Сравнение TDSB с CORO

С начала года, TDSB показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у CORO с доходностью 5.23%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TDSB берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии CORO в 0.55%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) и iShares International Country Rotation Active ETF (CORO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TDSB на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CORO равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDSB и CORO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TDSB и CORO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность TDSB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности CORO в 3.04%

Максимальная просадка TDSB за все время составила -19.56%, что больше максимальной просадки CORO в -14.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSB и CORO.

Текущая волатильность для Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) составляет 2.63%, в то время как у iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что TDSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CORO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.