Сравнение TDSB с ALLW
TDSB (Cabana Target Drawdown 7 ETF) and ALLW (State Street Bridgewater All Weather ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, TDSB returned 12.26% vs 17.69% for ALLW. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDSB charges 0.69%/yr vs 0.85%/yr for ALLW.
Доходность
Сравнение доходности TDSB и ALLW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDSB показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у ALLW с доходностью 5.97%.
TDSB
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 12.26%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 1.69%
- 10 лет*
- —
ALLW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 5.97%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDSB и ALLW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 2.79% | 10.63% |
ALLW State Street Bridgewater All Weather ETF | 5.97% | 15.44% |
Correlation
The correlation between TDSB and ALLW is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | 0.79 |
The correlation between TDSB and ALLW has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDSB vs. ALLW — Ранг доходности на риск
TDSB
ALLW
Сравнение TDSB c ALLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) и State Street Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDSB | ALLW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 2.46 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | 9.69 | +0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDSB и ALLW
Максимальная просадка TDSB за все время составила -19.56%, что больше максимальной просадки ALLW в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSB и ALLW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDSB | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -8.78% | -10.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.64% | -7.23% | +2.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -3.73% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -1.26% | -7.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 1.83% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDSB и ALLW
Текущая волатильность для Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) составляет 2.28%, в то время как у State Street Bridgewater All Weather ETF (ALLW) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что TDSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDSB | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 3.99% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.39% | 9.34% | -3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.33% | 11.05% | -4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.36% | 12.69% | -5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.54% | 12.69% | -5.15% |
Сравнение комиссий TDSB и ALLW
TDSB берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии ALLW в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDSB и ALLW
Дивидендная доходность TDSB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности ALLW в 4.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLW State Street Bridgewater All Weather ETF | 4.41% | 4.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 2.16% | 1.93% | 3.50% | 2.77% | 1.81% | 1.75% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
TDSB and ALLW have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALLW has higher volatility (3.99%) compared to TDSB (2.28%). In terms of maximum drawdown, TDSB dropped -19.56% vs ALLW's -8.78%.
On 1-year performance, ALLW leads with 17.69% vs 12.26% for TDSB. On fees, TDSB is cheaper at 0.69% per year. On volatility, TDSB has been the lower-risk option at 2.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ALLW has performed better with a 17.69% return vs 12.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TDSB is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.85% for ALLW.
ALLW has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 2.16% for TDSB.
They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and State Street. Their fees differ too: 0.69% for TDSB and 0.85% for ALLW.
TDSB currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDSB и ALLW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор