PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARP с ALLW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARP с ALLW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW).

ARP и ALLW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARP - это активно управляемый фонд от PMV. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г.. ALLW - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности ARP и ALLW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARP и ALLW

2026 (YTD)2025
ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF		5.13%17.32%
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		5.38%15.04%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARP показывает доходность 5.13%, а ALLW немного выше – 5.38%.

ARP

1 день
1.18%
1 месяц
-5.77%
С начала года
5.13%
6 месяцев
9.49%
1 год
22.15%
3 года*
13.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

ALLW

1 день
0.42%
1 месяц
-3.37%
С начала года
5.38%
6 месяцев
8.07%
1 год
19.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pmv Adaptive Risk Parity ETF

SPDR Bridgewater All Weather ETF

Часто сравнивают с ARP:
ARP с THIRARP с TDSBARP с MOODARP с SPYARP с LALTARP с EIPXARP с DOGG
Часто сравнивают с ALLW:
ALLW с SPYALLW с UPARALLW с VOOALLW с PRPFXALLW с COROALLW с GLDMALLW с GVIP

Сравнение комиссий ARP и ALLW

ARP берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии ALLW в 0.85%.

ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF

Доходность на риск

ARP vs. ALLW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARP
Ранг доходности на риск ARP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARP: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARP: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ALLW
Ранг доходности на риск ALLW: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLW: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLW: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLW: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARP c ALLW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARPALLWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.52

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.05

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

2.33

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.32

10.06

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARP vs. ALLW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARP на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALLW равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARP и ALLW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARPALLWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.52

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

1.55

-0.33

Корреляция

Корреляция между ARP и ALLW составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARP и ALLW

Дивидендная доходность ARP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности ALLW в 4.44%

TTM2025202420232022
ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF		6.22%6.54%5.29%2.67%0.06%
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		4.44%4.67%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARP и ALLW

Максимальная просадка ARP за все время составила -10.13%, что больше максимальной просадки ALLW в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARP и ALLW.

Загрузка...

Показатели просадок

ARPALLWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.13%

-8.78%

-1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-8.78%

-1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-3.88%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.77%

-1.19%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.03%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ARP и ALLW

Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что ARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARPALLWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

5.27%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

8.56%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

13.08%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.15%

12.81%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.15%

12.81%

-2.66%