График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Cabana Target Drawdown 7 ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) показал доход в 2.22% с начала года и 11.78% за последние 12 месяцев.
Cabana Target Drawdown 7 ETF
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- 2.22%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- 8.21%
- 5 лет*
- 2.25%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 сент. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 30.4 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2021 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -6.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении TDSB закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.05% | 3.25% | -2.99% | 2.22% | |||||||||
| 2025 | 1.19% | 2.74% | -0.64% | -1.93% | 1.10% | 1.35% | 0.67% | 1.47% | 3.12% | 2.19% | 1.73% | -0.62% | 12.95% |
| 2024 | 0.36% | -0.14% | 2.75% | -2.61% | 1.61% | 0.82% | 1.82% | 1.47% | 0.58% | -1.94% | 3.12% | -4.07% | 3.56% |
| 2023 | 1.88% | -3.35% | 0.36% | 0.38% | 0.39% | 0.33% | 0.57% | -2.10% | 0.35% | 0.39% | 2.22% | 3.37% | 4.71% |
| 2022 | -6.07% | -1.02% | 0.21% | -6.48% | -1.72% | -1.47% | 1.13% | -2.25% | 0.22% | 0.00% | 3.38% | -3.74% | -16.83% |
| 2021 | -1.49% | -1.29% | 3.41% | 2.81% | -0.16% | 1.60% | 1.52% | 1.85% | -3.71% | 3.41% | -1.82% | 2.30% | 8.44% |
Метрики бенчмарка
Cabana Target Drawdown 7 ETF: годовая альфа составляет -1.48%, бета — 0.28, а R² — 0.39 относительно S&P 500 Index с 18.09.2020.
- Этот ETF участвовал в 54.36% снижения S&P 500 Index, но только в 30.20% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.28 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.39 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.39 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого ETF — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- -1.48%
- Бета
- 0.28
- R²
- 0.39
- Участие в росте
- 30.20%
- Участие в снижении
- 54.36%
Комиссия
Комиссия TDSB составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TDSB имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TDSB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 0.90 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 1.39 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.21 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.40 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 6.61 | +1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для TDSB в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cabana Target Drawdown 7 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.53 | $0.46 | $0.76 | $0.60 | $0.39 | $0.45 | $0.11 |
Дивидендный доход | 2.17% | 1.93% | 3.50% | 2.77% | 1.81% | 1.75% | 0.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cabana Target Drawdown 7 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.46 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.76 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.39 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Cabana Target Drawdown 7 ETF показал максимальную просадку в 19.56%, зарегистрированную 24 авг. 2023 г.. Полное восстановление заняло 540 торговых сессий.
Текущая просадка Cabana Target Drawdown 7 ETF составляет 3.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.56% | 9 нояб. 2021 г. | 450 | 24 авг. 2023 г. | 540 | 20 окт. 2025 г. | 990 |
| -4.95% | 13 окт. 2020 г. | 98 | 4 мар. 2021 г. | 21 | 5 апр. 2021 г. | 119 |
| -4.64% | 3 мар. 2026 г. | 18 | 26 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -4.61% | 3 сент. 2021 г. | 21 | 4 окт. 2021 г. | 22 | 3 нояб. 2021 г. | 43 |
| -3.11% | 18 сент. 2020 г. | 4 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 17 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...