PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDSB с ARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDSB с ARP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TDSB (Cabana Target Drawdown 7 ETF) and ARP (Pmv Adaptive Risk Parity ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, TDSB returned 8.77%/yr vs 15.46%/yr for ARP. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDSB charges 0.69%/yr vs 1.42%/yr for ARP.

Доходность

Сравнение доходности TDSB и ARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDSB показывает доходность 4.54%, что значительно ниже, чем у ARP с доходностью 11.60%.

TDSB

1 день
-0.16%
1 месяц
0.64%
С начала года
4.54%
6 месяцев
4.50%
1 год
14.83%
3 года*
8.77%
5 лет*
2.16%
10 лет*
—

ARP

1 день
-0.29%
1 месяц
2.94%
С начала года
11.60%
6 месяцев
12.32%
1 год
27.77%
3 года*
15.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDSB и ARP

2026 (YTD)2025202420232022
TDSB
Cabana Target Drawdown 7 ETF		4.54%12.95%3.56%4.71%-0.37%
ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF		11.60%18.33%13.79%3.66%-0.57%

Correlation

The correlation between TDSB and ARP is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2022 г.

0.56

Over the past year, TDSB and ARP have become more correlated (0.80) than their long-term average of 0.56, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов TDSB и ARP

Секторы
TDSB
ARP

Коммунальные услуги

33.1%
3.4%

Здравоохранение

32.8%
8.1%

Технологии

19.6%
14.6%

Коммуникационные услуги

5.6%
4.3%

Потребительский циклический сектор

4.4%
8.5%

Потребительский защитный сектор

2.7%
5.5%

Промышленность

1.0%
16.9%

Сырьевые материалы

0.4%
7.8%

Энергетика

0.2%
5.5%

Финансовые услуги

0.1%
22.7%

Недвижимость

0.0%
2.7%

Коммунальные услуги

TDSB
33.1%
ARP
3.4%

Здравоохранение

TDSB
32.8%
ARP
8.1%

Технологии

TDSB
19.6%
ARP
14.6%

Коммуникационные услуги

TDSB
5.6%
ARP
4.3%

Потребительский циклический сектор

TDSB
4.4%
ARP
8.5%

Потребительский защитный сектор

TDSB
2.7%
ARP
5.5%

Промышленность

TDSB
1.0%
ARP
16.9%

Сырьевые материалы

TDSB
0.4%
ARP
7.8%

Энергетика

TDSB
0.2%
ARP
5.5%

Финансовые услуги

TDSB
0.1%
ARP
22.7%

Недвижимость

TDSB
0.0%
ARP
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cabana Target Drawdown 7 ETF

Pmv Adaptive Risk Parity ETF

Часто сравнивают с TDSB:
TDSB с MOODTDSB с TRTYTDSB с DALITDSB с ESBGTDSB с ALLWTDSB с COROTDSB с AMOM
Часто сравнивают с ARP:
ARP с THIRARP с MOODARP с EIPXARP с LALTARP с SPYARP с ALLWARP с TDSC

Доходность на риск

TDSB vs. ARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDSB
Ранг доходности на риск TDSB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDSB: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDSB: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDSB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDSB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDSB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ARP
Ранг доходности на риск ARP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARP: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARP: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDSB c ARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDSBARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.06

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
2.57

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.43

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

2.76

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.74

10.44

+2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDSB vs. ARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDSB на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARP равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDSB и ARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDSBARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.06

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.36

-1.04

Просадки

Сравнение просадок TDSB и ARP

Максимальная просадка TDSB за все время составила -19.56%, что больше максимальной просадки ARP в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSB и ARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDSBARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.56%

-10.13%

-9.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.64%

-10.13%

+5.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.84%

-10.13%

+3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-0.29%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-1.81%

-7.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

2.67%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TDSB и ARP

Текущая волатильность для Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) составляет 1.64%, в то время как у Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что TDSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDSBARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

2.95%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.01%

11.70%

-6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.98%

13.53%

-7.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.32%

10.06%

-2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.53%

10.06%

-2.53%

Сравнение комиссий TDSB и ARP

TDSB берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии ARP в 1.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDSB и ARP

Дивидендная доходность TDSB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности ARP в 5.86%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF		5.86%6.54%5.29%2.67%0.06%0.00%0.00%
TDSB
Cabana Target Drawdown 7 ETF		2.13%1.93%3.50%2.77%1.81%1.75%0.46%

Часто задаваемые вопросы

TDSB and ARP have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARP has higher volatility (2.95%) compared to TDSB (1.64%). In terms of maximum drawdown, TDSB dropped -19.56% vs ARP's -10.13%.

On 3-year performance, ARP leads with 15.46% vs 8.77% for TDSB. On fees, TDSB is cheaper at 0.69% per year. On volatility, TDSB has been the lower-risk option at 1.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ARP has performed better with a 15.46% return vs 8.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDSB is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.42% for ARP.

ARP has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 2.13% for TDSB.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and PMV. Their fees differ too: 0.69% for TDSB and 1.42% for ARP.

TDSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDSB и ARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор