPI и SCHD

Текущая волатильность для JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) составляет 1.17%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что JCPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JCPISCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

2.33%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.96%

7.96%

-6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.73%

15.69%

-11.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.55%

14.40%

-9.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.55%

16.70%

-12.15%