Сравнение ARP с TDSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC).
ARP и TDSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARP - это активно управляемый фонд от PMV. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г.. TDSC - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности ARP и TDSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARP и TDSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 5.13% | 18.33% | 13.79% | 3.66% | -0.57% |
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 3.26% | 6.56% | 7.10% | 7.63% | 0.14% |
Доходность по периодам
С начала года, ARP показывает доходность 5.13%, что значительно выше, чем у TDSC с доходностью 3.26%.
ARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 9.49%
- 1 год
- 22.15%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDSC
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARP и TDSC
ARP берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии TDSC в 0.69%.
Доходность на риск
ARP vs. TDSC — Ранг доходности на риск
ARP
TDSC
Сравнение ARP c TDSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARP | TDSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 0.55 | +1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 0.75 | +1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.12 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 0.60 | +1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | 2.15 | +7.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARP | TDSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 0.55 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 0.28 | +0.94 |
Корреляция
Корреляция между ARP и TDSC составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARP и TDSC
Дивидендная доходность ARP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности TDSC в 2.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 6.22% | 6.54% | 5.29% | 2.67% | 0.06% | 0.00% | 0.00% |
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 2.16% | 2.92% | 2.06% | 2.06% | 1.76% | 1.11% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок ARP и TDSC
Максимальная просадка ARP за все время составила -10.13%, что меньше максимальной просадки TDSC в -21.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARP и TDSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARP | TDSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.13% | -21.51% | +11.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.13% | -12.13% | +2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -3.57% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -9.65% | +7.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 3.40% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARP и TDSC
Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что ARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARP | TDSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 3.50% | +3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.69% | 7.10% | +5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.70% | 12.43% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.15% | 10.31% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.15% | 10.29% | -0.14% |