Сравнение JCPI с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
JCPI и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JCPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности JCPI и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCPI и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 0.36% | 7.10% | 4.70% | 5.04% | -5.53% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -1.54% |
Доходность по периодам
С начала года, JCPI показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.
JCPI
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCPI и SCHD
JCPI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JCPI vs. SCHD — Ранг доходности на риск
JCPI
SCHD
Сравнение JCPI c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCPI | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.88 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.32 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.05 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | 3.55 | +1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCPI | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.88 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.84 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между JCPI и SCHD составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCPI и SCHD
Дивидендная доходность JCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 3.65% | 3.93% | 3.98% | 3.45% | 3.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок JCPI и SCHD
Максимальная просадка JCPI за все время составила -7.85%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPI и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCPI | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.85% | -33.37% | +25.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -12.74% | +9.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -3.43% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -3.34% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 3.75% | -3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCPI и SCHD
Текущая волатильность для JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) составляет 1.17%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что JCPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCPI | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 2.33% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 7.96% | -6.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.73% | 15.69% | -11.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.55% | 14.40% | -9.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.55% | 16.70% | -12.15% |