Сравнение ARP с LALT
ARP (PMV Adaptive Risk Parity ETF) and LALT (First Trust Multi-Strategy Alternative ETF) are both exchange-traded funds - ARP is a Tactical Allocation fund actively managed by PMV, while LALT is a Global Allocation fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 3 years, ARP returned 14.34%/yr vs 9.31%/yr for LALT. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ARP charges 1.42%/yr vs 1.94%/yr for LALT.
Доходность
Сравнение доходности ARP и LALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARP показывает доходность 9.83%, что значительно выше, чем у LALT с доходностью 8.34%.
ARP
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.32%
- 6 месяцев
- 3.35%
- С начала года
- 9.83%
- 1 год
- 23.32%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.27%
LALT
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 3.79%
- С начала года
- 8.34%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $402.97K | $240.48K | $224.91K | |
| $2.44M | $2.22M | $4.81M |
Сравнение доходности по годам ARP и LALT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF | 9.83% | 18.33% | 13.79% | 0.61% |
LALT First Trust Multi-Strategy Alternative ETF | 8.34% | 10.79% | 8.77% | 0.88% |
Correlation
The correlation between ARP and LALT is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.56 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2023 г. | 0.57 |
The correlation between ARP and LALT has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARP vs. LALT — Ранг доходности на риск
ARP
LALT
Сравнение ARP c LALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PMV Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARP | LALT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.44 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 4.30 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.63 | 11.70 | -4.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARP и LALT
Максимальная просадка ARP за все время составила -10.13%, что больше максимальной просадки LALT в -6.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARP и LALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARP | LALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.13% | -6.97% | -3.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.13% | -3.72% | -6.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.13% | -6.97% | -3.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -2.91% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -1.06% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 1.37% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARP и LALT
PMV Adaptive Risk Parity ETF (ARP) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что ARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARP | LALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 1.16% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 5.03% | +6.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 6.93% | +8.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.50% | 5.78% | +4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.50% | 5.78% | +4.72% |
Сравнение комиссий ARP и LALT
ARP берет комиссию в 1.42%, что меньше комиссии LALT в 1.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARP и LALT
Дивидендная доходность ARP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности LALT в 3.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF | 5.95% | 6.54% | 5.29% | 2.67% | 0.06% |
LALT First Trust Multi-Strategy Alternative ETF | 3.74% | 2.03% | 2.06% | 2.44% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARP and LALT have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARP has higher volatility (3.34%) compared to LALT (1.16%). In terms of maximum drawdown, ARP dropped -10.13% vs LALT's -6.97%.
On 3-year performance, ARP leads with 14.34% vs 9.31% for LALT. On fees, ARP is cheaper at 1.42% per year. On volatility, LALT has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ARP has performed better with a 14.34% return vs 9.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARP is cheaper with a 1.42% expense ratio, compared with 1.94% for LALT.
ARP has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 3.74% for LALT.
ARP is categorized as Tactical Allocation, while LALT is Global Allocation. They also come from different issuers: PMV and First Trust. Their fees differ too: 1.42% for ARP and 1.94% for LALT.
LALT currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARP и LALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор