PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDSB с AMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDSB с AMOM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TDSB (Cabana Target Drawdown 7 ETF) and AMOM (QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - TDSB is a Tactical Allocation fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while AMOM is a Momentum fund actively managed by Exchange Traded Concepts. Both are actively managed. Over the past 5 years, TDSB returned 2.16%/yr vs 12.53%/yr for AMOM. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. TDSB charges 0.69%/yr vs 0.75%/yr for AMOM.

Доходность

Сравнение доходности TDSB и AMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDSB показывает доходность 4.54%, что значительно ниже, чем у AMOM с доходностью 27.93%.

TDSB

1 день
-0.16%
1 месяц
0.64%
С начала года
4.54%
6 месяцев
4.50%
1 год
14.83%
3 года*
8.77%
5 лет*
2.16%
10 лет*
—

AMOM

1 день
1.02%
1 месяц
12.16%
С начала года
27.93%
6 месяцев
28.91%
1 год
43.17%
3 года*
28.22%
5 лет*
12.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDSB и AMOM

2026 (YTD)202520242023202220212020
TDSB
Cabana Target Drawdown 7 ETF		4.54%12.95%3.56%4.71%-16.83%8.44%-1.17%
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		27.93%7.69%35.79%27.06%-26.29%13.08%16.82%

Correlation

The correlation between TDSB and AMOM is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2020 г.

0.48

Сравнение распределения секторов TDSB и AMOM

Секторы
TDSB
AMOM

Коммунальные услуги

33.1%
3.8%

Здравоохранение

32.8%
7.7%

Технологии

19.6%
41.9%

Коммуникационные услуги

5.6%
14.3%

Потребительский циклический сектор

4.4%
5.8%

Потребительский защитный сектор

2.7%
5.0%

Промышленность

1.0%
14.5%

Сырьевые материалы

0.4%
2.7%

Энергетика

0.2%
1.2%

Финансовые услуги

0.1%
6.2%

Недвижимость

0.0%
1.9%

Коммунальные услуги

TDSB
33.1%
AMOM
3.8%

Здравоохранение

TDSB
32.8%
AMOM
7.7%

Технологии

TDSB
19.6%
AMOM
41.9%

Коммуникационные услуги

TDSB
5.6%
AMOM
14.3%

Потребительский циклический сектор

TDSB
4.4%
AMOM
5.8%

Потребительский защитный сектор

TDSB
2.7%
AMOM
5.0%

Промышленность

TDSB
1.0%
AMOM
14.5%

Сырьевые материалы

TDSB
0.4%
AMOM
2.7%

Энергетика

TDSB
0.2%
AMOM
1.2%

Финансовые услуги

TDSB
0.1%
AMOM
6.2%

Недвижимость

TDSB
0.0%
AMOM
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cabana Target Drawdown 7 ETF

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF

Часто сравнивают с TDSB:
TDSB с ARPTDSB с MOODTDSB с TRTYTDSB с DALITDSB с ESBGTDSB с ALLWTDSB с CORO
Часто сравнивают с AMOM:
AMOM с QMOMAMOM с SPYAMOM с spmoAMOM с ROBTAMOM с VOOAMOM с OILKAMOM с MEIAX

Доходность на риск

TDSB vs. AMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDSB
Ранг доходности на риск TDSB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDSB: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDSB: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDSB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDSB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDSB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
AMOM
Ранг доходности на риск AMOM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMOM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDSB c AMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDSBAMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.01

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
2.66

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.35

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

3.31

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.74

11.88

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDSB vs. AMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDSB на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMOM равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDSB и AMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDSBAMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.01

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.53

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.75

-0.44

Просадки

Сравнение просадок TDSB и AMOM

Максимальная просадка TDSB за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки AMOM в -39.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSB и AMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDSBAMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.56%

-39.68%

+20.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.64%

-13.10%

+8.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.84%

-30.26%

+23.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.56%

-39.68%

+20.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

0.00%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-10.81%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

3.64%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности TDSB и AMOM

Текущая волатильность для Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) составляет 1.64%, в то время как у QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что TDSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDSBAMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

7.11%

-5.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.01%

16.71%

-11.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.98%

21.58%

-15.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.32%

23.74%

-16.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.53%

24.95%

-17.42%

Сравнение комиссий TDSB и AMOM

TDSB берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии AMOM в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDSB и AMOM

Дивидендная доходность TDSB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности AMOM в 0.07%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		0.07%0.09%0.00%0.47%0.72%0.74%24.31%5.51%
TDSB
Cabana Target Drawdown 7 ETF		2.13%1.93%3.50%2.77%1.81%1.75%0.46%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TDSB and AMOM have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMOM has higher volatility (7.11%) compared to TDSB (1.64%). In terms of maximum drawdown, TDSB dropped -19.56% vs AMOM's -39.68%.

On 5-year performance, AMOM leads with 12.53% vs 2.16% for TDSB. On fees, TDSB is cheaper at 0.69% per year. On volatility, TDSB has been the lower-risk option at 1.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AMOM has performed better with a 12.53% return vs 2.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDSB is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for AMOM.

TDSB has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.07% for AMOM.

TDSB is categorized as Tactical Allocation, while AMOM is Momentum. Their fees differ too: 0.69% for TDSB and 0.75% for AMOM.

TDSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDSB и AMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор