PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ARP с THIR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ARP и THIR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и THOR Index Rotation ETF (THIR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARP и THIR


2026 (YTD)20252024
ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF
3.90%18.33%-0.90%
THIR
THOR Index Rotation ETF
-3.75%25.22%3.26%

Доходность по периодам

С начала года, ARP показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у THIR с доходностью -3.75%.


ARP

1 день
3.03%
1 месяц
-6.99%
С начала года
3.90%
6 месяцев
8.65%
1 год
20.84%
3 года*
13.09%
5 лет*
10 лет*

THIR

1 день
2.48%
1 месяц
-5.13%
С начала года
-3.75%
6 месяцев
-0.89%
1 год
25.48%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pmv Adaptive Risk Parity ETF

THOR Index Rotation ETF

Сравнение комиссий ARP и THIR

ARP берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии THIR в 0.70%.


Доходность на риск

ARP vs. THIR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ARP
Ранг доходности на риск ARP: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARP: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARP: 8282
Ранг коэф-та Мартина

THIR
Ранг доходности на риск THIR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THIR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THIR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THIR: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THIR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THIR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARP c THIR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и THOR Index Rotation ETF (THIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ARPTHIRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

2.05

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

2.94

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

2.78

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.09

12.69

-3.60

ARP vs. THIR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARP на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THIR равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARP и THIR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ARPTHIRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.05

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

1.22

-0.04

Корреляция

Корреляция между ARP и THIR составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ARP и THIR

Дивидендная доходность ARP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности THIR в 0.37%


TTM2025202420232022
ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF
6.29%6.54%5.29%2.67%0.06%
THIR
THOR Index Rotation ETF
0.37%0.35%0.29%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARP и THIR

Максимальная просадка ARP за все время составила -10.13%, примерно равная максимальной просадке THIR в -10.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARP и THIR.


Загрузка...

Показатели просадок


ARPTHIRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.13%

-10.05%

-0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-8.88%

-1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-6.62%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.77%

-1.88%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

1.95%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ARP и THIR

Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с THOR Index Rotation ETF (THIR) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что ARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ARPTHIRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

4.55%

+3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

9.20%

+3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.66%

12.50%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.13%

12.86%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.13%

12.86%

-2.73%