PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

TDSB — это активно управляемый ETF от Exchange Traded Concepts. TDSB запущен 16 сент. 2020 г. и имеет комиссию в 0.69%.

Информация о ETF

Эмитент

Exchange Traded Concepts

Дата выпуска

16 сент. 2020 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Actively Managed, Tactical Allocation

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия TDSB составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cabana Target Drawdown 7 ETF

Популярные сравнения:
TDSB с ARP TDSB с MOOD TDSB с TRTY
Популярные сравнения:
TDSB с ARP TDSB с MOOD TDSB с TRTY

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) показал доход в 2.41% с начала года и 4.06% за последние 12 месяцев.

TDSB

С начала года

2.41%

1 месяц

0.87%

6 месяцев

-1.76%

1 год

4.06%

3 года

2.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TDSB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.19%2.74%-0.64%-1.93%1.10%2.41%
20240.36%-0.14%2.75%-2.61%1.61%0.82%1.82%1.47%0.58%-1.94%3.13%-4.07%3.56%
20231.88%-3.35%0.36%0.38%0.39%0.32%0.57%-2.10%0.35%0.39%2.22%3.37%4.71%
2022-6.07%-1.02%0.21%-6.49%-1.72%-1.47%1.13%-2.25%0.22%-0.00%3.38%-3.75%-16.83%
2021-1.49%-1.29%3.41%2.81%-0.16%1.60%1.52%1.85%-3.71%3.41%-1.82%2.30%8.44%
2020-1.23%-1.54%-0.02%1.65%-1.17%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TDSB составляет 49, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TDSB, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDSB, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDSB, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDSB, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDSB, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDSB, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Cabana Target Drawdown 7 ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.69
  • За всё время: -0.03

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Cabana Target Drawdown 7 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.68 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020
Дивиденд$0.68$0.76$0.60$0.39$0.46$0.11

Дивидендный доход

3.08%3.50%2.77%1.81%1.75%0.46%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cabana Target Drawdown 7 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11
2024$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.35$0.76
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.28$0.60
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.22$0.39
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.46
2020$0.11$0.11

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Cabana Target Drawdown 7 ETF показал максимальную просадку в 19.56%, зарегистрированную 24 авг. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Cabana Target Drawdown 7 ETF составляет 8.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.56%9 нояб. 2021 г.45024 авг. 2023 г.———
-4.95%13 окт. 2020 г.984 мар. 2021 г.215 апр. 2021 г.119
-4.61%3 сент. 2021 г.214 окт. 2021 г.223 нояб. 2021 г.43
-3.11%18 сент. 2020 г.423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.17
-2.85%10 мая 2021 г.312 мая 2021 г.2010 июн. 2021 г.23
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...