Сравнение TDSB с DALI
TDSB (Cabana Target Drawdown 7 ETF) and DALI (First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF) are both Tactical Allocation funds. TDSB is actively managed, while DALI is passively managed. Over the past 5 years, TDSB returned 1.49%/yr vs 3.59%/yr for DALI. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TDSB charges 0.69%/yr vs 0.90%/yr for DALI.
Доходность
Сравнение доходности TDSB и DALI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDSB показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у DALI с доходностью 1.90%.
TDSB
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.05%
- 6 месяцев
- 2.09%
- С начала года
- 4.09%
- 1 год
- 11.71%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 1.49%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.15%
DALI
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.94%
- 6 месяцев
- -0.91%
- С начала года
- 1.90%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.61%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $249.82K | $158.60K | $230.73K | |
| $67.85K | $246.33K | $144.54K |
Сравнение доходности по годам TDSB и DALI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 4.09% | 12.95% | 3.56% | 4.71% | -16.83% | 8.44% | -1.46% |
DALI First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF | 1.90% | 11.89% | 19.93% | -8.48% | -8.10% | 22.28% | 20.86% |
Correlation
The correlation between TDSB and DALI is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.64 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г. | 0.45 |
The correlation between TDSB and DALI shifts across timeframes, from 0.43 (5 years) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDSB vs. DALI — Ранг доходности на риск
TDSB
DALI
Сравнение TDSB c DALI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) и First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDSB | DALI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.10 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 0.72 | +1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 2.02 | +6.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDSB и DALI
Максимальная просадка TDSB за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки DALI в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSB и DALI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDSB | DALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -36.06% | +16.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.64% | -12.54% | +7.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.84% | -23.30% | +16.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.56% | -26.26% | +6.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -6.73% | +5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.92% | -10.06% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 4.46% | -3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDSB и DALI
Текущая волатильность для Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) составляет 1.41%, в то время как у First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что TDSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDSB | DALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 5.96% | -4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.95% | 16.45% | -11.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.41% | 19.28% | -12.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.34% | 20.01% | -12.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.50% | 20.98% | -13.48% |
Сравнение комиссий TDSB и DALI
TDSB берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии DALI в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDSB и DALI
Дивидендная доходность TDSB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности DALI в 1.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DALI First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF | 1.17% | 0.38% | 0.18% | 3.42% | 0.50% | 0.11% | 1.25% | 0.45% | 0.17% |
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 2.27% | 1.93% | 3.50% | 2.77% | 1.81% | 1.75% | 0.46% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TDSB and DALI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DALI has higher volatility (5.96%) compared to TDSB (1.41%). In terms of maximum drawdown, TDSB dropped -19.56% vs DALI's -36.06%.
On 5-year performance, DALI leads with 3.59% vs 1.49% for TDSB. On fees, TDSB is cheaper at 0.69% per year. On volatility, TDSB has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DALI has performed better with a 3.59% return vs 1.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TDSB is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.90% for DALI.
TDSB has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 1.17% for DALI.
They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and First Trust. Their fees differ too: 0.69% for TDSB and 0.90% for DALI.
TDSB currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDSB и DALI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор