Сравнение ARP с EIPX
ARP (Pmv Adaptive Risk Parity ETF) and EIPX (FT Energy Income Partners Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ARP is a Tactical Allocation fund actively managed by PMV, while EIPX is a Energy Equities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 3 years, ARP returned 13.53%/yr vs 21.25%/yr for EIPX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. ARP charges 1.42%/yr vs 0.95%/yr for EIPX.
Доходность
Сравнение доходности ARP и EIPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARP показывает доходность 6.18%, что значительно ниже, чем у EIPX с доходностью 20.93%.
ARP
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 6.18%
- 6 месяцев
- 4.15%
- 1 год
- 20.70%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIPX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- 20.93%
- 6 месяцев
- 20.98%
- 1 год
- 27.12%
- 3 года*
- 21.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARP и EIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 6.18% | 18.33% | 13.79% | 3.66% | -0.82% |
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 20.93% | 11.44% | 19.11% | 10.74% | -0.51% |
Correlation
The correlation between ARP and EIPX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г. | 0.35 |
The correlation between ARP and EIPX shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ARP и EIPX
Секторы
ARP
EIPX
Технологии
Финансовые услуги
-
Промышленность
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
-
Технологии
ARP
EIPX
Финансовые услуги
ARP
EIPX
-
Промышленность
ARP
EIPX
Потребительский циклический сектор
ARP
EIPX
-
Коммуникационные услуги
ARP
EIPX
-
Здравоохранение
ARP
EIPX
-
Потребительский защитный сектор
ARP
EIPX
-
Сырьевые материалы
ARP
EIPX
-
Энергетика
ARP
EIPX
Коммунальные услуги
ARP
EIPX
Недвижимость
ARP
EIPX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARP vs. EIPX — Ранг доходности на риск
ARP
EIPX
Сравнение ARP c EIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARP | EIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 5.27 | -3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 16.25 | -8.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARP и EIPX
Максимальная просадка ARP за все время составила -10.13%, что меньше максимальной просадки EIPX в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARP и EIPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARP | EIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.13% | -15.43% | +5.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.13% | -5.17% | -4.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.13% | -15.43% | +5.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -3.41% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -2.29% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 1.67% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARP и EIPX
Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что ARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARP | EIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 3.61% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | 8.44% | +4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.55% | 11.17% | +3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.39% | 15.02% | -4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.39% | 15.02% | -4.63% |
Сравнение комиссий ARP и EIPX
ARP берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии EIPX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARP и EIPX
Дивидендная доходность ARP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности EIPX в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 6.16% | 6.54% | 5.29% | 2.67% | 0.06% |
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 2.70% | 3.23% | 3.27% | 3.48% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
ARP and EIPX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARP has higher volatility (5.60%) compared to EIPX (3.61%). In terms of maximum drawdown, ARP dropped -10.13% vs EIPX's -15.43%.
On 3-year performance, EIPX leads with 21.25% vs 13.53% for ARP. On fees, EIPX is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EIPX has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EIPX has performed better with a 21.25% return vs 13.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EIPX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.42% for ARP.
ARP has the higher dividend yield at 6.16%, compared with 2.70% for EIPX.
ARP is categorized as Tactical Allocation, while EIPX is Energy Equities. They also come from different issuers: PMV and First Trust. Their fees differ too: 1.42% for ARP and 0.95% for EIPX.
EIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARP и EIPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор