- Эмитент
- Exchange Traded Concepts
- Дата выпуска
- 16 сент. 2020 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Tactical Allocation
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $62M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 10K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $246.33K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TDSB
Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) прибавил 4.1% с начала года. Текущая цена акции TDSB — $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TDSB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,077.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) показал доход в 4.09% с начала года и 11.71% за последние 12 месяцев.
Cabana Target Drawdown 7 ETF
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.05%
- 6 месяцев
- 2.09%
- С начала года
- 4.09%
- 1 год
- 11.71%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 1.49%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.15%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность TDSB по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 сент. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 28.9 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2021 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -6.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении TDSB закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.05% | 3.25% | -2.99% | 1.93% | 0.68% | -1.19% | -0.73% | 1.17% | 4.09% | ||||
| 2025 | 1.19% | 2.74% | -0.64% | -1.93% | 1.10% | 1.35% | 0.67% | 1.47% | 3.12% | 2.19% | 1.73% | -0.62% | 12.95% |
| 2024 | 0.36% | -0.14% | 2.75% | -2.61% | 1.61% | 0.82% | 1.82% | 1.47% | 0.58% | -1.94% | 3.12% | -4.07% | 3.56% |
| 2023 | 1.88% | -3.35% | 0.36% | 0.38% | 0.39% | 0.33% | 0.57% | -2.10% | 0.35% | 0.39% | 2.22% | 3.37% | 4.71% |
| 2022 | -6.07% | -1.02% | 0.21% | -6.48% | -1.72% | -1.47% | 1.13% | -2.25% | 0.22% | 0.00% | 3.38% | -3.74% | -16.83% |
| 2021 | -1.49% | -1.29% | 3.41% | 2.81% | -0.16% | 1.60% | 1.52% | 1.85% | -3.71% | 3.41% | -1.82% | 2.30% | 8.44% |
Метрики бенчмарка
Cabana Target Drawdown 7 ETF has an annualized alpha of -1.93%, beta of 0.28, and R2 of 0.39 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 17, 2020.
- This ETF participated in 56.60% of S&P 500 Index downside but only 29.23% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.28 may look defensive, but with R2 of 0.39 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.39 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.93%
- Бета
- 0.28
- R²
- 0.39
- Участие в росте
- 29.23%
- Участие в снижении
- 56.60%
Комиссия
Комиссия TDSB составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TDSB имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 67% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDSB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 2.50 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 10.58 | -2.13 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cabana Target Drawdown 7 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.56 | $0.46 | $0.76 | $0.60 | $0.39 | $0.45 | $0.11 |
Дивидендный доход | 2.27% | 1.93% | 3.50% | 2.77% | 1.81% | 1.75% | 0.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cabana Target Drawdown 7 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.46 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.76 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.39 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cabana Target Drawdown 7 ETF показал максимальную просадку в 19.56%, зарегистрированную 24 авг. 2023 г.. Полное восстановление заняло 540 торговых сессий.
Текущая просадка Cabana Target Drawdown 7 ETF составляет 1.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-19.56%авг. 2023 г. | 1y 9mo | 2y 1mo | 3y 11moнояб. 2021 г. - окт. 2025 г. | — |
-5.10%март 2021 г. | 5mo 18d | 1mo 2d | 6mo 20dсент. 2020 г. - апр. 2021 г. | — |
-4.64%март 2026 г. | 23d | — | 5mo 6dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-4.61%окт. 2021 г. | 1mo 1d | 1mo | 2mo 1dсент. 2021 г. - нояб. 2021 г. | — |
-2.85%май 2021 г. | 2d | 29d | 1mo 1dмай 2021 г. - июнь 2021 г. | — |
Показатели просадок
| TDSB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -56.78% | +37.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.64% | -9.10% | +4.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.84% | -18.90% | +12.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.56% | -25.43% | +5.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -0.17% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.92% | -10.69% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 2.14% | -0.75% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TDSB
Добавьте Cabana Target Drawdown 7 ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TDSB