Сравнение ARP с TDSC
ARP (PMV Adaptive Risk Parity ETF) and TDSC (Cabana Target Drawdown 10 ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, ARP returned 14.34%/yr vs 10.53%/yr for TDSC. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ARP charges 1.42%/yr vs 0.69%/yr for TDSC.
Доходность
Сравнение доходности ARP и TDSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARP показывает доходность 9.83%, что значительно ниже, чем у TDSC с доходностью 11.65%.
ARP
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.32%
- 6 месяцев
- 3.35%
- С начала года
- 9.83%
- 1 год
- 23.32%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.27%
TDSC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.26%
- 6 месяцев
- 7.90%
- С начала года
- 11.65%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 10.53%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $402.97K | $240.48K | $224.91K | |
| $151.30K | $435.74K | $294.50K |
Сравнение доходности по годам ARP и TDSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF | 9.83% | 18.33% | 13.79% | 3.66% | -0.82% |
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 11.65% | 6.56% | 7.10% | 7.63% | 0.01% |
Correlation
The correlation between ARP and TDSC is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г. | 0.69 |
The correlation between ARP and TDSC has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARP vs. TDSC — Ранг доходности на риск
ARP
TDSC
Сравнение ARP c TDSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PMV Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARP | TDSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.34 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 3.34 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.63 | 11.88 | -4.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARP и TDSC
Максимальная просадка ARP за все время составила -10.13%, что меньше максимальной просадки TDSC в -21.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARP и TDSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARP | TDSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.13% | -21.51% | +11.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.13% | -5.35% | -4.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.13% | -14.24% | +4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -0.09% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -9.15% | +7.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 1.50% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARP и TDSC
PMV Adaptive Risk Parity ETF (ARP) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что ARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARP | TDSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 2.53% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 7.26% | +4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 9.37% | +5.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.50% | 10.38% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.50% | 10.24% | +0.26% |
Сравнение комиссий ARP и TDSC
ARP берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии TDSC в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARP и TDSC
Дивидендная доходность ARP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности TDSC в 1.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF | 5.95% | 6.54% | 5.29% | 2.67% | 0.06% | 0.00% | 0.00% |
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 1.59% | 2.92% | 2.06% | 2.06% | 1.76% | 1.11% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
ARP and TDSC have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARP has higher volatility (3.34%) compared to TDSC (2.53%). In terms of maximum drawdown, ARP dropped -10.13% vs TDSC's -21.51%.
On 3-year performance, ARP leads with 14.34% vs 10.53% for TDSC. On fees, TDSC is cheaper at 0.69% per year. On volatility, TDSC has been the lower-risk option at 2.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ARP has performed better with a 14.34% return vs 10.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TDSC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.42% for ARP.
ARP has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 1.59% for TDSC.
They also come from different issuers: PMV and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 1.42% for ARP and 0.69% for TDSC.
TDSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARP и TDSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор