PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ARP с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ARP и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARP и SPY


2026 (YTD)2025202420232022
ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF
3.90%18.33%13.79%3.66%-0.57%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF
-4.37%17.72%24.89%26.18%0.45%

Доходность по периодам

С начала года, ARP показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%.


ARP

1 день
3.03%
1 месяц
-6.99%
С начала года
3.90%
6 месяцев
8.65%
1 год
20.84%
3 года*
13.09%
5 лет*
10 лет*

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pmv Adaptive Risk Parity ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Сравнение комиссий ARP и SPY

ARP берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


Доходность на риск

ARP vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ARP
Ранг доходности на риск ARP: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARP: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARP: 8282
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARP c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ARPSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

0.93

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.45

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.22

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.53

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.09

7.30

+1.79

ARP vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARP на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARP и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ARPSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

0.93

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.56

+0.62

Корреляция

Корреляция между ARP и SPY составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ARP и SPY

Дивидендная доходность ARP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности SPY в 1.14%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF
6.29%6.54%5.29%2.67%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF
1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок ARP и SPY

Максимальная просадка ARP за все время составила -10.13%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARP и SPY.


Загрузка...

Показатели просадок


ARPSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.13%

-55.19%

+45.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-12.05%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-6.24%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.77%

-9.09%

+7.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.52%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ARP и SPY

Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что ARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ARPSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

5.31%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

9.47%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.66%

19.05%

-5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.13%

17.06%

-6.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.13%

17.92%

-7.79%