PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARP с LALT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARP с LALT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT).

ARP и LALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARP - это активно управляемый фонд от PMV. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г.. LALT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 31 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ARP и LALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARP и LALT

2026 (YTD)202520242023
ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF		3.90%18.33%13.79%0.48%
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		8.88%10.79%8.77%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, ARP показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у LALT с доходностью 8.88%.

ARP

1 день
3.03%
1 месяц
-6.99%
С начала года
3.90%
6 месяцев
8.65%
1 год
20.84%
3 года*
13.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

LALT

1 день
0.49%
1 месяц
2.15%
С начала года
8.88%
6 месяцев
10.43%
1 год
19.03%
3 года*
9.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pmv Adaptive Risk Parity ETF

First Trust Multi-Strategy Alternative ETF

Часто сравнивают с ARP:
ARP с THIRARP с TDSBARP с MOODARP с SPYARP с EIPXARP с DOGGARP с LEXI
Часто сравнивают с LALT:
LALT с SCHDLALT с IALTLALT с RPARLALT с TRTYLALT с FLSPLALT с VBRLALT с UPAR

Сравнение комиссий ARP и LALT

ARP берет комиссию в 1.42%, что меньше комиссии LALT в 1.94%.

LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF

Доходность на риск

ARP vs. LALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARP
Ранг доходности на риск ARP: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARP: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
LALT
Ранг доходности на риск LALT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LALT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LALT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LALT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LALT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LALT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARP c LALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARPLALTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

2.41

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

3.33

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.47

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

3.54

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.09

16.66

-7.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARP vs. LALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARP на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа LALT равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARP и LALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARPLALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.41

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

1.59

-0.41

Корреляция

Корреляция между ARP и LALT составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARP и LALT

Дивидендная доходность ARP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности LALT в 3.74%

TTM2025202420232022
ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF		6.29%6.54%5.29%2.67%0.06%
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		3.74%2.03%2.06%2.44%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARP и LALT

Максимальная просадка ARP за все время составила -10.13%, что больше максимальной просадки LALT в -6.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARP и LALT.

Загрузка...

Показатели просадок

ARPLALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.13%

-6.97%

-3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-5.51%

-4.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-0.88%

-6.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.77%

-1.02%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

1.18%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ARP и LALT

Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что ARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARPLALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

2.91%

+4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

5.94%

+6.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.66%

7.95%

+5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.13%

5.87%

+4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.13%

5.87%

+4.26%