Сравнение TDSB с COMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT).
TDSB и COMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDSB - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TDSB и COMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDSB и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 2.22% | 12.95% | 3.56% | 4.71% | -16.83% | 8.44% | -1.17% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 33.92% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | 4.76% |
Доходность по периодам
С начала года, TDSB показывает доходность 2.22%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 33.92%.
TDSB
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- 2.22%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- 8.21%
- 5 лет*
- 2.25%
- 10 лет*
- —
COMT
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 14.65%
- С начала года
- 33.92%
- 6 месяцев
- 34.16%
- 1 год
- 35.63%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDSB и COMT
TDSB берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.
Доходность на риск
TDSB vs. COMT — Ранг доходности на риск
TDSB
COMT
Сравнение TDSB c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDSB | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.80 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 2.42 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.33 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 3.03 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 8.60 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDSB | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.80 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.74 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.19 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между TDSB и COMT составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDSB и COMT
Дивидендная доходность TDSB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности COMT в 5.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 2.17% | 1.93% | 3.50% | 2.77% | 1.81% | 1.75% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 5.78% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок TDSB и COMT
Максимальная просадка TDSB за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSB и COMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDSB | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -51.89% | +32.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.02% | -11.84% | +5.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.56% | -29.00% | +9.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -2.83% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.37% | -24.38% | +15.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 4.17% | -2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDSB и COMT
Текущая волатильность для Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) составляет 2.72%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что TDSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDSB | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | 10.34% | -7.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.11% | 15.28% | -10.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.51% | 19.87% | -12.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.38% | 20.53% | -13.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.58% | 18.69% | -11.11% |