PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARP с TDSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARP с TDSC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARP (Pmv Adaptive Risk Parity ETF) and TDSC (Cabana Target Drawdown 10 ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, ARP returned 15.46%/yr vs 11.01%/yr for TDSC. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARP charges 1.42%/yr vs 0.69%/yr for TDSC.

Доходность

Сравнение доходности ARP и TDSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARP показывает доходность 11.60%, а TDSC немного ниже – 11.42%.

ARP

1 день
-0.29%
1 месяц
2.94%
С начала года
11.60%
6 месяцев
12.32%
1 год
27.77%
3 года*
15.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

TDSC

1 день
-0.14%
1 месяц
3.77%
С начала года
11.42%
6 месяцев
10.93%
1 год
19.88%
3 года*
11.01%
5 лет*
3.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARP и TDSC

2026 (YTD)2025202420232022
ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF		11.60%18.33%13.79%3.66%-0.57%
TDSC
Cabana Target Drawdown 10 ETF		11.42%6.56%7.10%7.63%0.14%

Correlation

The correlation between ARP and TDSC is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2022 г.

0.68

The correlation between ARP and TDSC has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARP и TDSC

Секторы
ARP
TDSC

Финансовые услуги

22.7%
3.9%

Промышленность

16.9%
2.0%

Технологии

14.6%
28.5%

Потребительский циклический сектор

8.5%
4.3%

Здравоохранение

8.1%
19.9%

Сырьевые материалы

7.8%
0.7%

Потребительский защитный сектор

5.5%
3.4%

Энергетика

5.5%
17.6%

Коммуникационные услуги

4.3%
4.7%

Коммунальные услуги

3.4%
15.0%

Недвижимость

2.7%
0.1%

Финансовые услуги

ARP
22.7%
TDSC
3.9%

Промышленность

ARP
16.9%
TDSC
2.0%

Технологии

ARP
14.6%
TDSC
28.5%

Потребительский циклический сектор

ARP
8.5%
TDSC
4.3%

Здравоохранение

ARP
8.1%
TDSC
19.9%

Сырьевые материалы

ARP
7.8%
TDSC
0.7%

Потребительский защитный сектор

ARP
5.5%
TDSC
3.4%

Энергетика

ARP
5.5%
TDSC
17.6%

Коммуникационные услуги

ARP
4.3%
TDSC
4.7%

Коммунальные услуги

ARP
3.4%
TDSC
15.0%

Недвижимость

ARP
2.7%
TDSC
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pmv Adaptive Risk Parity ETF

Cabana Target Drawdown 10 ETF

Часто сравнивают с ARP:
ARP с THIRARP с TDSBARP с MOODARP с EIPXARP с LALTARP с SPYARP с ALLW
Часто сравнивают с TDSC:
TDSC с SPYTDSC с ALLWTDSC с ONEVTDSC с TBFGTDSC с CEFZTDSC с EMQQTDSC с AMOM

Доходность на риск

ARP vs. TDSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARP
Ранг доходности на риск ARP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARP: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARP: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
TDSC
Ранг доходности на риск TDSC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDSC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDSC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDSC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDSC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDSC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARP c TDSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARPTDSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.25

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
3.17

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.40

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

3.74

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.44

14.51

-4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARP vs. TDSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARP на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDSC равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARP и TDSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARPTDSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.25

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.41

+0.95

Просадки

Сравнение просадок ARP и TDSC

Максимальная просадка ARP за все время составила -10.13%, что меньше максимальной просадки TDSC в -21.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARP и TDSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARPTDSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.13%

-21.51%

+11.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-5.35%

-4.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.13%

-14.24%

+4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.14%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-9.38%

+7.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

1.37%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ARP и TDSC

Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что ARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARPTDSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

2.06%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

6.61%

+5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.53%

8.90%

+4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.06%

10.28%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.06%

10.22%

-0.16%

Сравнение комиссий ARP и TDSC

ARP берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии TDSC в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARP и TDSC

Дивидендная доходность ARP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности TDSC в 2.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF		5.86%6.54%5.29%2.67%0.06%0.00%0.00%
TDSC
Cabana Target Drawdown 10 ETF		2.01%2.92%2.06%2.06%1.76%1.11%0.54%

Часто задаваемые вопросы

ARP and TDSC have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARP has higher volatility (2.95%) compared to TDSC (2.06%). In terms of maximum drawdown, ARP dropped -10.13% vs TDSC's -21.51%.

On 3-year performance, ARP leads with 15.46% vs 11.01% for TDSC. On fees, TDSC is cheaper at 0.69% per year. On volatility, TDSC has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ARP has performed better with a 15.46% return vs 11.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDSC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.42% for ARP.

ARP has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 2.01% for TDSC.

They also come from different issuers: PMV and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 1.42% for ARP and 0.69% for TDSC.

TDSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARP и TDSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор