Сравнение ARP с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
ARP и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARP - это активно управляемый фонд от PMV. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности ARP и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARP и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 3.90% | 18.33% | 13.79% | 3.66% | -0.57% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -4.37% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | 0.45% |
Доходность по периодам
С начала года, ARP показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%.
ARP
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 8.65%
- 1 год
- 20.84%
- 3 года*
- 13.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARP и SPY
ARP берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
ARP vs. SPY — Ранг доходности на риск
ARP
SPY
Сравнение ARP c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARP | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 0.93 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.45 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.22 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.53 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.09 | 7.30 | +1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARP | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 0.93 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 0.56 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между ARP и SPY составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARP и SPY
Дивидендная доходность ARP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности SPY в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 6.29% | 6.54% | 5.29% | 2.67% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок ARP и SPY
Максимальная просадка ARP за все время составила -10.13%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARP и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARP | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.13% | -55.19% | +45.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.13% | -12.05% | +1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | -6.24% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -9.09% | +7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 2.52% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARP и SPY
Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что ARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARP | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 5.31% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 9.47% | +3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.66% | 19.05% | -5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.13% | 17.06% | -6.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.13% | 17.92% | -7.79% |