PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDSB с MOOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDSB с MOOD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TDSB (Cabana Target Drawdown 7 ETF) and MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, TDSB returned 8.91%/yr vs 20.75%/yr for MOOD. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDSB charges 0.69%/yr vs 0.68%/yr for MOOD.

Доходность

Сравнение доходности TDSB и MOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDSB показывает доходность 4.87%, что значительно ниже, чем у MOOD с доходностью 14.72%.

TDSB

1 день
0.32%
1 месяц
0.57%
С начала года
4.87%
6 месяцев
5.00%
1 год
14.94%
3 года*
8.91%
5 лет*
2.22%
10 лет*
—

MOOD

1 день
0.29%
1 месяц
3.07%
С начала года
14.72%
6 месяцев
16.94%
1 год
36.04%
3 года*
20.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDSB и MOOD

2026 (YTD)2025202420232022
TDSB
Cabana Target Drawdown 7 ETF		4.87%12.95%3.56%4.71%-2.86%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		14.72%30.39%12.53%12.56%-2.90%

Correlation

The correlation between TDSB and MOOD is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2022 г.

0.59

Over the past year, TDSB and MOOD have become more correlated (0.80) than their long-term average of 0.59, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов TDSB и MOOD

Секторы
TDSB
MOOD

Коммунальные услуги

33.1%
2.7%

Здравоохранение

32.8%
8.4%

Технологии

19.6%
27.6%

Коммуникационные услуги

5.6%
7.9%

Потребительский циклический сектор

4.4%
9.5%

Потребительский защитный сектор

2.7%
5.1%

Промышленность

1.0%
12.6%

Сырьевые материалы

0.4%
4.4%

Энергетика

0.2%
3.7%

Финансовые услуги

0.1%
15.7%

Недвижимость

0.0%
2.5%

Коммунальные услуги

TDSB
33.1%
MOOD
2.7%

Здравоохранение

TDSB
32.8%
MOOD
8.4%

Технологии

TDSB
19.6%
MOOD
27.6%

Коммуникационные услуги

TDSB
5.6%
MOOD
7.9%

Потребительский циклический сектор

TDSB
4.4%
MOOD
9.5%

Потребительский защитный сектор

TDSB
2.7%
MOOD
5.1%

Промышленность

TDSB
1.0%
MOOD
12.6%

Сырьевые материалы

TDSB
0.4%
MOOD
4.4%

Энергетика

TDSB
0.2%
MOOD
3.7%

Финансовые услуги

TDSB
0.1%
MOOD
15.7%

Недвижимость

TDSB
0.0%
MOOD
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cabana Target Drawdown 7 ETF

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

Часто сравнивают с TDSB:
TDSB с ARPTDSB с TRTYTDSB с DALITDSB с ESBGTDSB с ALLWTDSB с COROTDSB с AMOM
Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с HIDEMOOD с TBFGMOOD с SPYMOOD с EQL

Доходность на риск

TDSB vs. MOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDSB
Ранг доходности на риск TDSB: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDSB: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDSB: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDSB: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDSB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDSB: 7070
Ранг коэф-та Мартина
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDSB c MOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDSBMOODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.57

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
3.01

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.51

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

3.73

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.83

11.57

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDSB vs. MOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDSB на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MOOD равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDSB и MOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDSBMOODРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.57

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.36

-1.04

Просадки

Сравнение просадок TDSB и MOOD

Максимальная просадка TDSB за все время составила -19.56%, что больше максимальной просадки MOOD в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSB и MOOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDSBMOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.56%

-14.34%

-5.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.64%

-9.71%

+5.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.84%

-9.71%

+2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-0.33%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-2.32%

-6.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

3.12%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности TDSB и MOOD

Текущая волатильность для Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) составляет 1.63%, в то время как у Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что TDSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDSBMOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

3.14%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.02%

12.32%

-7.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.98%

14.11%

-8.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.32%

12.06%

-4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.53%

12.06%

-4.53%

Сравнение комиссий TDSB и MOOD

TDSB берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии MOOD в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDSB и MOOD

Дивидендная доходность TDSB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности MOOD в 0.35%

ПозицияTTM202520242023202220212020
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.35%0.40%1.33%1.34%1.43%0.00%0.00%
TDSB
Cabana Target Drawdown 7 ETF		2.12%1.93%3.50%2.77%1.81%1.75%0.46%

Часто задаваемые вопросы

TDSB and MOOD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOOD has higher volatility (3.14%) compared to TDSB (1.63%). In terms of maximum drawdown, TDSB dropped -19.56% vs MOOD's -14.34%.

On 3-year performance, MOOD leads with 20.75% vs 8.91% for TDSB. On fees, MOOD is cheaper at 0.68% per year. On volatility, TDSB has been the lower-risk option at 1.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MOOD has performed better with a 20.75% return vs 8.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOOD is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.69% for TDSB.

TDSB has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.35% for MOOD.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Relative Sentiment. Their fees differ too: 0.69% for TDSB and 0.68% for MOOD.

MOOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDSB и MOOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор