PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARP с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARP с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARP (Pmv Adaptive Risk Parity ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - ARP is a Tactical Allocation fund actively managed by PMV, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. ARP is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past 3 years, ARP returned 15.46%/yr vs 22.35%/yr for SPY. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARP charges 1.42%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности ARP и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARP показывает доходность 11.60%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.91%.

ARP

1 день
-0.29%
1 месяц
2.94%
С начала года
11.60%
6 месяцев
12.32%
1 год
27.77%
3 года*
15.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARP и SPY

2026 (YTD)2025202420232022
ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF		11.60%18.33%13.79%3.66%-0.57%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%0.45%

Correlation

The correlation between ARP and SPY is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2022 г.

0.70

The correlation between ARP and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARP и SPY

Секторы
ARP
SPY

Финансовые услуги

22.7%
11.8%

Промышленность

16.9%
7.8%

Технологии

14.6%
35.9%

Потребительский циклический сектор

8.5%
10.3%

Здравоохранение

8.1%
8.4%

Сырьевые материалы

7.8%
1.8%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.8%

Энергетика

5.5%
3.6%

Коммуникационные услуги

4.3%
11.3%

Коммунальные услуги

3.4%
2.4%

Недвижимость

2.7%
1.9%

Финансовые услуги

ARP
22.7%
SPY
11.8%

Промышленность

ARP
16.9%
SPY
7.8%

Технологии

ARP
14.6%
SPY
35.9%

Потребительский циклический сектор

ARP
8.5%
SPY
10.3%

Здравоохранение

ARP
8.1%
SPY
8.4%

Сырьевые материалы

ARP
7.8%
SPY
1.8%

Потребительский защитный сектор

ARP
5.5%
SPY
4.8%

Энергетика

ARP
5.5%
SPY
3.6%

Коммуникационные услуги

ARP
4.3%
SPY
11.3%

Коммунальные услуги

ARP
3.4%
SPY
2.4%

Недвижимость

ARP
2.7%
SPY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pmv Adaptive Risk Parity ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ARP:
ARP с THIRARP с TDSBARP с MOODARP с EIPXARP с LALTARP с ALLWARP с TDSC
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

ARP vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARP
Ранг доходности на риск ARP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARP: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARP: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARP c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARPSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.38

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
3.24

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

3.16

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.44

14.72

-4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARP vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARP на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARP и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARPSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.38

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.59

+0.77

Просадки

Сравнение просадок ARP и SPY

Максимальная просадка ARP за все время составила -10.13%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARP и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARPSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.13%

-55.19%

+45.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-8.88%

-1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.13%

-18.76%

+8.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.70%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-9.05%

+7.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

1.91%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ARP и SPY

Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 2.95% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARPSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

2.84%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

8.90%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.53%

11.83%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.06%

17.05%

-6.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.06%

17.94%

-7.88%

Сравнение комиссий ARP и SPY

ARP берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARP и SPY

Дивидендная доходность ARP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF		5.86%6.54%5.29%2.67%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

ARP and SPY have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARP has higher volatility (2.95%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, ARP dropped -10.13% vs SPY's -55.19%.

On 3-year performance, SPY leads with 22.35% vs 15.46% for ARP. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPY has performed better with a 22.35% return vs 15.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.42% for ARP.

ARP has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 0.98% for SPY.

ARP is categorized as Tactical Allocation, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: PMV and State Street. Their fees differ too: 1.42% for ARP and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARP и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор