Сравнение ARP с THIR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и THOR Index Rotation ETF (THIR).
ARP и THIR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARP - это активно управляемый фонд от PMV. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г.. THIR - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR SDQ Rotation Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ARP и THIR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARP и THIR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 3.90% | 18.33% | -0.90% |
THIR THOR Index Rotation ETF | -3.75% | 25.22% | 3.26% |
Доходность по периодам
С начала года, ARP показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у THIR с доходностью -3.75%.
ARP
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 8.65%
- 1 год
- 20.84%
- 3 года*
- 13.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THIR
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -3.75%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 25.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARP и THIR
ARP берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии THIR в 0.70%.
Доходность на риск
ARP vs. THIR — Ранг доходности на риск
ARP
THIR
Сравнение ARP c THIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и THOR Index Rotation ETF (THIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARP | THIR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 2.05 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 2.94 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.38 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.78 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.09 | 12.69 | -3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARP | THIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 2.05 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между ARP и THIR составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARP и THIR
Дивидендная доходность ARP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности THIR в 0.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 6.29% | 6.54% | 5.29% | 2.67% | 0.06% |
THIR THOR Index Rotation ETF | 0.37% | 0.35% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARP и THIR
Максимальная просадка ARP за все время составила -10.13%, примерно равная максимальной просадке THIR в -10.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARP и THIR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARP | THIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.13% | -10.05% | -0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.13% | -8.88% | -1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | -6.62% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -1.88% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 1.95% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARP и THIR
Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с THOR Index Rotation ETF (THIR) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что ARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARP | THIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 4.55% | +3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 9.20% | +3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.66% | 12.50% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.13% | 12.86% | -2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.13% | 12.86% | -2.73% |