График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Pmv Adaptive Risk Parity ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) показал доход в 3.90% с начала года и 20.84% за последние 12 месяцев.
Pmv Adaptive Risk Parity ETF
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 8.65%
- 1 год
- 20.84%
- 3 года*
- 13.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 дек. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -7.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ARP закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -4.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.87% | 5.52% | -6.99% | 3.90% | |||||||||
| 2025 | 2.20% | -0.15% | -0.30% | -0.37% | 1.63% | 1.69% | -0.21% | 2.95% | 5.14% | 2.38% | 1.44% | 0.69% | 18.33% |
| 2024 | 1.10% | 3.45% | 2.52% | -1.96% | 2.99% | 1.68% | 1.30% | 1.13% | 1.81% | -0.97% | 1.08% | -0.98% | 13.79% |
| 2023 | 3.03% | -3.86% | 1.24% | 0.56% | -0.50% | 2.05% | 2.48% | -1.67% | -3.34% | 0.44% | 1.87% | 1.58% | 3.66% |
| 2022 | -0.57% | -0.57% |
Метрики бенчмарка
Pmv Adaptive Risk Parity ETF: годовая альфа составляет 4.32%, бета — 0.43, а R² — 0.41 относительно S&P 500 Index с 23.12.2022.
- Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (53.87%) было выше, чем в снижении (46.94%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.43 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.41 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.41 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого ETF — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.32%
- Бета
- 0.43
- R²
- 0.41
- Участие в росте
- 53.87%
- Участие в снижении
- 46.94%
Комиссия
Комиссия ARP составляет 1.42%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ARP имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ARP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 0.90 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.39 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.21 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.40 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.09 | 6.61 | +2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ARP в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Pmv Adaptive Risk Parity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.97 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.97 | $1.97 | $1.44 | $0.67 | $0.01 |
Дивидендный доход | 6.29% | 6.54% | 5.29% | 2.67% | 0.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pmv Adaptive Risk Parity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.97 | $1.97 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.44 | $1.44 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.67 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Pmv Adaptive Risk Parity ETF показал максимальную просадку в 10.13%, зарегистрированную 26 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Pmv Adaptive Risk Parity ETF составляет 6.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -10.13% | 2 мар. 2026 г. | 19 | 26 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -6.74% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 30 | 19 сент. 2024 г. | 46 |
| -5.9% | 30 янв. 2026 г. | 5 | 5 февр. 2026 г. | 13 | 25 февр. 2026 г. | 18 |
| -5.87% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 44 | 11 июн. 2025 г. | 78 |
| -5.79% | 19 июл. 2023 г. | 56 | 5 окт. 2023 г. | 74 | 23 янв. 2024 г. | 130 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...