Сравнение TDSB с TRTY
TDSB (Cabana Target Drawdown 7 ETF) and TRTY (Cambria Trinity ETF) are both Tactical Allocation funds. TDSB is actively managed, while TRTY is passively managed. Over the past 5 years, TDSB returned 1.49%/yr vs 6.65%/yr for TRTY. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TDSB charges 0.69%/yr vs 0.44%/yr for TRTY.
Доходность
Сравнение доходности TDSB и TRTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDSB показывает доходность 4.09%, что значительно ниже, чем у TRTY с доходностью 10.62%.
TDSB
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.05%
- 6 месяцев
- 2.09%
- С начала года
- 4.09%
- 1 год
- 11.71%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 1.49%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.15%
TRTY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.16%
- 6 месяцев
- 4.04%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 20.87%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $67.85K | $246.33K | $144.54K | |
| $335.10K | $297.35K | $1.43M |
Сравнение доходности по годам TDSB и TRTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 4.09% | 12.95% | 3.56% | 4.71% | -16.83% | 8.44% | -1.46% |
TRTY Cambria Trinity ETF | 10.62% | 16.35% | 3.89% | 3.97% | -3.30% | 15.73% | 7.92% |
Correlation
The correlation between TDSB and TRTY is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г. | 0.49 |
Over the past year, TDSB and TRTY have become more correlated (0.73) than their long-term average of 0.49, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDSB vs. TRTY — Ранг доходности на риск
TDSB
TRTY
Сравнение TDSB c TRTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) и Cambria Trinity ETF (TRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDSB | TRTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 3.82 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 13.56 | -5.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDSB и TRTY
Максимальная просадка TDSB за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки TRTY в -22.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSB и TRTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDSB | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -22.35% | +2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.64% | -5.49% | +0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.84% | -9.25% | +2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.56% | -13.72% | -5.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -0.16% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.92% | -4.11% | -4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 1.54% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDSB и TRTY
Текущая волатильность для Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) составляет 1.41%, в то время как у Cambria Trinity ETF (TRTY) волатильность равна 1.81%. Это указывает на то, что TDSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDSB | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 1.81% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.95% | 7.19% | -2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.41% | 10.02% | -3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.34% | 10.47% | -3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.50% | 10.38% | -2.88% |
Сравнение комиссий TDSB и TRTY
TDSB берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии TRTY в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDSB и TRTY
Дивидендная доходность TDSB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности TRTY в 2.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 2.27% | 1.93% | 3.50% | 2.77% | 1.81% | 1.75% | 0.46% | 0.00% | 0.00% |
TRTY Cambria Trinity ETF | 2.86% | 2.86% | 3.55% | 3.24% | 5.17% | 4.52% | 1.99% | 2.64% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
TDSB and TRTY have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRTY has higher volatility (1.81%) compared to TDSB (1.41%). In terms of maximum drawdown, TDSB dropped -19.56% vs TRTY's -22.35%.
On 5-year performance, TRTY leads with 6.65% vs 1.49% for TDSB. On fees, TRTY is cheaper at 0.44% per year. On volatility, TDSB has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, TRTY has performed better with a 6.65% return vs 1.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TRTY is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.69% for TDSB.
TRTY has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 2.27% for TDSB.
They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Cambria. Their fees differ too: 0.69% for TDSB and 0.44% for TRTY.
TRTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDSB и TRTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор