- ISIN
- US00791R3012
- Эмитент
- PMV
- Дата выпуска
- 21 дек. 2022 г.
- Категория
- Tactical Allocation
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $50M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 7K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $240.48K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ARP
PMV Adaptive Risk Parity ETF (ARP) прибавил 9.8% с начала года. Текущая цена акции ARP — $33.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
PMV Adaptive Risk Parity ETF (ARP) показал доход в 9.83% с начала года и 23.32% за последние 12 месяцев.
PMV Adaptive Risk Parity ETF
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.32%
- 6 месяцев
- 3.35%
- С начала года
- 9.83%
- 1 год
- 23.32%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.27%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ARP по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 дек. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -7.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ARP закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -4.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.87% | 5.52% | -6.99% | 4.67% | 2.01% | -3.08% | 0.67% | 1.47% | 9.83% | ||||
| 2025 | 2.20% | -0.15% | -0.30% | -0.37% | 1.63% | 1.69% | -0.21% | 2.95% | 5.14% | 2.38% | 1.44% | 0.69% | 18.33% |
| 2024 | 1.10% | 3.45% | 2.52% | -1.96% | 2.99% | 1.68% | 1.30% | 1.13% | 1.81% | -0.97% | 1.08% | -0.98% | 13.79% |
| 2023 | 3.03% | -3.86% | 1.24% | 0.56% | -0.50% | 2.05% | 2.48% | -1.67% | -3.34% | 0.44% | 1.87% | 1.58% | 3.66% |
| 2022 | -0.82% | -0.82% |
Метрики бенчмарка
PMV Adaptive Risk Parity ETF has an annualized alpha of 3.01%, beta of 0.46, and R2 of 0.42 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 22, 2022.
- This ETF participated in 52.97% of S&P 500 Index downside but only 51.63% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.46 may look defensive, but with R2 of 0.42 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.42 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.01%
- Бета
- 0.46
- R²
- 0.42
- Участие в росте
- 51.63%
- Участие в снижении
- 52.97%
Комиссия
Комиссия ARP составляет 1.42%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ARP имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 56% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PMV Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.50 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.63 | 10.58 | -2.96 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PMV Adaptive Risk Parity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.97 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.97 | $1.97 | $1.44 | $0.67 | $0.01 |
Дивидендный доход | 5.95% | 6.54% | 5.29% | 2.67% | 0.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PMV Adaptive Risk Parity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.97 | $1.97 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.44 | $1.44 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.67 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PMV Adaptive Risk Parity ETF показал максимальную просадку в 10.13%, зарегистрированную 26 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 31 торговую сессию.
Текущая просадка PMV Adaptive Risk Parity ETF составляет 1.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-10.13%март 2026 г. | 24d | 1mo 16d | 2mo 10dмарт 2026 г. - май 2026 г. | — |
-6.74%авг. 2024 г. | 21d | 1mo 13d | 2mo 4dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
-6.10%июнь 2026 г. | 21d | — | 2mo 4dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-5.90%февр. 2026 г. | 6d | 20d | 26dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. | — |
-5.87%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 4d | 3mo 21dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| ARP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.13% | -56.78% | +46.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.13% | -9.10% | -1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.13% | -18.90% | +8.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -0.17% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -10.69% | +8.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.14% | +0.92% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ARP
Добавьте PMV Adaptive Risk Parity ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ARP