Сравнение ARP с EIPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX).
ARP и EIPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARP - это активно управляемый фонд от PMV. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г.. EIPX - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ARP и EIPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARP и EIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 5.13% | 18.33% | 13.79% | 3.66% | -0.57% |
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 21.23% | 11.44% | 19.11% | 10.74% | 0.90% |
Доходность по периодам
С начала года, ARP показывает доходность 5.13%, что значительно ниже, чем у EIPX с доходностью 21.23%.
ARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 9.49%
- 1 год
- 22.15%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIPX
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 21.23%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 20.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARP и EIPX
ARP берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии EIPX в 0.95%.
Доходность на риск
ARP vs. EIPX — Ранг доходности на риск
ARP
EIPX
Сравнение ARP c EIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARP | EIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.56 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 1.99 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 1.76 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | 7.71 | +1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARP | EIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.56 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между ARP и EIPX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARP и EIPX
Дивидендная доходность ARP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности EIPX в 2.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 6.22% | 6.54% | 5.29% | 2.67% | 0.06% |
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 2.69% | 3.23% | 3.27% | 3.48% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок ARP и EIPX
Максимальная просадка ARP за все время составила -10.13%, что меньше максимальной просадки EIPX в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARP и EIPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARP | EIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.13% | -15.43% | +5.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.13% | -14.87% | +4.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -1.91% | -3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -2.29% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 3.39% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARP и EIPX
Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что ARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARP | EIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 3.00% | +3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.69% | 8.15% | +4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.70% | 16.32% | -2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.15% | 15.19% | -5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.15% | 15.19% | -5.04% |