Сравнение TDSB с ARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP).
TDSB и ARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDSB - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. ARP - это активно управляемый фонд от PMV. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TDSB и ARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDSB и ARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 2.64% | 12.95% | 3.56% | 4.71% | -0.37% |
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 5.13% | 18.33% | 13.79% | 3.66% | -0.57% |
Доходность по периодам
С начала года, TDSB показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у ARP с доходностью 5.13%.
TDSB
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 12.45%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- —
ARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 9.49%
- 1 год
- 22.15%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDSB и ARP
TDSB берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии ARP в 1.42%.
Доходность на риск
TDSB vs. ARP — Ранг доходности на риск
TDSB
ARP
Сравнение TDSB c ARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDSB | ARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.62 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 2.08 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 2.20 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | 9.32 | -1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDSB | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.62 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.22 | -0.94 |
Корреляция
Корреляция между TDSB и ARP составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDSB и ARP
Дивидендная доходность TDSB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности ARP в 6.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 2.17% | 1.93% | 3.50% | 2.77% | 1.81% | 1.75% | 0.46% |
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 6.22% | 6.54% | 5.29% | 2.67% | 0.06% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TDSB и ARP
Максимальная просадка TDSB за все время составила -19.56%, что больше максимальной просадки ARP в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSB и ARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDSB | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -10.13% | -9.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.02% | -10.13% | +4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -5.89% | +3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.36% | -1.77% | -7.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 2.39% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDSB и ARP
Текущая волатильность для Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) составляет 2.63%, в то время как у Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что TDSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDSB | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 6.89% | -4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.11% | 12.69% | -7.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.49% | 13.70% | -6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.38% | 10.15% | -2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.58% | 10.15% | -2.57% |