PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARP с EIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARP с EIPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARP (Pmv Adaptive Risk Parity ETF) and EIPX (FT Energy Income Partners Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ARP is a Tactical Allocation fund actively managed by PMV, while EIPX is a Energy Equities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 3 years, ARP returned 15.46%/yr vs 21.12%/yr for EIPX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. ARP charges 1.42%/yr vs 0.95%/yr for EIPX.

Доходность

Сравнение доходности ARP и EIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARP показывает доходность 11.60%, что значительно ниже, чем у EIPX с доходностью 21.96%.

ARP

1 день
-0.29%
1 месяц
2.94%
С начала года
11.60%
6 месяцев
12.32%
1 год
27.77%
3 года*
15.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

EIPX

1 день
0.19%
1 месяц
-2.12%
С начала года
21.96%
6 месяцев
19.46%
1 год
30.04%
3 года*
21.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARP и EIPX

2026 (YTD)2025202420232022
ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF		11.60%18.33%13.79%3.66%-0.57%
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		21.96%11.44%19.11%10.74%0.90%

Correlation

The correlation between ARP and EIPX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2022 г.

0.36

Сравнение распределения секторов ARP и EIPX

Секторы
ARP
EIPX

Финансовые услуги

22.7%

-

Промышленность

16.9%
4.2%

Технологии

14.6%
0.2%

Потребительский циклический сектор

8.5%

-

Здравоохранение

8.1%

-

Сырьевые материалы

7.8%

-

Потребительский защитный сектор

5.5%

-

Энергетика

5.5%
69.5%

Коммуникационные услуги

4.3%

-

Коммунальные услуги

3.4%
26.1%

Недвижимость

2.7%

-

Финансовые услуги

ARP
22.7%
EIPX

-

Промышленность

ARP
16.9%
EIPX
4.2%

Технологии

ARP
14.6%
EIPX
0.2%

Потребительский циклический сектор

ARP
8.5%
EIPX

-

Здравоохранение

ARP
8.1%
EIPX

-

Сырьевые материалы

ARP
7.8%
EIPX

-

Потребительский защитный сектор

ARP
5.5%
EIPX

-

Энергетика

ARP
5.5%
EIPX
69.5%

Коммуникационные услуги

ARP
4.3%
EIPX

-

Коммунальные услуги

ARP
3.4%
EIPX
26.1%

Недвижимость

ARP
2.7%
EIPX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pmv Adaptive Risk Parity ETF

FT Energy Income Partners Strategy ETF

Часто сравнивают с ARP:
ARP с THIRARP с TDSBARP с MOODARP с SPYARP с LALTARP с ALLWARP с TDSC
Часто сравнивают с EIPX:
EIPX с QTUMEIPX с IXCEIPX с TNGYEIPX с AAXJEIPX с VRAIEIPX с GUSHEIPX с ENFR

Доходность на риск

ARP vs. EIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARP
Ранг доходности на риск ARP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARP: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARP: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EIPX
Ранг доходности на риск EIPX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARP c EIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARPEIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.71

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
3.82

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.46

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

7.32

-4.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.44

20.31

-9.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARP vs. EIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARP на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIPX равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARP и EIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARPEIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.71

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

1.20

+0.16

Просадки

Сравнение просадок ARP и EIPX

Максимальная просадка ARP за все время составила -10.13%, что меньше максимальной просадки EIPX в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARP и EIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARPEIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.13%

-15.43%

+5.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-4.12%

-6.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.13%

-15.43%

+5.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-2.58%

+2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-2.27%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

1.49%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ARP и EIPX

Текущая волатильность для Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) составляет 2.95%, в то время как у FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что ARP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARPEIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

4.01%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

8.50%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.53%

11.17%

+2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.06%

15.06%

-5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.06%

15.06%

-5.00%

Сравнение комиссий ARP и EIPX

ARP берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии EIPX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARP и EIPX

Дивидендная доходность ARP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности EIPX в 2.68%

ПозицияTTM2025202420232022
ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF		5.86%6.54%5.29%2.67%0.06%
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		2.68%3.23%3.27%3.48%0.34%

Часто задаваемые вопросы

ARP and EIPX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIPX has higher volatility (4.01%) compared to ARP (2.95%). In terms of maximum drawdown, ARP dropped -10.13% vs EIPX's -15.43%.

On 3-year performance, EIPX leads with 21.12% vs 15.46% for ARP. On fees, EIPX is cheaper at 0.95% per year. On volatility, ARP has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EIPX has performed better with a 21.12% return vs 15.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EIPX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.42% for ARP.

ARP has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 2.68% for EIPX.

ARP is categorized as Tactical Allocation, while EIPX is Energy Equities. They also come from different issuers: PMV and First Trust. Their fees differ too: 1.42% for ARP and 0.95% for EIPX.

EIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARP и EIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор