PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDSB с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDSB с PDBC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TDSB (Cabana Target Drawdown 7 ETF) and PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - TDSB is a Tactical Allocation fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while PDBC is a Commodities fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. Over the past 5 years, TDSB returned 2.16%/yr vs 12.39%/yr for PDBC. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. TDSB charges 0.69%/yr vs 0.58%/yr for PDBC.

Доходность

Сравнение доходности TDSB и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDSB показывает доходность 4.54%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 36.23%.

TDSB

1 день
-0.16%
1 месяц
0.64%
С начала года
4.54%
6 месяцев
4.50%
1 год
14.83%
3 года*
8.77%
5 лет*
2.16%
10 лет*
—

PDBC

1 день
0.39%
1 месяц
-3.37%
С начала года
36.23%
6 месяцев
36.27%
1 год
45.46%
3 года*
14.42%
5 лет*
12.39%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDSB и PDBC

2026 (YTD)202520242023202220212020
TDSB
Cabana Target Drawdown 7 ETF		4.54%12.95%3.56%4.71%-16.83%8.44%-1.17%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		36.23%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%9.01%

Correlation

The correlation between TDSB and PDBC is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2020 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cabana Target Drawdown 7 ETF

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с TDSB:
TDSB с ARPTDSB с MOODTDSB с TRTYTDSB с DALITDSB с ESBGTDSB с ALLWTDSB с CORO
Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с COMTPDBC с GSGPDBC с FTGCPDBC с DJPPDBC с BCD

Доходность на риск

TDSB vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDSB
Ранг доходности на риск TDSB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDSB: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDSB: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDSB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDSB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDSB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDSB c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDSBPDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.46

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
3.14

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.43

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

6.35

-3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.74

13.39

-0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDSB vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDSB на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDBC равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDSB и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDSBPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.46

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.65

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.23

+0.08

Просадки

Сравнение просадок TDSB и PDBC

Максимальная просадка TDSB за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSB и PDBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDSBPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.56%

-49.52%

+29.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.64%

-7.19%

+2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.84%

-13.95%

+7.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.56%

-27.63%

+8.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-4.55%

+3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-23.21%

+14.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

3.41%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности TDSB и PDBC

Текущая волатильность для Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) составляет 1.64%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что TDSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDSBPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

6.20%

-4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.01%

15.78%

-10.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.98%

18.61%

-12.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.32%

19.12%

-11.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.53%

17.78%

-10.25%

Сравнение комиссий TDSB и PDBC

TDSB берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDSB и PDBC

Дивидендная доходность TDSB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности PDBC в 2.82%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		2.82%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%
TDSB
Cabana Target Drawdown 7 ETF		2.13%1.93%3.50%2.77%1.81%1.75%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TDSB and PDBC have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDBC has higher volatility (6.20%) compared to TDSB (1.64%). In terms of maximum drawdown, TDSB dropped -19.56% vs PDBC's -49.52%.

On 5-year performance, PDBC leads with 12.39% vs 2.16% for TDSB. On fees, PDBC is cheaper at 0.58% per year. On volatility, TDSB has been the lower-risk option at 1.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PDBC has performed better with a 12.39% return vs 2.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PDBC is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.69% for TDSB.

PDBC has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 2.13% for TDSB.

TDSB is categorized as Tactical Allocation, while PDBC is Commodities. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Invesco. Their fees differ too: 0.69% for TDSB and 0.58% for PDBC.

TDSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDSB и PDBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор