Сравнение ARP с MOOD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD).
ARP и MOOD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARP - это активно управляемый фонд от PMV. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г.. MOOD - это активно управляемый фонд от Relative Sentiment. Фонд был запущен 18 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ARP и MOOD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARP и MOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 5.13% | 18.33% | 13.79% | 3.66% | -0.57% |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 6.93% | 30.39% | 12.53% | 12.56% | -0.37% |
Доходность по периодам
С начала года, ARP показывает доходность 5.13%, что значительно ниже, чем у MOOD с доходностью 6.93%.
ARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 9.49%
- 1 год
- 22.15%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MOOD
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- 6.93%
- 6 месяцев
- 13.11%
- 1 год
- 32.14%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARP и MOOD
ARP берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии MOOD в 0.68%.
Доходность на риск
ARP vs. MOOD — Ранг доходности на риск
ARP
MOOD
Сравнение ARP c MOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARP | MOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 2.26 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 2.70 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.45 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 3.32 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | 11.81 | -2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARP | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 2.26 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между ARP и MOOD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARP и MOOD
Дивидендная доходность ARP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности MOOD в 0.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 6.22% | 6.54% | 5.29% | 2.67% | 0.06% |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 0.38% | 0.40% | 1.33% | 1.34% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок ARP и MOOD
Максимальная просадка ARP за все время составила -10.13%, что меньше максимальной просадки MOOD в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARP и MOOD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARP | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.13% | -14.34% | +4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.13% | -9.71% | -0.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -7.10% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -2.27% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 2.73% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARP и MOOD
Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что ARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARP | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 4.42% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.69% | 13.00% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.70% | 14.26% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.15% | 12.17% | -2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.15% | 12.17% | -2.02% |