Сравнение TDSB с CEFS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS).
TDSB и CEFS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDSB - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. CEFS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности TDSB и CEFS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDSB и CEFS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 2.22% | 12.95% | 3.56% | 4.71% | -16.83% | 8.44% | -1.17% |
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | -0.33% | 16.67% | 23.48% | 20.99% | -7.08% | 17.86% | 6.54% |
Доходность по периодам
С начала года, TDSB показывает доходность 2.22%, что значительно выше, чем у CEFS с доходностью -0.33%.
TDSB
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- 2.22%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- 8.21%
- 5 лет*
- 2.25%
- 10 лет*
- —
CEFS
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 3.31%
- 1 год
- 14.56%
- 3 года*
- 17.06%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDSB и CEFS
TDSB берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CEFS в 3.80%.
Доходность на риск
TDSB vs. CEFS — Ранг доходности на риск
TDSB
CEFS
Сравнение TDSB c CEFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDSB | CEFS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.11 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 1.54 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.25 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.43 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 6.94 | +1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDSB | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.11 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.90 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.70 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между TDSB и CEFS составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDSB и CEFS
Дивидендная доходность TDSB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности CEFS в 8.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 2.17% | 1.93% | 3.50% | 2.77% | 1.81% | 1.75% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 8.01% | 7.84% | 8.79% | 9.20% | 11.32% | 10.73% | 8.61% | 8.10% | 10.43% | 5.02% |
Просадки
Сравнение просадок TDSB и CEFS
Максимальная просадка TDSB за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSB и CEFS.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDSB | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -38.99% | +19.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.02% | -9.80% | +3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.56% | -16.85% | -2.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -3.75% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.37% | -3.73% | -5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 2.02% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDSB и CEFS
Текущая волатильность для Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) составляет 2.72%, в то время как у Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что TDSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDSB | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | 4.75% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.11% | 7.46% | -2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.51% | 13.15% | -5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.38% | 12.99% | -5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.58% | 15.38% | -7.80% |