Сравнение TDSB с PDBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).
TDSB и PDBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDSB - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TDSB и PDBC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDSB и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 2.64% | 12.95% | 3.56% | 4.71% | -16.83% | 8.44% | -1.17% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 29.06% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | 9.01% |
Доходность по периодам
С начала года, TDSB показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 29.06%.
TDSB
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 12.45%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- —
PDBC
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 11.33%
- С начала года
- 29.06%
- 6 месяцев
- 32.46%
- 1 год
- 30.13%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDSB и PDBC
TDSB берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.
Доходность на риск
TDSB vs. PDBC — Ранг доходности на риск
TDSB
PDBC
Сравнение TDSB c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDSB | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.62 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 2.19 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.29 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 2.74 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | 6.73 | +1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDSB | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.62 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.74 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.21 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между TDSB и PDBC составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDSB и PDBC
Дивидендная доходность TDSB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности PDBC в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 2.17% | 1.93% | 3.50% | 2.77% | 1.81% | 1.75% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.97% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
Просадки
Сравнение просадок TDSB и PDBC
Максимальная просадка TDSB за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSB и PDBC.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDSB | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -49.52% | +29.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.02% | -11.07% | +5.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.56% | -27.63% | +8.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -2.29% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.36% | -23.53% | +14.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 4.50% | -3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDSB и PDBC
Текущая волатильность для Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) составляет 2.63%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что TDSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDSB | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 8.36% | -5.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.11% | 13.95% | -8.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.49% | 18.73% | -11.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.38% | 18.92% | -11.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.58% | 17.69% | -10.11% |