Сравнение TDSB с ESBG
TDSB (Cabana Target Drawdown 7 ETF) and ESBG (First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TDSB charges 0.69%/yr vs 0.95%/yr for ESBG.
Доходность
Сравнение доходности TDSB и ESBG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDSB показывает доходность 4.87%, что значительно ниже, чем у ESBG с доходностью 5.96%.
TDSB
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 4.87%
- 6 месяцев
- 5.00%
- 1 год
- 14.94%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- —
ESBG
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDSB и ESBG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 4.87% | 1.12% |
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 5.96% | 5.72% |
Correlation
The correlation between TDSB and ESBG is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDSB vs. ESBG — Ранг доходности на риск
TDSB
ESBG
Сравнение TDSB c ESBG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) и First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDSB | ESBG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.83 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDSB | ESBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.95 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок TDSB и ESBG
Максимальная просадка TDSB за все время составила -19.56%, примерно равная максимальной просадке ESBG в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSB и ESBG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDSB | ESBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -18.84% | -0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -10.14% | +9.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.12% | -6.27% | -2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TDSB и ESBG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDSB | ESBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.98% | 25.19% | -19.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.32% | 25.19% | -17.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.53% | 25.19% | -17.66% |
Сравнение комиссий TDSB и ESBG
TDSB берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии ESBG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDSB и ESBG
Дивидендная доходность TDSB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности ESBG в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 0.57% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 2.12% | 1.93% | 3.50% | 2.77% | 1.81% | 1.75% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
TDSB and ESBG have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDSB is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDSB is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for ESBG.
TDSB has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.57% for ESBG.
They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and First Trust. Their fees differ too: 0.69% for TDSB and 0.95% for ESBG.
Подберите оптимальное распределение для TDSB и ESBG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор